PortfoliosLab logo
Сравнение MORT с REM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MORT и REM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MORT и REM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.69%
52.97%
MORT
REM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MORT:

0.17

REM:

0.12

Коэф-т Сортино

MORT:

0.37

REM:

0.30

Коэф-т Омега

MORT:

1.05

REM:

1.04

Коэф-т Кальмара

MORT:

0.10

REM:

0.07

Коэф-т Мартина

MORT:

0.63

REM:

0.45

Индекс Язвы

MORT:

5.79%

REM:

5.64%

Дневная вол-ть

MORT:

20.90%

REM:

20.89%

Макс. просадка

MORT:

-70.13%

REM:

-74.72%

Текущая просадка

MORT:

-32.42%

REM:

-33.43%

Доходность по периодам

С начала года, MORT показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у REM с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции MORT уступали акциям REM по среднегодовой доходности: 0.66% против 0.93% соответственно.


MORT

С начала года

-3.41%

1 месяц

-9.38%

6 месяцев

-7.05%

1 год

2.76%

5 лет

10.16%

10 лет

0.66%

REM

С начала года

-3.05%

1 месяц

-9.49%

6 месяцев

-6.40%

1 год

1.65%

5 лет

9.19%

10 лет

0.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MORT и REM

MORT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии REM в 0.48%.


График комиссии REM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REM: 0.48%
График комиссии MORT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MORT: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MORT и REM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MORT
Ранг риск-скорректированной доходности MORT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MORT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

REM
Ранг риск-скорректированной доходности REM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MORT c REM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MORT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MORT: 0.17
REM: 0.12
Коэффициент Сортино MORT, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MORT: 0.37
REM: 0.30
Коэффициент Омега MORT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MORT: 1.05
REM: 1.04
Коэффициент Кальмара MORT, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MORT: 0.10
REM: 0.07
Коэффициент Мартина MORT, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MORT: 0.63
REM: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа MORT на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа REM равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MORT и REM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.12
MORT
REM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORT и REM

Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%, что больше доходности REM в 9.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF
13.17%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%10.08%
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.94%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%

Просадки

Сравнение просадок MORT и REM

Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что меньше максимальной просадки REM в -74.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и REM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.42%
-31.91%
MORT
REM

Волатильность

Сравнение волатильности MORT и REM

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеют волатильность 13.21% и 13.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.21%
13.14%
MORT
REM