PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MORT с UNIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MORT с UNIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MORT (VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF) is REIT fund tracking the MVIS Global Mortgage REITs Index, while UNIT (Uniti Group Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MORT returned 2.27%/yr vs -5.69%/yr for UNIT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MORT и UNIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Uniti Group Inc. (UNIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MORT показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у UNIT с доходностью 60.20%. За последние 10 лет акции MORT превзошли акции UNIT по среднегодовой доходности: 2.27% против -5.69% соответственно.

MORT

1 день
-1.29%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-2.31%
1 год
10.79%
3 года*
8.07%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
2.27%

UNIT

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.01%
С начала года
60.20%
6 месяцев
68.62%
1 год
52.61%
3 года*
27.05%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
-5.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MORT и UNIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		-2.10%12.17%0.14%14.74%-26.92%15.95%-22.39%21.26%-4.45%18.88%
UNIT
Uniti Group Inc.		60.20%-23.27%2.57%19.13%-57.78%25.68%53.82%-44.94%0.20%-20.94%

Correlation

The correlation between MORT and UNIT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2015 г.

0.42

The correlation between MORT and UNIT shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Uniti Group Inc.

Часто сравнивают с MORT:
MORT с REMMORT с BIZDMORT с MVRLMORT с AMZYMORT с HNDLMORT с XLREMORT с SCHD
Часто сравнивают с UNIT:
UNIT с VGTUNIT с TWOUNIT с PLDUNIT с BXPUNIT с SPYUNIT с AGNCUNIT с VOO

Доходность на риск

MORT vs. UNIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MORT
Ранг доходности на риск MORT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
UNIT
Ранг доходности на риск UNIT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNIT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNIT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNIT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNIT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNIT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MORT c UNIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Uniti Group Inc. (UNIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MORTUNITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.00

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.68

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.19

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

2.21

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MORT vs. UNIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MORT на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа UNIT равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MORT и UNIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MORTUNITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.00

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.06

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

-0.11

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.11

+0.26

Просадки

Сравнение просадок MORT и UNIT

Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что меньше максимальной просадки UNIT в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и UNIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MORTUNITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-83.89%

+13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-44.37%

+30.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.98%

-56.46%

+34.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.73%

-76.84%

+34.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.13%

-83.89%

+13.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.25%

-56.68%

+33.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-48.36%

+33.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

23.89%

-18.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MORT и UNIT

Текущая волатильность для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) составляет 3.67%, в то время как у Uniti Group Inc. (UNIT) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что MORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MORTUNITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

7.01%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

33.47%

-20.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

53.09%

-36.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

53.63%

-29.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

53.22%

-24.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORT и UNIT

Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, тогда как UNIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		13.30%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%
UNIT
Uniti Group Inc.		0.00%0.00%5.45%10.38%10.85%4.28%5.12%4.51%15.41%13.49%9.45%8.78%

Часто задаваемые вопросы

MORT and UNIT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNIT has higher volatility (7.01%) compared to MORT (3.67%). In terms of maximum drawdown, MORT dropped -70.13% vs UNIT's -83.89%.

UNIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MORT и UNIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор