Сравнение MORT с UNIT
MORT (VanEck Mortgage REIT Income ETF) is REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index, while UNIT (Uniti Group Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MORT returned 1.72%/yr vs -8.79%/yr for UNIT. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MORT и UNIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MORT показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у UNIT с доходностью 38.23%. За последние 10 лет акции MORT превзошли акции UNIT по среднегодовой доходности: 1.72% против -8.79% соответственно.
MORT
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -3.83%
- С начала года
- -0.17%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 1.72%
- Всё время*
- 4.04%
UNIT
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- 21.73%
- С начала года
- 38.23%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -9.82%
- 10 лет*
- -8.79%
- Всё время*
- -6.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.84M | $13.63M | $10.19M | |
UNIT Uniti Group Inc. | $29.59M | $24.56M | $27.58M |
Сравнение доходности по годам MORT и UNIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | -0.17% | 12.17% | 0.14% | 14.74% | -26.92% | 15.95% | -22.39% | 21.26% | -4.45% | 18.88% |
UNIT Uniti Group Inc. | 38.23% | -23.27% | 2.57% | 19.13% | -57.78% | 25.68% | 53.82% | -44.94% | 0.20% | -20.94% |
Correlation
The correlation between MORT and UNIT is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2015 г. | 0.42 |
The correlation between MORT and UNIT shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORT vs. UNIT — Ранг доходности на риск
MORT
UNIT
Сравнение MORT c UNIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Uniti Group Inc. (UNIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MORT | UNIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.25 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 3.07 | -2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MORT и UNIT
Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что меньше максимальной просадки UNIT в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и UNIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MORT | UNIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -83.89% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -27.14% | +12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | -56.46% | +36.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.48% | -76.84% | +34.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.13% | -83.89% | +13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.74% | -62.62% | +40.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -48.48% | +33.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 11.10% | -5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORT и UNIT
Текущая волатильность для VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) составляет 4.97%, в то время как у Uniti Group Inc. (UNIT) волатильность равна 14.76%. Это указывает на то, что MORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MORT | UNIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 14.76% | -9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 34.84% | -22.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 53.64% | -36.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.58% | 54.26% | -30.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 53.47% | -24.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORT и UNIT
Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.30%, тогда как UNIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | 15.30% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
UNIT Uniti Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 5.45% | 10.38% | 10.85% | 4.28% | 5.12% | 4.51% | 15.41% | 13.49% | 9.45% | 8.78% |
Часто задаваемые вопросы
MORT and UNIT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNIT has higher volatility (14.76%) compared to MORT (4.97%). In terms of maximum drawdown, MORT dropped -70.13% vs UNIT's -83.89%.
UNIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MORT и UNIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор