Сравнение MORT с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
MORT и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MORT или XLRE.
Основные характеристики
MORT | XLRE | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -1.10% | -0.65% |
Дох-ть за 1 год | 20.61% | 13.38% |
Дох-ть за 3 года | -4.83% | 3.03% |
Дох-ть за 5 лет | -3.94% | 5.21% |
Коэф-т Шарпа | 0.91 | 0.88 |
Дневная вол-ть | 24.71% | 18.32% |
Макс. просадка | -70.13% | -38.83% |
Current Drawdown | -30.98% | -17.67% |
Корреляция
Корреляция между MORT и XLRE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MORT и XLRE
С начала года, MORT показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью -0.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий MORT и XLRE
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MORT c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 0.91 | ||||
Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.88 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORT и XLRE
Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%, что больше доходности XLRE в 3.38%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 12.31% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% | 10.01% | 15.30% |
Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.38% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MORT и XLRE
Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MORT и XLRE
Волатильность
Сравнение волатильности MORT и XLRE
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что MORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.