PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MORT с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MORTXLRE
Дох-ть с нач. г.-1.10%-0.65%
Дох-ть за 1 год20.61%13.38%
Дох-ть за 3 года-4.83%3.03%
Дох-ть за 5 лет-3.94%5.21%
Коэф-т Шарпа0.910.88
Дневная вол-ть24.71%18.32%
Макс. просадка-70.13%-38.83%
Current Drawdown-30.98%-17.67%

Корреляция

0.53
-1.001.00

Корреляция между MORT и XLRE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MORT и XLRE

С начала года, MORT показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью -0.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
19.27%
75.45%
MORT
XLRE

Сравнение акций, фондов или ETF


VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий MORT и XLRE

MORT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.

MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MORT c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF
0.91
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
0.88

Сравнение коэффициента Шарпа MORT и XLRE

Показатель коэффициента Шарпа MORT на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLRE равному 0.88. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MORT и XLRE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.91
0.88
MORT
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORT и XLRE

Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%, что больше доходности XLRE в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF
12.31%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%10.01%15.30%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.38%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MORT и XLRE

Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MORT и XLRE


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-30.98%
-17.67%
MORT
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности MORT и XLRE

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что MORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.88%
4.30%
MORT
XLRE