PortfoliosLab logo
Сравнение MORT с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MORT и XLRE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MORT и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.79%
86.41%
MORT
XLRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MORT:

0.17

XLRE:

0.88

Коэф-т Сортино

MORT:

0.37

XLRE:

1.29

Коэф-т Омега

MORT:

1.05

XLRE:

1.17

Коэф-т Кальмара

MORT:

0.10

XLRE:

0.65

Коэф-т Мартина

MORT:

0.63

XLRE:

3.13

Индекс Язвы

MORT:

5.79%

XLRE:

5.15%

Дневная вол-ть

MORT:

20.90%

XLRE:

18.24%

Макс. просадка

MORT:

-70.13%

XLRE:

-38.83%

Текущая просадка

MORT:

-32.42%

XLRE:

-12.52%

Доходность по периодам

С начала года, MORT показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 0.44%.


MORT

С начала года

-3.41%

1 месяц

-9.38%

6 месяцев

-7.05%

1 год

2.76%

5 лет

10.16%

10 лет

0.66%

XLRE

С начала года

0.44%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

-7.05%

1 год

14.63%

5 лет

7.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MORT и XLRE

MORT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.


График комиссии MORT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MORT: 0.42%
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLRE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MORT и XLRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MORT
Ранг риск-скорректированной доходности MORT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MORT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MORT c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MORT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MORT: 0.17
XLRE: 0.88
Коэффициент Сортино MORT, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MORT: 0.37
XLRE: 1.29
Коэффициент Омега MORT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MORT: 1.05
XLRE: 1.17
Коэффициент Кальмара MORT, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MORT: 0.10
XLRE: 0.65
Коэффициент Мартина MORT, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MORT: 0.63
XLRE: 3.13

Показатель коэффициента Шарпа MORT на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MORT и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.88
MORT
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORT и XLRE

Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%, что больше доходности XLRE в 3.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF
13.17%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%10.08%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.44%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MORT и XLRE

Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.42%
-12.52%
MORT
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности MORT и XLRE

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что MORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.21%
10.16%
MORT
XLRE