Сравнение MORT с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
MORT и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MORT и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MORT и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | -2.89% | 12.17% | 0.14% | 14.74% | -26.92% | 15.95% | -22.39% | 21.26% | -4.45% | 18.88% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MORT показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции MORT уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 2.99% против 5.98% соответственно.
MORT
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 2.99%
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MORT и XLRE
MORT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Доходность на риск
MORT vs. XLRE — Ранг доходности на риск
MORT
XLRE
Сравнение MORT c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MORT | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.07 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.21 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.11 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 0.37 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MORT | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.07 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.20 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.29 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.32 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MORT и XLRE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORT и XLRE
Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности XLRE в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 13.41% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок MORT и XLRE
Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MORT | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -38.83% | -31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -11.88% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.73% | -34.12% | -8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.13% | -38.83% | -31.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.87% | -8.69% | -15.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -9.72% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 3.39% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORT и XLRE
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что MORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MORT | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 4.66% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 9.62% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 16.32% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 19.04% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 20.40% | +8.40% |