PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MORT с AMZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MORT с AMZY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MORT (VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF) and AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MORT is a REIT fund tracking the MVIS Global Mortgage REITs Index, while AMZY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. MORT is passively managed, while AMZY is actively managed. Over the past year, MORT returned 10.79% vs 14.23% for AMZY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MORT charges 0.42%/yr vs 0.99%/yr for AMZY.

Доходность

Сравнение доходности MORT и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MORT показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью 3.56%.

MORT

1 день
-1.29%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-2.31%
1 год
10.79%
3 года*
8.07%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
2.27%

AMZY

1 день
-2.31%
1 месяц
-6.16%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MORT и AMZY

2026 (YTD)202520242023
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		-2.10%12.17%0.14%2.17%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		3.56%10.39%35.28%18.31%

Correlation

The correlation between MORT and AMZY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MORT:
MORT с REMMORT с BIZDMORT с MVRLMORT с UNITMORT с HNDLMORT с XLREMORT с SCHD
Часто сравнивают с AMZY:
AMZY с AMZNAMZY с AMZPAMZY с APLYAMZY с GOOYAMZY с FBYAMZY с CONYAMZY с MSFO

Доходность на риск

MORT vs. AMZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MORT
Ранг доходности на риск MORT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AMZY
Ранг доходности на риск AMZY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MORT c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MORTAMZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.61

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
0.95

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

0.73

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

1.81

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MORT vs. AMZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MORT на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZY равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MORT и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MORTAMZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.94

-0.79

Просадки

Сравнение просадок MORT и AMZY

Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и AMZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MORTAMZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-23.70%

-46.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-19.61%

+5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.25%

-7.53%

-15.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-5.32%

-9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

7.88%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MORT и AMZY

Текущая волатильность для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) составляет 3.67%, в то время как у YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что MORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MORTAMZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

6.01%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

16.09%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

23.59%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

25.06%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

25.06%

+3.79%

Сравнение комиссий MORT и AMZY

MORT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии AMZY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORT и AMZY

Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что меньше доходности AMZY в 57.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		57.72%52.59%47.91%9.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		13.30%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%

Часто задаваемые вопросы

MORT and AMZY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZY has higher volatility (6.01%) compared to MORT (3.67%). In terms of maximum drawdown, MORT dropped -70.13% vs AMZY's -23.70%.

On 1-year performance, AMZY leads with 14.23% vs 10.79% for MORT. On fees, MORT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, MORT has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZY has performed better with a 14.23% return vs 10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MORT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.99% for AMZY.

AMZY has the higher dividend yield at 57.72%, compared with 13.30% for MORT.

MORT is categorized as REIT, while AMZY is Options Trading. They also come from different issuers: VanEck and YieldMax. Their fees differ too: 0.42% for MORT and 0.99% for AMZY.

MORT currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MORT и AMZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор