Сравнение MORT с AMZY
MORT (VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF) and AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MORT is a REIT fund tracking the MVIS Global Mortgage REITs Index, while AMZY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. MORT is passively managed, while AMZY is actively managed. Over the past year, MORT returned 10.51% vs 6.82% for AMZY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MORT charges 0.42%/yr vs 1.09%/yr for AMZY.
Доходность
Сравнение доходности MORT и AMZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MORT показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью -1.83%.
MORT
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -2.38%
- 10 лет*
- 2.52%
AMZY
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MORT и AMZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | -0.42% | 12.17% | 0.14% | 1.75% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -1.83% | 10.39% | 35.28% | 18.03% |
Correlation
The correlation between MORT and AMZY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORT vs. AMZY — Ранг доходности на риск
MORT
AMZY
Сравнение MORT c AMZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MORT | AMZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.35 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 0.83 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MORT и AMZY
Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и AMZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MORT | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -23.70% | -46.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -19.61% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.94% | -12.34% | -9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -5.40% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 8.20% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORT и AMZY
Текущая волатильность для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) составляет 4.83%, в то время как у YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что MORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MORT | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 7.99% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 17.06% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 24.24% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 25.14% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 25.14% | +3.74% |
Сравнение комиссий MORT и AMZY
MORT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии AMZY в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORT и AMZY
Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.07%, что меньше доходности AMZY в 58.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 58.30% | 52.59% | 47.91% | 9.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 13.07% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
Часто задаваемые вопросы
MORT and AMZY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZY has higher volatility (7.99%) compared to MORT (4.83%). In terms of maximum drawdown, MORT dropped -70.13% vs AMZY's -23.70%.
On 1-year performance, MORT leads with 10.51% vs 6.82% for AMZY. On fees, MORT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, MORT has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MORT has performed better with a 10.51% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MORT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.09% for AMZY.
AMZY has the higher dividend yield at 58.30%, compared with 13.07% for MORT.
MORT is categorized as REIT, while AMZY is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and YieldMax. Their fees differ too: 0.42% for MORT and 1.09% for AMZY.
MORT currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MORT и AMZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор