PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MORT с AMZY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MORT с AMZY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY).

MORT и AMZY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MORT или AMZY.

Корреляция

Корреляция между MORT и AMZY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MORT и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MORT:

0.11

AMZY:

0.29

Коэф-т Сортино

MORT:

0.39

AMZY:

0.56

Коэф-т Омега

MORT:

1.05

AMZY:

1.07

Коэф-т Кальмара

MORT:

0.11

AMZY:

0.32

Коэф-т Мартина

MORT:

0.63

AMZY:

0.85

Индекс Язвы

MORT:

6.26%

AMZY:

8.99%

Дневная вол-ть

MORT:

20.99%

AMZY:

26.76%

Макс. просадка

MORT:

-70.13%

AMZY:

-23.69%

Текущая просадка

MORT:

-28.94%

AMZY:

-8.04%

Доходность по периодам

С начала года, MORT показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью 0.27%.

MORT

С начала года

1.56%

1 месяц

10.03%

6 месяцев

0.28%

1 год

2.20%

5 лет

11.29%

10 лет

1.39%

AMZY

С начала года

0.27%

1 месяц

12.00%

6 месяцев

-0.11%

1 год

7.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MORT и AMZY

MORT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии AMZY в 0.99%.

AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MORT и AMZY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MORT
Ранг риск-скорректированной доходности MORT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MORT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
AMZY
Ранг риск-скорректированной доходности AMZY, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MORT c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MORT на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа AMZY равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MORT и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORT и AMZY

Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что меньше доходности AMZY в 51.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		12.52%11.54%12.18%13.10%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%10.08%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		51.53%47.91%9.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MORT и AMZY

Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки AMZY в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и AMZY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MORT и AMZY

Текущая волатильность для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) составляет 6.16%, в то время как у YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что MORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...