PortfoliosLab logo
Сравнение MORT с BIZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MORT и BIZD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MORT и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.00%
141.39%
MORT
BIZD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MORT:

0.17

BIZD:

0.20

Коэф-т Сортино

MORT:

0.37

BIZD:

0.39

Коэф-т Омега

MORT:

1.05

BIZD:

1.06

Коэф-т Кальмара

MORT:

0.10

BIZD:

0.18

Коэф-т Мартина

MORT:

0.63

BIZD:

0.78

Индекс Язвы

MORT:

5.79%

BIZD:

4.57%

Дневная вол-ть

MORT:

20.90%

BIZD:

17.63%

Макс. просадка

MORT:

-70.13%

BIZD:

-55.47%

Текущая просадка

MORT:

-32.42%

BIZD:

-11.07%

Доходность по периодам

С начала года, MORT показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -4.71%. За последние 10 лет акции MORT уступали акциям BIZD по среднегодовой доходности: 0.66% против 8.47% соответственно.


MORT

С начала года

-3.41%

1 месяц

-9.38%

6 месяцев

-7.05%

1 год

2.76%

5 лет

10.16%

10 лет

0.66%

BIZD

С начала года

-4.71%

1 месяц

-7.33%

6 месяцев

-1.51%

1 год

2.96%

5 лет

21.23%

10 лет

8.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MORT и BIZD

MORT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BIZD в 10.92%.


График комиссии BIZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIZD: 10.92%
График комиссии MORT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MORT: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MORT и BIZD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MORT
Ранг риск-скорректированной доходности MORT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MORT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MORT c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MORT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MORT: 0.17
BIZD: 0.20
Коэффициент Сортино MORT, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MORT: 0.37
BIZD: 0.39
Коэффициент Омега MORT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MORT: 1.05
BIZD: 1.06
Коэффициент Кальмара MORT, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MORT: 0.10
BIZD: 0.18
Коэффициент Мартина MORT, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MORT: 0.63
BIZD: 0.78

Показатель коэффициента Шарпа MORT на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIZD равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MORT и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.20
MORT
BIZD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORT и BIZD

Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%, что больше доходности BIZD в 11.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF
13.17%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%10.08%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
11.60%10.94%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%

Просадки

Сравнение просадок MORT и BIZD

Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и BIZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.42%
-11.07%
MORT
BIZD

Волатильность

Сравнение волатильности MORT и BIZD

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) имеют волатильность 13.21% и 13.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.21%
13.45%
MORT
BIZD