PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MORT с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MORT с BIZD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MORT (VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - MORT is a REIT fund tracking the MVIS Global Mortgage REITs Index, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MORT returned 2.39%/yr vs 7.97%/yr for BIZD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MORT и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MORT показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -6.93%. За последние 10 лет акции MORT уступали акциям BIZD по среднегодовой доходности: 2.39% против 7.97% соответственно.

MORT

1 день
1.31%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-0.39%
1 год
11.91%
3 года*
8.80%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
2.39%

BIZD

1 день
2.25%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-8.73%
1 год
-10.64%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.49%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MORT и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		-0.82%12.17%0.14%14.74%-26.92%15.95%-22.39%21.26%-4.45%18.88%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-6.93%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%

Correlation

The correlation between MORT and BIZD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2013 г.

0.58

The correlation between MORT and BIZD shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MORT и BIZD

Секторы
MORT
BIZD

Недвижимость

96.7%

-

Финансовые услуги

3.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

MORT
96.7%
BIZD

-

Финансовые услуги

MORT
3.0%
BIZD
100.0%

Сырьевые материалы

MORT

-

BIZD

-

Коммуникационные услуги

MORT

-

BIZD

-

Потребительский циклический сектор

MORT

-

BIZD

-

Потребительский защитный сектор

MORT

-

BIZD

-

Энергетика

MORT

-

BIZD

-

Здравоохранение

MORT

-

BIZD

-

Промышленность

MORT

-

BIZD

-

Технологии

MORT

-

BIZD

-

Коммунальные услуги

MORT

-

BIZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с MORT:
MORT с REMMORT с MVRLMORT с UNITMORT с AMZYMORT с HNDLMORT с XLREMORT с SCHD
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD

Доходность на риск

MORT vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MORT
Ранг доходности на риск MORT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MORT c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MORTBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.59

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
-0.73

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.92

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.48

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

-0.84

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MORT vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MORT на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MORT и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MORTBIZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.59

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.26

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.37

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.31

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MORT и BIZD

Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MORTBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-55.44%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-22.22%

+7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.98%

-22.56%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.73%

-22.91%

-19.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.13%

-55.44%

-14.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.25%

-17.45%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-6.72%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

12.68%

-7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MORT и BIZD

Текущая волатильность для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) составляет 3.94%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что MORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MORTBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.39%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

14.95%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

18.25%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

17.43%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

21.74%

+7.10%

Сравнение комиссий MORT и BIZD

И MORT, и BIZD имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORT и BIZD

Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что меньше доходности BIZD в 13.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.57%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		13.13%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%

Часто задаваемые вопросы

MORT and BIZD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (5.39%) compared to MORT (3.94%). In terms of maximum drawdown, MORT dropped -70.13% vs BIZD's -55.44%.

On 10-year performance, BIZD leads with 7.97% vs 2.39% for MORT. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. On volatility, MORT has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIZD has performed better with a 7.97% return vs 2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MORT and BIZD have the same expense ratio: 0.42% per year.

BIZD has the higher dividend yield at 13.57%, compared with 13.13% for MORT.

MORT is categorized as REIT, while BIZD is Financials Equities. MORT tracks MVIS Global Mortgage REITs Index, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index.

MORT currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MORT и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор