PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLT с LTPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGLT с LTPZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).

VGLT и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGLT и LTPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGLT и LTPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.14%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		-1.26%4.00%-4.80%0.96%-31.71%7.02%24.89%17.47%-7.22%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, VGLT показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям LTPZ по среднегодовой доходности: -0.87% против 0.61% соответственно.

VGLT

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-0.40%
3 года*
-1.59%
5 лет*
-4.89%
10 лет*
-0.87%

LTPZ

1 день
0.14%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-2.69%
1 год
-3.07%
3 года*
-2.32%
5 лет*
-4.66%
10 лет*
0.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury ETF

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с VCLTVGLT с BNDVGLT с BLVVGLT с SPTL
Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с TIPXLTPZ с VTIPLTPZ с HYSLTPZ с JNKLTPZ с COMT

Сравнение комиссий VGLT и LTPZ

VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LTPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VGLT vs. LTPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLT c LTPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLTLTPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

-0.27

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

-0.29

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.96

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.33

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

-0.65

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLT vs. LTPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLT на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа LTPZ равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLT и LTPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLTLTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.27

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.29

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.04

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.21

-0.02

Корреляция

Корреляция между VGLT и LTPZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLT и LTPZ

Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности LTPZ в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.54%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		3.80%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%

Просадки

Сравнение просадок VGLT и LTPZ

Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и LTPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

VGLTLTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.18%

-40.99%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-7.82%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-40.99%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-40.99%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.66%

-33.86%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-12.19%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.94%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLT и LTPZ

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 3.45%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGLTLTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.00%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

6.47%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

11.23%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

15.91%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

15.10%

-1.26%