Сравнение VGLT с LTPZ
VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) and LTPZ (PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Both are passively managed. Over the past 10 years, VGLT returned -1.63%/yr vs -0.12%/yr for LTPZ. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. VGLT charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for LTPZ.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и LTPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям LTPZ по среднегодовой доходности: -1.63% против -0.12% соответственно.
VGLT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.56%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.65%
- 10 лет*
- -1.63%
- Всё время*
- 2.34%
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -2.60%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- -0.12%
- Всё время*
- 2.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.58M | $9.36M | $8.11M | |
| $107.06M | $103.64M | $108.85M |
Сравнение доходности по годам VGLT и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.98% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | -2.92% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
Correlation
The correlation between VGLT and LTPZ is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.82 |
The correlation between VGLT and LTPZ shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGLT vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
VGLT
LTPZ
Сравнение VGLT c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGLT | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.29 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.60 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGLT и LTPZ
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и LTPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGLT | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -40.99% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -8.09% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.38% | -12.64% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -40.99% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -40.99% | -5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.83% | -34.98% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -12.62% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.94% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и LTPZ
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что VGLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGLT | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 2.02% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 6.76% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 8.98% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 15.86% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 15.02% | -1.28% |
Сравнение комиссий VGLT и LTPZ
VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LTPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и LTPZ
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности LTPZ в 6.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | 6.97% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.74% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VGLT and LTPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VGLT has higher volatility (2.32%) compared to LTPZ (2.02%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs LTPZ's -40.99%.
On 10-year performance, LTPZ leads with -0.12% vs -1.63% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LTPZ has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, LTPZ has performed better with a -0.12% return vs -1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for LTPZ.
LTPZ has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 4.74% for VGLT.
VGLT is categorized as Government Bonds, while LTPZ is Inflation-Protected Bonds. VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). They also come from different issuers: Vanguard and PIMCO. Their fees differ too: 0.03% for VGLT and 0.20% for LTPZ.
VGLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGLT и LTPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор