Сравнение LTPZ с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
LTPZ и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTPZ и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.39% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 35.81% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.81%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 0.59% против 10.23% соответственно.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 0.59%
COMT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 20.45%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и COMT
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
LTPZ vs. COMT — Ранг доходности на риск
LTPZ
COMT
Сравнение LTPZ c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTPZ | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.91 | -2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 2.55 | -2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.35 | -3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 9.53 | -9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTPZ | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.91 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.76 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.55 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.20 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и COMT составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и COMT
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности COMT в 5.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.64% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.70% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и COMT
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTPZ | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -51.89% | +10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -11.84% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -29.00% | -11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -39.22% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.95% | -1.46% | -32.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -24.39% | +12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 4.16% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и COMT
Текущая волатильность для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) составляет 3.99%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTPZ | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 10.12% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 15.20% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 19.85% | -8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 20.53% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 18.68% | -3.58% |