Сравнение LTPZ с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
LTPZ и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTPZ или COMT.
Основные характеристики
| LTPZ | COMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.39% | 2.23% |
| Дох-ть за 1 год | 4.88% | -2.36% |
| Дох-ть за 3 года | -12.54% | 3.65% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.98% | 5.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.01% | 0.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | -0.18 |
| Коэф-т Сортино | 0.79 | -0.14 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | 0.18 | -0.10 |
| Коэф-т Мартина | 1.59 | -0.58 |
| Индекс Язвы | 4.18% | 4.55% |
| Дневная вол-ть | 13.49% | 14.99% |
| Макс. просадка | -40.99% | -51.89% |
| Текущая просадка | -33.96% | -23.58% |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и COMT составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и COMT
С начала года, LTPZ показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции LTPZ превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 1.01% против 0.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и COMT
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LTPZ c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и COMT
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности COMT в 5.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.49% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.80% | 2.25% | 2.32% | 0.71% | 1.77% | 1.28% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.08% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% | 0.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и COMT
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и COMT
Текущая волатильность для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) составляет 4.23%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.