PortfoliosLab logo
Сравнение LTPZ с COMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LTPZ и COMT составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности LTPZ и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.35%
5.01%
LTPZ
COMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTPZ:

0.28

COMT:

-0.25

Коэф-т Сортино

LTPZ:

0.45

COMT:

-0.24

Коэф-т Омега

LTPZ:

1.06

COMT:

0.97

Коэф-т Кальмара

LTPZ:

0.10

COMT:

-0.15

Коэф-т Мартина

LTPZ:

0.61

COMT:

-0.79

Индекс Язвы

LTPZ:

5.98%

COMT:

5.26%

Дневная вол-ть

LTPZ:

13.09%

COMT:

16.34%

Макс. просадка

LTPZ:

-40.99%

COMT:

-51.89%

Текущая просадка

LTPZ:

-34.54%

COMT:

-21.40%

Доходность по периодам

С начала года, LTPZ показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 0.29% против 2.63% соответственно.


LTPZ

С начала года

1.62%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

-3.75%

1 год

4.19%

5 лет

-5.72%

10 лет

0.29%

COMT

С начала года

-0.75%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

0.20%

1 год

-4.69%

5 лет

14.64%

10 лет

2.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LTPZ и COMT

LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.


График комиссии COMT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COMT: 0.48%
График комиссии LTPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LTPZ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTPZ и COMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LTPZ
Ранг риск-скорректированной доходности LTPZ, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTPZ c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LTPZ, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LTPZ: 0.28
COMT: -0.25
Коэффициент Сортино LTPZ, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LTPZ: 0.45
COMT: -0.24
Коэффициент Омега LTPZ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LTPZ: 1.06
COMT: 0.97
Коэффициент Кальмара LTPZ, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LTPZ: 0.10
COMT: -0.15
Коэффициент Мартина LTPZ, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LTPZ: 0.61
COMT: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа LTPZ на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа COMT равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTPZ и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
-0.25
LTPZ
COMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTPZ и COMT

Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности COMT в 4.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
4.06%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.80%2.25%2.32%0.71%1.77%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
4.94%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%

Просадки

Сравнение просадок LTPZ и COMT

Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.54%
-21.40%
LTPZ
COMT

Волатильность

Сравнение волатильности LTPZ и COMT

Текущая волатильность для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) составляет 6.55%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.55%
8.61%
LTPZ
COMT