Сравнение LTPZ с COMT
LTPZ (PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LTPZ returned -0.12%/yr vs 8.63%/yr for COMT. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. LTPZ charges 0.20%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 29.49%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: -0.12% против 8.63% соответственно.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -2.60%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- -0.12%
- Всё время*
- 2.84%
COMT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- 19.23%
- С начала года
- 29.49%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 3.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.13M | $10.19M | $11.89M | |
| $13.58M | $9.36M | $8.11M |
Сравнение доходности по годам LTPZ и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | -2.92% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 29.49% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Correlation
The correlation between LTPZ and COMT is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | -0.08 |
Over the past year, the inverse relationship between LTPZ and COMT has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTPZ vs. COMT — Ранг доходности на риск
LTPZ
COMT
Сравнение LTPZ c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTPZ | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.91 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 5.84 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и COMT
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTPZ | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -51.89% | +10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -17.57% | +9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | -17.57% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -29.00% | -11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -39.22% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -11.75% | -23.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -23.89% | +11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 5.75% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и COMT
Текущая волатильность для PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) составляет 2.02%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTPZ | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 5.13% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 18.95% | -12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 21.64% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 21.09% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 18.86% | -3.84% |
Сравнение комиссий LTPZ и COMT
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и COMT
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности COMT в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.98% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | 6.97% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
LTPZ and COMT have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.13%) compared to LTPZ (2.02%). In terms of maximum drawdown, LTPZ dropped -40.99% vs COMT's -51.89%.
On 10-year performance, COMT leads with 8.63% vs -0.12% for LTPZ. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LTPZ has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.63% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
LTPZ has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 5.98% for COMT.
LTPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while COMT is Commodities. LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.20% for LTPZ and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTPZ и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор