Сравнение VGLT с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
VGLT и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VGLT и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGLT и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | 3.78% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLT и BUCK
VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
VGLT vs. BUCK — Ранг доходности на риск
VGLT
BUCK
Сравнение VGLT c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLT | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.59 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.76 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.52 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 1.39 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLT | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.59 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.45 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между VGLT и BUCK составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и BUCK
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGLT и BUCK
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGLT | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -5.43% | -40.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -5.43% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.66% | 0.00% | -36.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -0.52% | -14.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.04% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и BUCK
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VGLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGLT | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 0.37% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 1.68% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 4.83% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 3.55% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 3.55% | +10.29% |