PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGIAX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGIAX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIAX и VWELX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares
-5.01%19.26%25.84%24.83%-17.18%28.86%18.04%29.77%-4.61%19.87%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VGIAX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VGIAX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 13.85% против 9.32% соответственно.


VGIAX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
-2.05%
1 год
19.46%
3 года*
18.67%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.85%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Сравнение комиссий VGIAX и VWELX

VGIAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VGIAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGIAX
Ранг доходности на риск VGIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGIAXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.81

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.88

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

8.47

-0.72

VGIAX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIAX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGIAXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.23

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.82

-0.38

Корреляция

Корреляция между VGIAX и VWELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIAX и VWELX

Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что меньше доходности VWELX в 11.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares
11.29%10.72%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.06%7.01%7.72%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VGIAX и VWELX

Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и VWELX.


Загрузка...

Показатели просадок


VGIAXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.85%

-36.12%

-20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-8.03%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-20.88%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-25.33%

-9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-4.90%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-3.93%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.78%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIAX и VWELX

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGIAXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.07%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

6.66%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

11.88%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

11.12%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

11.50%

+6.69%