PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIAX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGIAX с VENAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).

VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VGIAX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIAX и VENAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		-7.82%19.26%25.84%24.83%-17.18%28.86%18.04%29.77%-4.61%19.87%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		39.76%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%

Доходность по периодам

С начала года, VGIAX показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 39.76%. За последние 10 лет акции VGIAX превзошли акции VENAX по среднегодовой доходности: 13.51% против 11.29% соответственно.

VGIAX

1 день
-0.56%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-4.57%
1 год
16.31%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.51%
10 лет*
13.51%

VENAX

1 день
-1.12%
1 месяц
11.69%
С начала года
39.76%
6 месяцев
41.02%
1 год
39.10%
3 года*
18.90%
5 лет*
25.11%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGIAX:
VGIAX с VOOVGIAX с VUGVGIAX с VTSAXVGIAX с VDIGXVGIAX с KSCOXVGIAX с DODIXVGIAX с VADGX
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VFINXVENAX с SPYVENAX с VGT

Сравнение комиссий VGIAX и VENAX

VGIAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGIAX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIAX
Ранг доходности на риск VGIAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIAX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIAXVENAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.63

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.05

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.09

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

5.98

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIAX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VENAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIAX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIAXVENAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.63

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.95

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.38

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.29

+0.15

Корреляция

Корреляция между VGIAX и VENAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIAX и VENAX

Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности VENAX в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		11.63%10.72%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.06%7.01%7.72%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.25%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок VGIAX и VENAX

Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и VENAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGIAXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.85%

-74.42%

+17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-19.04%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-26.59%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-69.58%

+35.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-1.12%

-8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-20.09%

+10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

6.64%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIAX и VENAX

Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) составляет 4.37%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGIAXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.01%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

13.94%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

24.99%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

26.55%

-9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

30.17%

-12.01%