PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIAX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIAX с VENAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGIAX (Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares) and VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VGIAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VENAX is a Energy Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VGIAX returned 15.41%/yr vs 9.50%/yr for VENAX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGIAX charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for VENAX.

Доходность

Сравнение доходности VGIAX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIAX показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 30.74%. За последние 10 лет акции VGIAX превзошли акции VENAX по среднегодовой доходности: 15.41% против 9.50% соответственно.

VGIAX

1 день
0.06%
1 месяц
5.79%
С начала года
10.47%
6 месяцев
10.77%
1 год
28.81%
3 года*
23.19%
5 лет*
14.27%
10 лет*
15.41%

VENAX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.23%
С начала года
30.74%
6 месяцев
27.90%
1 год
43.96%
3 года*
17.52%
5 лет*
20.23%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIAX и VENAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		10.47%19.26%25.84%24.83%-17.18%28.86%18.04%29.77%-4.61%19.87%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		30.74%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%

Correlation

The correlation between VGIAX and VENAX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.60

The correlation between VGIAX and VENAX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGIAX и VENAX

Секторы
VGIAX
VENAX

Технологии

30.6%

-

Финансовые услуги

12.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.2%

-

Здравоохранение

10.6%

-

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Промышленность

8.9%
0.1%

Энергетика

5.8%
99.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Сырьевые материалы

2.9%
0.4%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

VGIAX
30.6%
VENAX

-

Финансовые услуги

VGIAX
12.5%
VENAX

-

Потребительский циклический сектор

VGIAX
11.2%
VENAX

-

Здравоохранение

VGIAX
10.6%
VENAX

-

Коммуникационные услуги

VGIAX
10.1%
VENAX

-

Промышленность

VGIAX
8.9%
VENAX
0.1%

Энергетика

VGIAX
5.8%
VENAX
99.5%

Потребительский защитный сектор

VGIAX
3.6%
VENAX

-

Сырьевые материалы

VGIAX
2.9%
VENAX
0.4%

Коммунальные услуги

VGIAX
2.4%
VENAX

-

Недвижимость

VGIAX
1.6%
VENAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGIAX:
VGIAX с VOOVGIAX с VUGVGIAX с VTSAXVGIAX с VDIGXVGIAX с KSCOXVGIAX с DODIXVGIAX с VADGX
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VFINXVENAX с FSCSXVENAX с VGT

Доходность на риск

VGIAX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIAX
Ранг доходности на риск VGIAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIAX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIAXVENAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.26

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.90

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.91

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

11.54

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIAX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VENAX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIAX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIAXVENAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.26

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.77

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.32

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.27

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VGIAX и VENAX

Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и VENAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGIAXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.85%

-74.42%

+17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-11.79%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-21.44%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-26.59%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-69.58%

+35.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.50%

+7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-19.98%

+10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.99%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIAX и VENAX

Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGIAXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

7.91%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

16.29%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

20.40%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

26.43%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

30.24%

-12.03%

Сравнение комиссий VGIAX и VENAX

VGIAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIAX и VENAX

Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности VENAX в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.40%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		9.71%10.72%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.06%7.01%7.72%

Часто задаваемые вопросы

VGIAX and VENAX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VENAX has higher volatility (7.91%) compared to VGIAX (3.03%). In terms of maximum drawdown, VGIAX dropped -56.85% vs VENAX's -74.42%.

VGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIAX и VENAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор