Сравнение VENAX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VENAX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 38.19%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции VENAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 11.16% против 21.51% соответственно.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и VGT
VENAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VENAX vs. VGT — Ранг доходности на риск
VENAX
VGT
Сравнение VENAX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.10 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.67 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.88 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 5.77 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.10 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.59 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.88 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и VGT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и VGT
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и VGT
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -54.63% | -19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -16.40% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -35.07% | +8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -35.07% | -34.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -11.66% | +9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -8.00% | -12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 5.35% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и VGT
Текущая волатильность для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) составляет 4.98%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VENAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 8.03% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 16.35% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 27.27% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 25.06% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 24.48% | +5.69% |