PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VENAX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VENAX и VGT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VENAX с VGT

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VENAX или VGT.

Доходность

Сравнение доходности VENAX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VENAX:

-0.34

VGT:

0.50

Коэф-т Сортино

VENAX:

-0.15

VGT:

0.77

Коэф-т Омега

VENAX:

0.98

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

VENAX:

-0.29

VGT:

0.45

Коэф-т Мартина

VENAX:

-0.74

VGT:

1.45

Индекс Язвы

VENAX:

8.32%

VGT:

8.45%

Дневная вол-ть

VENAX:

25.41%

VGT:

30.23%

Макс. просадка

VENAX:

-74.42%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

VENAX:

-14.16%

VGT:

-5.34%

Доходность по периодам

С начала года, VENAX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции VENAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 4.10% против 19.97% соответственно.

VENAX

С начала года

-3.84%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-11.69%

1 год

-8.62%

3 года

0.99%

5 лет

20.41%

10 лет

4.10%

VGT

С начала года

-1.47%

1 месяц

7.81%

6 месяцев

-2.38%

1 год

15.07%

3 года

20.19%

5 лет

18.96%

10 лет

19.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology ETF

Сравнение комиссий VENAX и VGT

И VENAX, и VGT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VENAX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VENAX
Ранг риск-скорректированной доходности VENAX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VENAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VENAX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VENAX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VENAX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VENAX и VGT

Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VGT в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		3.39%3.24%3.34%3.65%4.14%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.52%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VENAX и VGT

Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и VGT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VENAX и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) составляет 5.47%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что VENAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...