Сравнение VENAX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VENAX или VGT.
Основные характеристики
| VENAX | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.81% | 28.36% |
| Дох-ть за 1 год | 15.46% | 36.83% |
| Дох-ть за 3 года | 21.98% | 12.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.57% | 22.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.42% | 20.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | 2.32 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 2.43 |
| Коэф-т Мартина | 2.75 | 8.76 |
| Индекс Язвы | 5.52% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 18.00% | 20.83% |
| Макс. просадка | -74.42% | -54.63% |
| Текущая просадка | -1.30% | -1.21% |
Корреляция
Корреляция между VENAX и VGT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VENAX и VGT
С начала года, VENAX показывает доходность 15.81%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 28.36%. За последние 10 лет акции VENAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 4.42% против 20.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и VGT
И VENAX, и VGT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VENAX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и VGT
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности VGT в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 3.03% | 3.34% | 3.65% | 4.14% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и VGT
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и VGT
Текущая волатильность для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) составляет 5.04%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что VENAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.