PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGIAX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIAX с SWPPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VGIAX (Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. VGIAX is actively managed, while SWPPX is passively managed. Over the past 10 years, VGIAX returned 14.99%/yr vs 15.23%/yr for SWPPX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VGIAX charges 0.28%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности VGIAX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIAX показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 11.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGIAX имеют среднегодовую доходность 14.99%, а акции SWPPX немного впереди с 15.23%.

VGIAX

1 день
0.38%
1 месяц
0.94%
6 месяцев
8.52%
С начала года
10.21%
1 год
21.92%
3 года*
20.83%
5 лет*
13.64%
10 лет*
14.99%

SWPPX

1 день
0.41%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.66%
С начала года
11.29%
1 год
22.31%
3 года*
20.47%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIAX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		10.21%19.26%25.84%24.83%-17.18%28.86%18.04%29.77%-4.61%19.87%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.29%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between VGIAX and SWPPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2001 г.

0.99

The correlation between VGIAX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGIAX и SWPPX

Секторы
VGIAX
SWPPX

Технологии

30.6%
39.0%

Финансовые услуги

12.5%
11.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.9%

Здравоохранение

10.6%
8.3%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.6%

Промышленность

8.9%
7.8%

Энергетика

5.8%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.5%

Сырьевые материалы

2.9%
1.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.1%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Технологии

VGIAX
30.6%
SWPPX
39.0%

Финансовые услуги

VGIAX
12.5%
SWPPX
11.1%

Потребительский циклический сектор

VGIAX
11.2%
SWPPX
9.9%

Здравоохранение

VGIAX
10.6%
SWPPX
8.3%

Коммуникационные услуги

VGIAX
10.1%
SWPPX
10.6%

Промышленность

VGIAX
8.9%
SWPPX
7.8%

Энергетика

VGIAX
5.8%
SWPPX
3.1%

Потребительский защитный сектор

VGIAX
3.6%
SWPPX
4.5%

Сырьевые материалы

VGIAX
2.9%
SWPPX
1.7%

Коммунальные услуги

VGIAX
2.4%
SWPPX
2.1%

Недвижимость

VGIAX
1.6%
SWPPX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с VGIAX:
VGIAX с VOOVGIAX с VUGVGIAX с VTSAXVGIAX с VDIGXVGIAX с KSCOXVGIAX с VADGXVGIAX с DODIX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

VGIAX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIAX
Ранг доходности на риск VGIAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGIAXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.81

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.48

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.57

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

11.23

-1.29

VGIAX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIAX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIAX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGIAX и SWPPX

Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGIAXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.85%

-55.06%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-8.89%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-18.74%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-24.51%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-33.80%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.36%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-9.91%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.03%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIAX и SWPPX

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGIAXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.63%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

10.02%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

12.58%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

17.04%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

18.21%

0.00%

Сравнение комиссий VGIAX и SWPPX

VGIAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIAX и SWPPX

Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности SWPPX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.00%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		9.83%10.72%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.06%7.01%7.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VGIAX and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGIAX has higher volatility (4.22%) compared to SWPPX (3.63%). In terms of maximum drawdown, VGIAX dropped -56.85% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIAX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор