Сравнение VGIAX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VGIAX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGIAX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | -7.82% | 19.26% | 25.84% | 24.83% | -17.18% | 28.86% | 18.04% | 29.77% | -4.61% | 19.87% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VGIAX показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGIAX имеют среднегодовую доходность 13.51%, а акции SWPPX немного впереди с 13.71%.
VGIAX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -7.82%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 13.51%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIAX и SWPPX
VGIAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGIAX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
VGIAX
SWPPX
Сравнение VGIAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGIAX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 5.14 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGIAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VGIAX и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIAX и SWPPX
Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 11.63% | 10.72% | 11.67% | 8.70% | 9.81% | 15.28% | 6.63% | 4.19% | 8.05% | 5.06% | 7.01% | 7.72% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок VGIAX и SWPPX
Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGIAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -55.06% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -12.10% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -24.51% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -33.80% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -8.89% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -10.00% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.49% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIAX и SWPPX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 4.37% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGIAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.29% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.11% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 18.14% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 16.89% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 18.19% | -0.03% |