PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIAX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGIAX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VGIAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIAX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		-5.01%19.26%25.84%24.83%-17.18%28.86%18.04%29.77%-4.61%19.87%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VGIAX показывает доходность -5.01%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VGIAX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 13.85% против 21.35% соответственно.

VGIAX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
-2.05%
1 год
19.46%
3 года*
18.67%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.85%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGIAX:
VGIAX с VOOVGIAX с VUGVGIAX с VTSAXVGIAX с VDIGXVGIAX с KSCOXVGIAX с VADGXVGIAX с DODIX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VGIAX и VITAX

VGIAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGIAX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIAX
Ранг доходности на риск VGIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIAXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.64

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.77

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

5.48

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIAX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIAXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.06

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.87

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между VGIAX и VITAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIAX и VITAX

Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		11.29%10.72%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.06%7.01%7.72%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VGIAX и VITAX

Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, примерно равная максимальной просадке VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGIAXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.85%

-54.81%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-16.38%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-35.10%

+11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-35.10%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-12.77%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-8.06%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

5.30%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIAX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) составляет 5.52%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGIAXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

8.04%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

16.41%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

27.65%

-9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

25.29%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

24.72%

-6.53%