PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGIAX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGIAX и VITAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VGIAX с VITAX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGIAX или VITAX.

Доходность

Сравнение доходности VGIAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGIAX:

0.67

VITAX:

0.46

Коэф-т Сортино

VGIAX:

0.94

VITAX:

0.71

Коэф-т Омега

VGIAX:

1.14

VITAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VGIAX:

0.60

VITAX:

0.40

Коэф-т Мартина

VGIAX:

2.21

VITAX:

1.28

Индекс Язвы

VGIAX:

5.37%

VITAX:

8.46%

Дневная вол-ть

VGIAX:

20.18%

VITAX:

30.75%

Макс. просадка

VGIAX:

-56.85%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

VGIAX:

-3.36%

VITAX:

-6.13%

Доходность по периодам

С начала года, VGIAX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции VGIAX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 12.72% против 19.79% соответственно.

VGIAX

С начала года

1.17%

1 месяц

5.90%

6 месяцев

-1.25%

1 год

12.73%

3 года

14.05%

5 лет

16.19%

10 лет

12.72%

VITAX

С начала года

-2.25%

1 месяц

8.41%

6 месяцев

-2.26%

1 год

14.28%

3 года

19.77%

5 лет

19.28%

10 лет

19.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VGIAX и VITAX

VGIAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGIAX и VITAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGIAX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGIAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGIAX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIAX и VITAX

Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности VITAX в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		11.53%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.87%7.01%7.72%8.01%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.52%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VGIAX и VITAX

Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, примерно равная максимальной просадке VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и VITAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VGIAX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) составляет 4.55%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...