Сравнение VGIAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VGIAX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGIAX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | -5.01% | 19.26% | 25.84% | 24.83% | -17.18% | 28.86% | 18.04% | 29.77% | -4.61% | 19.87% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VGIAX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VGIAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 13.85% против 1.68% соответственно.
VGIAX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.85%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIAX и BND
VGIAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGIAX vs. BND — Ранг доходности на риск
VGIAX
BND
Сравнение VGIAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGIAX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.93 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.32 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.75 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 4.78 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGIAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.93 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.04 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.30 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VGIAX и BND составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIAX и BND
Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 11.29% | 10.72% | 11.67% | 8.70% | 9.81% | 15.28% | 6.63% | 4.19% | 8.05% | 5.06% | 7.01% | 7.72% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VGIAX и BND
Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGIAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -18.58% | -38.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -2.44% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -17.91% | -5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -18.58% | -15.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -2.54% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -3.07% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.90% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIAX и BND
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGIAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 1.63% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 2.52% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 4.30% | +14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 6.00% | +11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 5.52% | +12.67% |