Сравнение VGIAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGIAX или BND.
Доходность
Сравнение доходности VGIAX и BND
Доходность по периодам
С начала года, VGIAX показывает доходность 25.21%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции VGIAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 13.05% против 1.40% соответственно.
VGIAX
25.21%
0.64%
10.27%
32.41%
15.38%
13.05%
BND
1.55%
-1.53%
2.79%
6.33%
-0.32%
1.40%
Основные характеристики
| VGIAX | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 3.39 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 15.44 | 4.20 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 12.98% | 5.68% |
| Макс. просадка | -56.85% | -18.84% |
| Текущая просадка | -2.35% | -9.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIAX и BND
VGIAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VGIAX и BND составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGIAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIAX и BND
Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 0.97% | 1.29% | 1.76% | 1.26% | 1.45% | 1.67% | 1.91% | 1.59% | 2.19% | 1.99% | 1.77% | 1.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VGIAX и BND
Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGIAX и BND
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.