PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGENX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGENX с VENAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).

VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VGENX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGENX и VENAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		24.08%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		38.19%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 24.08%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGENX имеют среднегодовую доходность 10.86%, а акции VENAX немного впереди с 11.16%.

VGENX

1 день
0.03%
1 месяц
3.95%
С начала года
24.08%
6 месяцев
28.47%
1 год
35.43%
3 года*
28.99%
5 лет*
24.44%
10 лет*
10.86%

VENAX

1 день
-1.12%
1 месяц
8.14%
С начала года
38.19%
6 месяцев
39.18%
1 год
36.70%
3 года*
18.45%
5 лет*
24.13%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VFINXVENAX с SPYVENAX с VGT

Сравнение комиссий VGENX и VENAX

VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.

VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGENX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGENX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGENXVENAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.51

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

1.93

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

2.05

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.64

5.86

+8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGENX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа VENAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGENXVENAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.51

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.91

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.37

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.29

+0.16

Корреляция

Корреляция между VGENX и VENAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и VENAX

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности VENAX в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		6.91%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.27%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок VGENX и VENAX

Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и VENAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGENXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-74.42%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-19.04%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-26.59%

+6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.19%

-69.58%

+8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.23%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-20.09%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

6.65%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и VENAX

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGENXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.98%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

13.84%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

24.98%

-10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

26.55%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

30.17%

-6.91%