Сравнение VGELX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VGELX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGELX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VGELX показывает доходность 24.12%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGELX имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции VENAX немного впереди с 11.16%.
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGELX и VENAX
VGELX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
VGELX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
VGELX
VENAX
Сравнение VGELX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGELX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.51 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.93 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.29 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.05 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 5.86 | +8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGELX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.51 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.91 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.37 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VGELX и VENAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGELX и VENAX
Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности VENAX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок VGELX и VENAX
Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGELX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -74.42% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -19.04% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -26.59% | +6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -69.58% | +8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.23% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -20.09% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 6.65% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGELX и VENAX
Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGELX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.98% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 13.84% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 24.98% | -10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 26.55% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 30.17% | -6.90% |