Сравнение VG с XOM
VG (Venture Global, Inc) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — VG in Oil & Gas Midstream, XOM in Oil & Gas Integrated. Over the past year, VG returned -11.76% vs 51.63% for XOM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VG и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VG показывает доходность 83.83%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 28.46%.
VG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- 83.83%
- 6 месяцев
- 82.47%
- 1 год
- -11.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 31.23%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 24.43%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам VG и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VG Venture Global, Inc | 83.83% | -71.39% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 28.46% | 14.81% |
Correlation
The correlation between VG and XOM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
VG:
$32.99B
XOM:
$638.03B
VG:
$0.94
XOM:
$5.93
VG:
13.28
XOM:
25.73
VG:
1.46
XOM:
1.19
VG:
2.13
XOM:
2.00
VG:
4.56
XOM:
2.51
VG:
$15.47B
XOM:
$326.01B
VG:
$5.17B
XOM:
$83.11B
VG:
$5.22B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VG vs. XOM — Ранг доходности на риск
VG
XOM
Сравнение VG c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Global, Inc (VG) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VG | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.31 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 9.46 | -9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VG | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 2.12 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.48 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок VG и XOM
Максимальная просадка VG за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VG и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VG | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -62.40% | -12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.73% | -15.69% | -53.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -10.44% | -36.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.35% | -10.20% | -40.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.16% | 5.48% | +35.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VG и XOM
Venture Global, Inc (VG) имеет более высокую волатильность в 23.98% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что VG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VG | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.98% | 10.10% | +13.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.07% | 20.33% | +37.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.21% | 24.49% | +56.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.27% | 26.73% | +61.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.27% | 28.18% | +60.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VG и XOM
Дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности XOM в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG Venture Global, Inc | 0.55% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.67% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VG и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Venture Global, Inc и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VG и XOM
VG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Venture Global, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
VG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Venture Global, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.60B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
VG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Venture Global, Inc сообщила о чистой прибыли в 488.00M при выручке в 4.60B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
VG and XOM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VG has higher volatility (23.98%) compared to XOM (10.10%). In terms of maximum drawdown, VG dropped -75.16% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VG и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор