PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VG с KEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VG с KEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VG (Venture Global, Inc) and KEP (Korea Electric Power Corporation) are both stocks. VG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while KEP operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past year, VG returned -11.76% vs 20.01% for KEP. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VG и KEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Venture Global, Inc (VG) и Korea Electric Power Corporation (KEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VG показывает доходность 83.83%, что значительно выше, чем у KEP с доходностью -22.00%.

VG

1 день
1.21%
1 месяц
-9.08%
С начала года
83.83%
6 месяцев
82.47%
1 год
-11.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEP

1 день
0.00%
1 месяц
-14.66%
С начала года
-22.00%
6 месяцев
-23.78%
1 год
20.01%
3 года*
21.44%
5 лет*
2.84%
10 лет*
-5.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VG и KEP

2026 (YTD)2025
VG
Venture Global, Inc		83.83%-71.39%
KEP
Korea Electric Power Corporation		-22.00%132.05%

Correlation

The correlation between VG and KEP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г.

-0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VG:

$32.99B

KEP:

$16.70B

EPS

VG:

$0.94

KEP:

$6.83K

Коэффициент P/E

VG:

13.28

KEP:

0.00

Коэффициент PEG

VG:

1.46

KEP:

0.00

Коэффициент P/S

VG:

2.13

KEP:

0.00

Коэффициент P/B

VG:

4.56

KEP:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

VG:

$15.47B

KEP:

$97.47T

Валовая прибыль (12 мес.)

VG:

$5.17B

KEP:

$16.07T

EBITDA (12 мес.)

VG:

$5.22B

KEP:

$29.23T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Venture Global, Inc

Korea Electric Power Corporation

Часто сравнивают с VG:
VG с VGTVG с QQQVG с XOMVG с AVGEVG с GLDVG с AORVG с VT
Часто сравнивают с KEP:
KEP с KBKEP с DUKKEP с NRGKEP с GEKEP с CORKEP с ABBVKEP с MSTY

Доходность на риск

VG vs. KEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VG
Ранг доходности на риск VG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
KEP
Ранг доходности на риск KEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VG c KEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Global, Inc (VG) и Korea Electric Power Corporation (KEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGKEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.37

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
0.96

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.12

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.45

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

1.03

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VG vs. KEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VG на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа KEP равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VG и KEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGKEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.37

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.00

-0.43

Просадки

Сравнение просадок VG и KEP

Максимальная просадка VG за все время составила -75.16%, примерно равная максимальной просадке KEP в -78.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VG и KEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.16%

-78.55%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.73%

-45.10%

-23.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.40%

-50.32%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.35%

-44.51%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.16%

19.54%

+21.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VG и KEP

Venture Global, Inc (VG) имеет более высокую волатильность в 23.98% по сравнению с Korea Electric Power Corporation (KEP) с волатильностью 12.16%. Это указывает на то, что VG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.98%

12.16%

+11.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.07%

37.34%

+20.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.21%

54.37%

+26.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.27%

38.06%

+50.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.27%

35.34%

+52.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VG и KEP

Дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности KEP в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEP
Korea Electric Power Corporation		4.06%3.16%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.68%6.46%
VG
Venture Global, Inc		0.55%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VG и KEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Venture Global, Inc и Korea Electric Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00T10.00T15.00T20.00T25.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.60B
25.13T
(VG) Общая выручка
(KEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VG и KEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Venture Global, Inc и Korea Electric Power Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
18.6%
Активы портфеля
VG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Venture Global, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Korea Electric Power Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.68T при выручке в 25.13T, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.

VG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Venture Global, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.60B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

KEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Korea Electric Power Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.93T при выручке в 25.13T, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

VG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Venture Global, Inc сообщила о чистой прибыли в 488.00M при выручке в 4.60B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

KEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Korea Electric Power Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.59T при выручке в 25.13T, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

VG and KEP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VG has higher volatility (23.98%) compared to KEP (12.16%). In terms of maximum drawdown, VG dropped -75.16% vs KEP's -78.55%.

KEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VG и KEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор