PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VG с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VG с VGT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VG (Venture Global, Inc) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past year, VG returned -36.72% vs 43.06% for VGT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Venture Global, Inc (VG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VG показывает доходность 54.53%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 22.32%.

VG

1 день
-6.24%
1 месяц
-23.90%
С начала года
54.53%
6 месяцев
45.77%
1 год
-36.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.54%
С начала года
22.32%
6 месяцев
20.31%
1 год
43.06%
3 года*
29.77%
5 лет*
19.33%
10 лет*
25.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VG и VGT

2026 (YTD)2025
VG
Venture Global, Inc		54.53%-71.45%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.32%17.15%

Correlation

The correlation between VG and VGT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.08

The correlation between VG and VGT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Venture Global, Inc

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VG:
VG с QQQVG с KEPVG с AVGEVG с GLDVG с XOMVG с AORVG с VT
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

VG vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VG
Ранг доходности на риск VG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Global, Inc (VG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.91

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
2.44

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.32

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.64

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

8.02

-8.96

VG vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VG и VGT

Максимальная просадка VG за все время составила -75.22%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VG и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.22%

-54.63%

-20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.76%

-16.40%

-50.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.88%

-8.46%

-47.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.28%

-7.95%

-42.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.88%

5.39%

+33.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VG и VGT

Venture Global, Inc (VG) имеет более высокую волатильность в 20.13% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что VG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.13%

11.37%

+8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.23%

18.52%

+40.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.55%

22.73%

+54.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.55%

25.55%

+62.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.55%

24.76%

+62.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VG и VGT

Дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VG
Venture Global, Inc		0.67%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VG and VGT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VG has higher volatility (20.13%) compared to VGT (11.37%). In terms of maximum drawdown, VG dropped -75.22% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VG и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор