PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VG с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VG с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Venture Global, Inc (VG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Venture Global, Inc (VG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VG и VGT

2026 (YTD)2025
VG
Venture Global, Inc		115.55%-71.39%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%18.29%

Доходность по периодам

С начала года, VG показывает доходность 115.55%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.

VG

1 день
-6.85%
1 месяц
29.18%
С начала года
115.55%
6 месяцев
0.14%
1 год
47.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Venture Global, Inc

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VG:
VG с GLDVG с QQQVG с XOMVG с AORVG с KEPVG с BEPCVG с AVGE
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

VG vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VG
Ранг доходности на риск VG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Global, Inc (VG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.10

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.67

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.88

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.10

5.77

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VG vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VG на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.10

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.61

-0.99

Корреляция

Корреляция между VG и VGT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VG и VGT

Дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VG
Venture Global, Inc		0.47%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VG и VGT

Максимальная просадка VG за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VG и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

VGVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.16%

-54.63%

-20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.73%

-16.40%

-52.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.33%

-11.66%

-26.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.05%

-8.00%

-43.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.32%

5.35%

+33.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VG и VGT

Venture Global, Inc (VG) имеет более высокую волатильность в 28.14% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что VG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.14%

8.03%

+20.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.96%

16.35%

+44.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.37%

27.27%

+54.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.64%

25.06%

+63.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.64%

24.48%

+64.16%