PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VG с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VG с VGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VG (Venture Global, Inc) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past year, VG returned -11.76% vs 60.15% for VGT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Venture Global, Inc (VG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VG показывает доходность 83.83%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 31.64%.

VG

1 день
1.21%
1 месяц
-9.08%
С начала года
83.83%
6 месяцев
82.47%
1 год
-11.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.48%
1 месяц
18.07%
С начала года
31.64%
6 месяцев
30.51%
1 год
60.15%
3 года*
33.48%
5 лет*
22.23%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VG и VGT

2026 (YTD)2025
VG
Venture Global, Inc		83.83%-71.39%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		31.64%18.29%

Correlation

The correlation between VG and VGT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г.

0.09

The correlation between VG and VGT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Venture Global, Inc

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VG:
VG с QQQVG с KEPVG с XOMVG с AVGEVG с GLDVG с AORVG с VT
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

VG vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VG
Ранг доходности на риск VG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Global, Inc (VG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.95

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
3.63

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.47

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.69

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

11.77

-12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VG vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VG на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.95

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.68

-1.11

Просадки

Сравнение просадок VG и VGT

Максимальная просадка VG за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VG и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.16%

-54.63%

-20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.73%

-16.40%

-52.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.40%

-1.48%

-45.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.35%

-7.95%

-42.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.16%

5.13%

+36.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VG и VGT

Venture Global, Inc (VG) имеет более высокую волатильность в 23.98% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что VG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.98%

6.39%

+17.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.07%

16.07%

+42.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.21%

20.57%

+60.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.27%

25.18%

+63.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.27%

24.60%

+63.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VG и VGT

Дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VG
Venture Global, Inc		0.55%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VG and VGT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VG has higher volatility (23.98%) compared to VGT (6.39%). In terms of maximum drawdown, VG dropped -75.16% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VG и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор