PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VG с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VG с VGT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VG (Venture Global, Inc) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past year, VG returned -15.27% vs 40.73% for VGT. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности VG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Venture Global, Inc (VG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VG показывает доходность 82.76%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 27.34%.

VG

1 день
-3.19%
1 месяц
14.56%
6 месяцев
29.70%
С начала года
82.76%
1 год
-15.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-34.67%

VGT

1 день
-0.36%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
33.00%
С начала года
27.34%
1 год
40.73%
3 года*
30.79%
5 лет*
18.91%
10 лет*
24.49%
Всё время*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VG

Venture Global, Inc
$192.74M$213.85M$200.65M

VGT

Vanguard Information Technology ETF
$490.99M$509.59M$577.86M

Сравнение доходности по годам VG и VGT

2026 (YTD)2025
VG
Venture Global, Inc		82.76%-71.45%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		27.34%17.15%

Correlation

The correlation between VG and VGT is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.07

The correlation between VG and VGT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Venture Global, Inc

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VG:
VG с QQQVG с AVGEVG с KEPVG с XOMVG с GLDVG с NEXTVG с AOR
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

VG vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VG
Ранг доходности на риск VG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Global, Inc (VG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.67

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
2.25

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.50

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

6.69

-7.15

VG vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VG на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VG и VGT

Максимальная просадка VG за все время составила -75.22%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VG и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.22%

-54.63%

-20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.97%

-16.40%

-43.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.82%

-4.70%

-43.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.02%

-7.95%

-42.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.14%

6.11%

+27.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VG и VGT

Venture Global, Inc (VG) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что VG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.10%

9.00%

+14.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.61%

20.38%

+38.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.37%

24.47%

+54.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.43%

25.92%

+60.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.43%

24.93%

+61.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VG и VGT

Дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности VGT в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VG
Venture Global, Inc		0.56%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.36%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VG and VGT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VG has higher volatility (23.10%) compared to VGT (9.00%). In terms of maximum drawdown, VG dropped -75.22% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VG и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор