PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VG с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VG с AOR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VG (Venture Global, Inc) is a stock, while AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) is Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index. Over the past year, VG returned -36.72% vs 16.24% for AOR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VG и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Venture Global, Inc (VG) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VG показывает доходность 54.53%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 6.43%.

VG

1 день
-6.24%
1 месяц
-23.90%
С начала года
54.53%
6 месяцев
45.77%
1 год
-36.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOR

1 день
0.12%
1 месяц
0.10%
С начала года
6.43%
6 месяцев
5.78%
1 год
16.24%
3 года*
13.63%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VG и AOR

2026 (YTD)2025
VG
Venture Global, Inc		54.53%-71.45%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		6.43%14.02%

Correlation

The correlation between VG and AOR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.03

The correlation between VG and AOR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Venture Global, Inc

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с VG:
VG с VGTVG с QQQVG с KEPVG с AVGEVG с GLDVG с XOMVG с VT
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

VG vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VG
Ранг доходности на риск VG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VG c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Global, Inc (VG) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.83

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
2.60

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.34

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.46

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

10.51

-11.46

VG vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа AOR равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VG и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VG и AOR

Максимальная просадка VG за все время составила -75.22%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VG и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.22%

-24.44%

-50.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.76%

-6.64%

-60.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.88%

-1.42%

-54.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.28%

-3.47%

-46.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.88%

1.55%

+37.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VG и AOR

Venture Global, Inc (VG) имеет более высокую волатильность в 20.13% по сравнению с iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что VG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.13%

3.61%

+16.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.23%

7.48%

+51.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.55%

8.95%

+68.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.55%

10.64%

+76.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.55%

10.66%

+76.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VG и AOR

Дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности AOR в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.49%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
VG
Venture Global, Inc		0.67%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VG and AOR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VG has higher volatility (20.13%) compared to AOR (3.61%). In terms of maximum drawdown, VG dropped -75.22% vs AOR's -24.44%.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VG и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор