PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VG с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VG с AOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VG (Venture Global, Inc) is a stock, while AOR (iShares Core Growth Allocation ETF) is Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index. Over the past year, VG returned -11.17% vs 19.12% for AOR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VG и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Venture Global, Inc (VG) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VG показывает доходность 93.23%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 7.65%.

VG

1 день
5.11%
1 месяц
1.08%
С начала года
93.23%
6 месяцев
88.24%
1 год
-11.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOR

1 день
0.24%
1 месяц
2.53%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.14%
1 год
19.12%
3 года*
14.39%
5 лет*
7.00%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VG и AOR

2026 (YTD)2025
VG
Venture Global, Inc		93.23%-71.39%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		7.65%14.19%

Correlation

The correlation between VG and AOR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г.

0.04

The correlation between VG and AOR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Venture Global, Inc

iShares Core Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с VG:
VG с VGTVG с QQQVG с KEPVG с XOMVG с AVGEVG с GLDVG с VT
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

VG vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VG
Ранг доходности на риск VG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VG c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Global, Inc (VG) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.28

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
3.26

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.43

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.89

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

12.64

-12.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VG vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VG на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа AOR равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VG и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.28

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.69

-1.09

Просадки

Сравнение просадок VG и AOR

Максимальная просадка VG за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VG и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.16%

-24.44%

-50.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.73%

-6.64%

-62.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.71%

-0.29%

-44.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.33%

-3.47%

-46.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.20%

1.52%

+39.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VG и AOR

Venture Global, Inc (VG) имеет более высокую волатильность в 23.93% по сравнению с iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что VG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.93%

2.66%

+21.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.09%

6.81%

+51.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.59%

8.42%

+70.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.25%

10.55%

+77.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.25%

10.67%

+77.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VG и AOR

Дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности AOR в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.46%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
VG
Venture Global, Inc		0.52%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VG and AOR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VG has higher volatility (23.93%) compared to AOR (2.66%). In terms of maximum drawdown, VG dropped -75.16% vs AOR's -24.44%.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VG и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор