PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VG с QQQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Venture Global, Inc (VG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Venture Global, Inc (VG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VG и QQQ

2026 (YTD)2025
VG
Venture Global, Inc		131.40%-71.39%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%16.58%

Доходность по периодам

С начала года, VG показывает доходность 131.40%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

VG

1 день
-6.69%
1 месяц
62.87%
С начала года
131.40%
6 месяцев
11.53%
1 год
54.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Venture Global, Inc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VG:
VG с VGTVG с GLDVG с XOMVG с AORVG с KEPVG с BEPCVG с AVGE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

VG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VG
Ранг доходности на риск VG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Global, Inc (VG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.07

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.66

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.00

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

7.32

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VG на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.07

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.38

-0.71

Корреляция

Корреляция между VG и QQQ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VG и QQQ

Дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VG
Venture Global, Inc		0.43%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок VG и QQQ

Максимальная просадка VG за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VG и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.16%

-82.97%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.73%

-12.62%

-56.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.79%

-7.86%

-25.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.09%

-32.99%

-18.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.40%

3.44%

+35.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VG и QQQ

Venture Global, Inc (VG) имеет более высокую волатильность в 26.78% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что VG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.78%

6.61%

+20.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.54%

12.82%

+47.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.12%

22.70%

+58.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.56%

22.38%

+66.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.56%

22.25%

+66.31%