PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VG с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VG (Venture Global, Inc) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past year, VG returned -36.72% vs 32.28% for QQQ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Venture Global, Inc (VG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VG показывает доходность 54.53%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.95%.

VG

1 день
-6.24%
1 месяц
-23.90%
С начала года
54.53%
6 месяцев
45.77%
1 год
-36.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VG и QQQ

2026 (YTD)2025
VG
Venture Global, Inc		54.53%-71.45%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%15.92%

Correlation

The correlation between VG and QQQ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.05

The correlation between VG and QQQ shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Venture Global, Inc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VG:
VG с VGTVG с KEPVG с AVGEVG с GLDVG с XOMVG с AORVG с VT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

VG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VG
Ранг доходности на риск VG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Global, Inc (VG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.81

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
2.41

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.32

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.71

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

10.01

-10.96

VG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VG и QQQ

Максимальная просадка VG за все время составила -75.22%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.22%

-82.97%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.76%

-11.96%

-54.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.88%

-4.66%

-51.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.28%

-32.72%

-17.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.88%

3.23%

+35.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VG и QQQ

Venture Global, Inc (VG) имеет более высокую волатильность в 20.13% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что VG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.13%

9.17%

+10.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.23%

14.54%

+44.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.55%

17.95%

+59.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.55%

22.69%

+64.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.55%

22.41%

+65.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VG и QQQ

Дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VG
Venture Global, Inc		0.67%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VG and QQQ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VG has higher volatility (20.13%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, VG dropped -75.22% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор