PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VG с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VG (Venture Global, Inc) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past year, VG returned -11.76% vs 41.82% for QQQ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Venture Global, Inc (VG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VG показывает доходность 83.83%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

VG

1 день
1.21%
1 месяц
-9.08%
С начала года
83.83%
6 месяцев
82.47%
1 год
-11.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VG и QQQ

2026 (YTD)2025
VG
Venture Global, Inc		83.83%-71.39%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%16.58%

Correlation

The correlation between VG and QQQ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г.

0.05

The correlation between VG and QQQ shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Venture Global, Inc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VG:
VG с VGTVG с KEPVG с XOMVG с AVGEVG с GLDVG с AORVG с VT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

VG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VG
Ранг доходности на риск VG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Global, Inc (VG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.64

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
3.45

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.45

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.51

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

13.49

-13.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VG на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.64

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.41

-0.84

Просадки

Сравнение просадок VG и QQQ

Максимальная просадка VG за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.16%

-82.97%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.73%

-11.96%

-56.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.40%

-0.26%

-47.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.35%

-32.79%

-17.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.16%

3.11%

+38.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VG и QQQ

Venture Global, Inc (VG) имеет более высокую волатильность в 23.98% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что VG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.98%

4.49%

+19.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.07%

12.10%

+45.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.21%

15.94%

+65.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.27%

22.38%

+65.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.27%

22.29%

+65.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VG и QQQ

Дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VG
Venture Global, Inc		0.55%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VG and QQQ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VG has higher volatility (23.98%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, VG dropped -75.16% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор