Сравнение VG с AVGE
VG (Venture Global, Inc) is a stock, while AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) is Global Equities fund actively managed by Avantis. Over the past year, VG returned -15.27% vs 30.80% for AVGE. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VG и AVGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VG показывает доходность 82.76%, что значительно выше, чем у AVGE с доходностью 18.44%.
VG
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- 14.56%
- 6 месяцев
- 29.70%
- С начала года
- 82.76%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -34.67%
AVGE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 11.49%
- С начала года
- 18.44%
- 1 год
- 30.80%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.18M | $8.45M | $7.17M | |
| $192.74M | $213.85M | $200.65M |
Сравнение доходности по годам VG и AVGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VG Venture Global, Inc | 82.76% | -71.45% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 18.44% | 16.30% |
Correlation
The correlation between VG and AVGE is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.05 |
The correlation between VG and AVGE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VG vs. AVGE — Ранг доходности на риск
VG
AVGE
Сравнение VG c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Global, Inc (VG) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VG | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.43 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.60 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 15.05 | -15.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VG и AVGE
Максимальная просадка VG за все время составила -75.22%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VG и AVGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VG | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.22% | -17.13% | -58.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.97% | -8.60% | -51.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.82% | -0.26% | -47.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.02% | -2.36% | -47.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.14% | 2.05% | +31.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VG и AVGE
Venture Global, Inc (VG) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VG | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.10% | 3.58% | +19.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.61% | 10.73% | +47.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.37% | 13.22% | +66.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.43% | 15.17% | +71.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.43% | 15.17% | +71.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VG и AVGE
Дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности AVGE в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.37% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
VG Venture Global, Inc | 0.56% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VG and AVGE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VG has higher volatility (23.10%) compared to AVGE (3.58%). In terms of maximum drawdown, VG dropped -75.22% vs AVGE's -17.13%.
AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VG и AVGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор