PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VG с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VG и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Venture Global, Inc (VG) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VG показывает доходность 54.53%, что значительно выше, чем у AVGE с доходностью 14.73%.


VG

1 день
-6.24%
1 месяц
-23.90%
С начала года
54.53%
6 месяцев
45.77%
1 год
-36.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AVGE

1 день
-0.06%
1 месяц
0.67%
С начала года
14.73%
6 месяцев
13.51%
1 год
30.24%
3 года*
21.06%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VG и AVGE


2026 (YTD)2025
VG
Venture Global, Inc
54.53%-71.45%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
14.73%16.30%

Correlation

The correlation between VG and AVGE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.08

The correlation between VG and AVGE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Venture Global, Inc

Avantis All Equity Markets ETF

Доходность на риск

VG vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VG
Ранг доходности на риск VG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VG: 2424
Ранг коэф-та Мартина

AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VG c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Global, Inc (VG) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VGAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.42

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.53

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

14.87

-15.82

VG vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа AVGE равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VG и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VG и AVGE

Максимальная просадка VG за все время составила -75.22%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VG и AVGE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VGAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.22%

-17.13%

-58.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.76%

-8.60%

-58.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.88%

-2.00%

-53.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.28%

-2.40%

-47.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.88%

2.04%

+36.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VG и AVGE

Venture Global, Inc (VG) имеет более высокую волатильность в 20.13% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что VG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VGAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.13%

5.06%

+15.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.23%

10.57%

+48.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.55%

13.13%

+64.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.55%

15.27%

+72.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.55%

15.27%

+72.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VG и AVGE

Дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности AVGE в 2.14%


ПозицияTTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
2.14%1.67%1.92%1.93%0.74%
VG
Venture Global, Inc
0.67%0.98%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VG and AVGE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VG has higher volatility (20.13%) compared to AVGE (5.06%). In terms of maximum drawdown, VG dropped -75.22% vs AVGE's -17.13%.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VG и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор