Сравнение VG с AVGE
VG (Venture Global, Inc) is a stock, while AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) is Global Equities fund actively managed by Avantis. Over the past year, VG returned -36.72% vs 30.24% for AVGE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VG и AVGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VG показывает доходность 54.53%, что значительно выше, чем у AVGE с доходностью 14.73%.
VG
- 1 день
- -6.24%
- 1 месяц
- -23.90%
- С начала года
- 54.53%
- 6 месяцев
- 45.77%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VG и AVGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VG Venture Global, Inc | 54.53% | -71.45% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 14.73% | 16.30% |
Correlation
The correlation between VG and AVGE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.08 |
The correlation between VG and AVGE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VG vs. AVGE — Ранг доходности на риск
VG
AVGE
Сравнение VG c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Global, Inc (VG) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VG | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.42 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 3.53 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 14.87 | -15.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VG и AVGE
Максимальная просадка VG за все время составила -75.22%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VG и AVGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VG | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.22% | -17.13% | -58.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.76% | -8.60% | -58.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.88% | -2.00% | -53.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.28% | -2.40% | -47.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.88% | 2.04% | +36.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VG и AVGE
Venture Global, Inc (VG) имеет более высокую волатильность в 20.13% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что VG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VG | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.13% | 5.06% | +15.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.23% | 10.57% | +48.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.55% | 13.13% | +64.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.55% | 15.27% | +72.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.55% | 15.27% | +72.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VG и AVGE
Дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности AVGE в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 2.14% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
VG Venture Global, Inc | 0.67% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VG and AVGE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VG has higher volatility (20.13%) compared to AVGE (5.06%). In terms of maximum drawdown, VG dropped -75.22% vs AVGE's -17.13%.
AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VG и AVGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор