PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VG с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VG и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Venture Global, Inc (VG) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VG показывает доходность 86.29%, что значительно выше, чем у AVGE с доходностью 16.02%.


VG

1 день
-1.86%
1 месяц
14.25%
6 месяцев
59.61%
С начала года
86.29%
1 год
-21.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AVGE

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
11.55%
С начала года
16.02%
1 год
28.79%
3 года*
19.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VG и AVGE


2026 (YTD)2025
VG
Venture Global, Inc
86.29%-71.45%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
16.02%16.30%

Correlation

The correlation between VG and AVGE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.07

The correlation between VG and AVGE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Venture Global, Inc

Avantis All Equity Markets ETF

Доходность на риск

VG vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VG
Ранг доходности на риск VG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VG: 3333
Ранг коэф-та Мартина

AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VG c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Global, Inc (VG) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VGAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.40

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.36

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

14.05

-14.66

VG vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VG на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа AVGE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VG и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VG и AVGE

Максимальная просадка VG за все время составила -75.22%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VG и AVGE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VGAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.22%

-17.13%

-58.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.49%

-8.60%

-54.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.81%

-0.90%

-45.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.27%

-2.38%

-47.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.06%

2.05%

+34.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VG и AVGE

Venture Global, Inc (VG) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что VG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VGAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

3.16%

+13.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.66%

10.56%

+48.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.51%

13.06%

+64.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.62%

15.18%

+71.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.62%

15.18%

+71.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VG и AVGE

Дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности AVGE в 1.40%


ПозицияTTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
1.40%1.67%1.92%1.93%0.74%
VG
Venture Global, Inc
0.55%0.98%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VG and AVGE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VG has higher volatility (16.99%) compared to AVGE (3.16%). In terms of maximum drawdown, VG dropped -75.22% vs AVGE's -17.13%.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VG и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор