Сравнение VG с GLD
VG (Venture Global, Inc) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past year, VG returned -11.17% vs 32.28% for GLD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VG и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VG показывает доходность 93.23%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 3.77%.
VG
- 1 день
- 5.11%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 93.23%
- 6 месяцев
- 88.24%
- 1 год
- -11.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 31.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам VG и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VG Venture Global, Inc | 93.23% | -71.39% |
GLD SPDR Gold Shares | 3.77% | 55.02% |
Correlation
The correlation between VG and GLD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VG vs. GLD — Ранг доходности на риск
VG
GLD
Сравнение VG c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Global, Inc (VG) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VG | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.69 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 4.15 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.22 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.60 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок VG и GLD
Максимальная просадка VG за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VG и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -45.56% | -29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.73% | -19.21% | -49.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.71% | -17.07% | -27.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.33% | -16.16% | -34.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.20% | 7.81% | +33.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VG и GLD
Venture Global, Inc (VG) имеет более высокую волатильность в 23.93% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что VG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.93% | 5.50% | +18.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.09% | 23.16% | +34.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.59% | 26.60% | +51.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.25% | 18.00% | +70.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.25% | 15.95% | +72.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VG и GLD
Дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% |
VG Venture Global, Inc | 0.52% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
VG and GLD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VG has higher volatility (23.93%) compared to GLD (5.50%). In terms of maximum drawdown, VG dropped -75.16% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VG и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор