Сравнение VG с GLD

С начала года, VG показывает доходность 115.55%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Global, Inc (VG) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VG на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VG и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VG и GLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VG за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VG и GLD.

Venture Global, Inc (VG) имеет более высокую волатильность в 28.14% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что VG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.