Сравнение VG с GLD
VG (Venture Global, Inc) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past year, VG returned -36.72% vs 19.51% for GLD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VG и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VG показывает доходность 54.53%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -7.67%.
VG
- 1 день
- -6.24%
- 1 месяц
- -23.90%
- С начала года
- 54.53%
- 6 месяцев
- 45.77%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам VG и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VG Venture Global, Inc | 54.53% | -71.45% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.67% | 55.98% |
Correlation
The correlation between VG and GLD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VG vs. GLD — Ранг доходности на риск
VG
GLD
Сравнение VG c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Global, Inc (VG) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VG | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.75 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 2.12 | -3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VG и GLD
Максимальная просадка VG за все время составила -75.22%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VG и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.22% | -45.56% | -29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.76% | -26.21% | -40.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.88% | -26.21% | -29.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.28% | -16.17% | -34.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.88% | 9.24% | +29.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VG и GLD
Venture Global, Inc (VG) имеет более высокую волатильность в 20.13% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что VG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.13% | 8.58% | +11.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.23% | 24.57% | +34.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.55% | 27.75% | +49.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.55% | 18.30% | +69.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.55% | 16.07% | +71.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VG и GLD
Дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% |
VG Venture Global, Inc | 0.67% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
VG and GLD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VG has higher volatility (20.13%) compared to GLD (8.58%). In terms of maximum drawdown, VG dropped -75.22% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VG и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор