PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VG с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VG (Venture Global, Inc) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, VG returned -21.74% vs 21.60% for SPY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Venture Global, Inc (VG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VG показывает доходность 86.29%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.67%.

VG

1 день
-1.86%
1 месяц
14.25%
6 месяцев
59.61%
С начала года
86.29%
1 год
-21.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VG и SPY

2026 (YTD)2025
VG
Venture Global, Inc		86.29%-71.45%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%13.15%

Correlation

The correlation between VG and SPY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.04

The correlation between VG and SPY shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Venture Global, Inc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VG:
VG с VGTVG с QQQVG с KEPVG с AVGEVG с XOMVG с GLDVG с AOR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VG
Ранг доходности на риск VG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Global, Inc (VG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.72

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.38

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.44

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

10.63

-11.24

VG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VG на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VG и SPY

Максимальная просадка VG за все время составила -75.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VG и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.22%

-55.19%

-20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.49%

-8.88%

-54.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.81%

-0.91%

-45.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.27%

-9.02%

-41.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.06%

2.04%

+34.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VG и SPY

Venture Global, Inc (VG) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

3.58%

+13.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.66%

10.02%

+48.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.51%

12.58%

+64.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.62%

17.17%

+69.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.62%

17.93%

+68.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VG и SPY

Дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VG
Venture Global, Inc		0.55%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VG and SPY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VG has higher volatility (16.99%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, VG dropped -75.22% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VG и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор