PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VG с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VG (Venture Global, Inc) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, VG returned -11.17% vs 28.50% for SPY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Venture Global, Inc (VG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VG показывает доходность 93.23%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%.

VG

1 день
5.11%
1 месяц
1.08%
С начала года
93.23%
6 месяцев
88.24%
1 год
-11.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VG и SPY

2026 (YTD)2025
VG
Venture Global, Inc		93.23%-71.39%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%13.48%

Correlation

The correlation between VG and SPY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г.

0.07

The correlation between VG and SPY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Venture Global, Inc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VG:
VG с VGTVG с QQQVG с KEPVG с XOMVG с AVGEVG с GLDVG с AOR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VG
Ранг доходности на риск VG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Global, Inc (VG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.42

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
3.29

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.44

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.22

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

14.99

-15.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VG на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.42

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.59

-0.99

Просадки

Сравнение просадок VG и SPY

Максимальная просадка VG за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VG и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.16%

-55.19%

-19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.73%

-8.88%

-59.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.71%

-0.33%

-44.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.33%

-9.05%

-41.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.20%

1.91%

+39.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VG и SPY

Venture Global, Inc (VG) имеет более высокую волатильность в 23.93% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.93%

2.79%

+21.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.09%

8.91%

+49.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.59%

11.82%

+66.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.25%

17.05%

+71.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.25%

17.93%

+70.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VG и SPY

Дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VG
Venture Global, Inc		0.52%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VG and SPY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VG has higher volatility (23.93%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, VG dropped -75.16% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VG и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор