PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VG с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VG с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VG (Venture Global, Inc) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past year, VG returned -21.74% vs 22.85% for VT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VG и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Venture Global, Inc (VG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VG показывает доходность 86.29%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.34%.

VG

1 день
-1.86%
1 месяц
14.25%
6 месяцев
59.61%
С начала года
86.29%
1 год
-21.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VG и VT

2026 (YTD)2025
VG
Venture Global, Inc		86.29%-71.45%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%18.00%

Correlation

The correlation between VG and VT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.03

The correlation between VG and VT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Venture Global, Inc

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с VG:
VG с VGTVG с QQQVG с KEPVG с AVGEVG с XOMVG с GLDVG с AOR
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

VG vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VG
Ранг доходности на риск VG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VG c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Global, Inc (VG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.68

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.34

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.37

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

10.09

-10.70

VG vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VG на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VG и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VG и VT

Максимальная просадка VG за все время составила -75.22%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VG и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.22%

-50.27%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.49%

-9.67%

-53.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.81%

-1.67%

-45.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.27%

-6.98%

-43.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.06%

2.27%

+33.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VG и VT

Venture Global, Inc (VG) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что VG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

3.93%

+13.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.66%

11.49%

+47.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.51%

13.67%

+63.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.62%

16.20%

+70.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.62%

17.16%

+69.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VG и VT

Дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VG
Venture Global, Inc		0.55%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VG and VT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VG has higher volatility (16.99%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, VG dropped -75.22% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VG и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор