PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VG с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VG с VT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VG (Venture Global, Inc) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past year, VG returned -11.17% vs 29.42% for VT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VG и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Venture Global, Inc (VG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VG показывает доходность 93.23%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 12.66%.

VG

1 день
5.11%
1 месяц
1.08%
С начала года
93.23%
6 месяцев
88.24%
1 год
-11.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
0.37%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.66%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.42%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VG и VT

2026 (YTD)2025
VG
Venture Global, Inc		93.23%-71.39%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.66%17.99%

Correlation

The correlation between VG and VT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г.

0.05

The correlation between VG and VT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Venture Global, Inc

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с VG:
VG с VGTVG с QQQVG с KEPVG с XOMVG с AVGEVG с GLDVG с AOR
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

VG vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VG
Ранг доходности на риск VG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VG c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Global, Inc (VG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.33

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
3.22

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.42

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.05

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

13.61

-13.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VG vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VG на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VG и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.33

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.44

-0.84

Просадки

Сравнение просадок VG и VT

Максимальная просадка VG за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VG и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.16%

-50.27%

-24.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.73%

-9.67%

-59.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.71%

-0.51%

-44.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.33%

-7.02%

-43.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.20%

2.17%

+39.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VG и VT

Venture Global, Inc (VG) имеет более высокую волатильность в 23.93% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что VG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.93%

3.74%

+20.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.09%

10.17%

+47.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.59%

12.70%

+65.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.25%

16.04%

+72.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.25%

17.23%

+71.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VG и VT

Дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VG
Venture Global, Inc		0.52%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VG and VT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VG has higher volatility (23.93%) compared to VT (3.74%). In terms of maximum drawdown, VG dropped -75.16% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VG и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор