PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VG с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VG с VT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VG (Venture Global, Inc) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past year, VG returned -36.72% vs 24.09% for VT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VG и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Venture Global, Inc (VG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VG показывает доходность 54.53%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 10.01%.

VG

1 день
-6.24%
1 месяц
-23.90%
С начала года
54.53%
6 месяцев
45.77%
1 год
-36.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.48%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.01%
1 год
24.09%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VG и VT

2026 (YTD)2025
VG
Venture Global, Inc		54.53%-71.45%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.01%18.00%

Correlation

The correlation between VG and VT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.04

The correlation between VG and VT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Venture Global, Inc

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с VG:
VG с VGTVG с QQQVG с KEPVG с AVGEVG с GLDVG с XOMVG с AOR
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

VG vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VG
Ранг доходности на риск VG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VG c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Global, Inc (VG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.79

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
2.48

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.50

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

10.81

-11.76

VG vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VG и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VG и VT

Максимальная просадка VG за все время составила -75.22%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VG и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.22%

-50.27%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.76%

-9.67%

-57.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.88%

-2.84%

-53.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.28%

-7.00%

-43.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.88%

2.23%

+36.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VG и VT

Venture Global, Inc (VG) имеет более высокую волатильность в 20.13% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что VG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.13%

5.65%

+14.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.23%

11.29%

+47.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.55%

13.56%

+63.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.55%

16.19%

+71.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.55%

17.20%

+70.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VG и VT

Дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VG
Venture Global, Inc		0.67%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VG and VT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VG has higher volatility (20.13%) compared to VT (5.65%). In terms of maximum drawdown, VG dropped -75.22% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VG и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор