PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFWPX с FDIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFWPXFDIVX
Дох-ть с нач. г.10.87%11.13%
Дох-ть за 1 год21.88%22.56%
Дох-ть за 3 года2.01%-0.74%
Дох-ть за 5 лет6.23%7.14%
Дох-ть за 10 лет5.40%6.40%
Коэф-т Шарпа1.771.56
Коэф-т Сортино2.502.21
Коэф-т Омега1.311.28
Коэф-т Кальмара1.521.11
Коэф-т Мартина10.229.19
Индекс Язвы2.11%2.46%
Дневная вол-ть12.15%14.51%
Макс. просадка-34.85%-59.98%
Текущая просадка-3.59%-4.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VFWPX и FDIVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и FDIVX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFWPX показывает доходность 10.87%, а FDIVX немного выше – 11.13%. За последние 10 лет акции VFWPX уступали акциям FDIVX по среднегодовой доходности: 5.40% против 6.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.48%
3.02%
VFWPX
FDIVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWPX и FDIVX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FDIVX в 1.01%.


FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
График комиссии FDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии VFWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFWPX c FDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFWPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFWPX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFWPX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFWPX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFWPX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFWPX, с текущим значением в 10.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.32
FDIVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDIVX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDIVX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDIVX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDIVX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDIVX, с текущим значением в 9.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.19

Сравнение коэффициента Шарпа VFWPX и FDIVX

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDIVX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и FDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
1.56
VFWPX
FDIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и FDIVX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности FDIVX в 1.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares
2.89%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%3.57%2.72%
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
1.54%1.71%0.38%1.17%0.04%1.32%1.35%1.08%1.15%2.23%4.97%2.36%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и FDIVX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки FDIVX в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и FDIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.59%
-4.58%
VFWPX
FDIVX

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и FDIVX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеют волатильность 3.60% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60%
3.59%
VFWPX
FDIVX