PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFWPX с FDIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFWPX с FDIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX).

VFWPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 дек. 2010 г.. FDIVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и FDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFWPX и FDIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares		1.80%32.40%5.48%15.63%-15.47%8.13%11.40%21.59%-13.95%27.28%
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		-0.53%27.75%6.54%17.74%-23.86%12.79%18.91%29.72%-15.31%25.31%

Доходность по периодам

С начала года, VFWPX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у FDIVX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции VFWPX превзошли акции FDIVX по среднегодовой доходности: 9.00% против 8.37% соответственно.

VFWPX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.15%
С начала года
1.80%
6 месяцев
5.95%
1 год
26.83%
3 года*
15.48%
5 лет*
7.40%
10 лет*
9.00%

FDIVX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
3.48%
1 год
20.34%
3 года*
13.52%
5 лет*
6.18%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares

Fidelity Diversified International Fund

Часто сравнивают с VFWPX:
VFWPX с VAIGXVFWPX с VEMPXVFWPX с DODFXVFWPX с VOOVFWPX с RERGXVFWPX с VWILXVFWPX с ACWX
Часто сравнивают с FDIVX:
FDIVX с VYMIFDIVX с FSPSXFDIVX с VXUSFDIVX с FIGRXFDIVX с VTFDIVX с FISMXFDIVX с SPYG

Сравнение комиссий VFWPX и FDIVX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FDIVX в 1.01%.

FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VFWPX vs. FDIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWPX
Ранг доходности на риск VFWPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWPX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWPX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FDIVX
Ранг доходности на риск FDIVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWPX c FDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFWPXFDIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.11

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.59

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.56

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

6.13

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFWPX vs. FDIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FDIVX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и FDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFWPXFDIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.11

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.37

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.11

Корреляция

Корреляция между VFWPX и FDIVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и FDIVX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности FDIVX в 10.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares		2.94%3.10%3.26%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		10.75%10.69%3.93%4.29%1.34%10.59%0.97%1.32%7.32%4.22%1.36%0.46%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и FDIVX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки FDIVX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и FDIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFWPXFDIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.85%

-60.61%

+25.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-12.38%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.35%

-35.60%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-35.60%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-9.39%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-11.72%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.16%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и FDIVX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) составляет 7.62%, в то время как у Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFWPXFDIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

8.78%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

12.57%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

18.91%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

16.82%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

16.81%

-0.81%