PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFWPX с FDIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFWPX с FDIVX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX).

VFWPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 дек. 2010 г.. FDIVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFWPX или FDIVX.

Корреляция

Корреляция между VFWPX и FDIVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и FDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFWPX:

0.67

FDIVX:

0.44

Коэф-т Сортино

VFWPX:

1.15

FDIVX:

0.87

Коэф-т Омега

VFWPX:

1.15

FDIVX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VFWPX:

0.91

FDIVX:

0.42

Коэф-т Мартина

VFWPX:

2.81

FDIVX:

2.06

Индекс Язвы

VFWPX:

4.27%

FDIVX:

4.89%

Дневная вол-ть

VFWPX:

15.82%

FDIVX:

18.70%

Макс. просадка

VFWPX:

-34.85%

FDIVX:

-59.98%

Текущая просадка

VFWPX:

0.00%

FDIVX:

-8.57%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFWPX показывает доходность 12.88%, а FDIVX немного выше – 13.16%. За последние 10 лет акции VFWPX превзошли акции FDIVX по среднегодовой доходности: 5.35% против 3.39% соответственно.

VFWPX

С начала года

12.88%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

11.66%

1 год

10.44%

5 лет

11.88%

10 лет

5.35%

FDIVX

С начала года

13.16%

1 месяц

8.21%

6 месяцев

8.69%

1 год

8.25%

5 лет

7.43%

10 лет

3.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFWPX и FDIVX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FDIVX в 1.01%.

FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFWPX и FDIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWPX
Ранг риск-скорректированной доходности VFWPX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
FDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности FDIVX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFWPX c FDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа FDIVX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и FDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и FDIVX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности FDIVX в 1.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares		2.86%3.26%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%3.57%
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		1.81%2.05%1.71%0.38%1.17%0.04%1.32%1.35%1.08%1.15%2.23%4.97%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и FDIVX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки FDIVX в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и FDIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и FDIVX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеют волатильность 3.01% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...