PortfoliosLab logo
Сравнение VFWPX с FDIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFWPX и FDIVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и FDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.15%
96.46%
VFWPX
FDIVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFWPX:

0.70

FDIVX:

0.47

Коэф-т Сортино

VFWPX:

1.06

FDIVX:

0.77

Коэф-т Омега

VFWPX:

1.14

FDIVX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VFWPX:

0.83

FDIVX:

0.36

Коэф-т Мартина

VFWPX:

2.59

FDIVX:

1.79

Индекс Язвы

VFWPX:

4.27%

FDIVX:

4.89%

Дневная вол-ть

VFWPX:

15.84%

FDIVX:

18.71%

Макс. просадка

VFWPX:

-34.85%

FDIVX:

-59.98%

Текущая просадка

VFWPX:

-1.52%

FDIVX:

-12.02%

Доходность по периодам

С начала года, VFWPX показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у FDIVX с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции VFWPX превзошли акции FDIVX по среднегодовой доходности: 4.94% против 3.22% соответственно.


VFWPX

С начала года

7.98%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

3.77%

1 год

10.60%

5 лет

10.73%

10 лет

4.94%

FDIVX

С начала года

8.89%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

2.64%

1 год

8.41%

5 лет

6.70%

10 лет

3.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWPX и FDIVX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FDIVX в 1.01%.


График комиссии FDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDIVX: 1.01%
График комиссии VFWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFWPX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFWPX и FDIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFWPX
Ранг риск-скорректированной доходности VFWPX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

FDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности FDIVX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFWPX c FDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFWPX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFWPX: 0.70
FDIVX: 0.47
Коэффициент Сортино VFWPX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFWPX: 1.06
FDIVX: 0.77
Коэффициент Омега VFWPX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFWPX: 1.14
FDIVX: 1.10
Коэффициент Кальмара VFWPX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFWPX: 0.83
FDIVX: 0.36
Коэффициент Мартина VFWPX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFWPX: 2.59
FDIVX: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа FDIVX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и FDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.47
VFWPX
FDIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и FDIVX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности FDIVX в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares
2.99%3.26%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%3.57%
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
1.88%2.05%1.71%0.38%1.17%0.04%1.32%1.35%1.08%1.15%2.23%4.97%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и FDIVX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки FDIVX в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и FDIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.52%
-12.02%
VFWPX
FDIVX

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и FDIVX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) составляет 10.03%, в то время как у Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.03%
12.32%
VFWPX
FDIVX