Сравнение VFWPX с FDIVX
VFWPX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares) and FDIVX (Fidelity Diversified International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VFWPX returned 10.08%/yr vs 9.29%/yr for FDIVX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VFWPX charges 0.06%/yr vs 1.01%/yr for FDIVX.
Доходность
Сравнение доходности VFWPX и FDIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFWPX показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у FDIVX с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции VFWPX превзошли акции FDIVX по среднегодовой доходности: 10.08% против 9.29% соответственно.
VFWPX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 15.79%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 10.08%
FDIVX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение доходности по годам VFWPX и FDIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 15.79% | 32.40% | 5.48% | 15.63% | -15.47% | 8.13% | 11.40% | 21.59% | -13.95% | 27.28% |
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 11.72% | 27.75% | 6.54% | 17.74% | -23.86% | 12.79% | 18.91% | 29.72% | -15.31% | 25.31% |
Correlation
The correlation between VFWPX and FDIVX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г. | 0.95 |
The correlation between VFWPX and FDIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFWPX vs. FDIVX — Ранг доходности на риск
VFWPX
FDIVX
Сравнение VFWPX c FDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFWPX | FDIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.83 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 7.16 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFWPX | FDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.35 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.55 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VFWPX и FDIVX
Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки FDIVX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и FDIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFWPX | FDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.85% | -60.61% | +25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -12.38% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -14.63% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.35% | -35.60% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -35.60% | +0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -11.67% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.16% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWPX и FDIVX
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) составляет 4.89%, в то время как у Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFWPX | FDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 6.08% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 14.23% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 16.85% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 17.12% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.98% | -0.90% |
Сравнение комиссий VFWPX и FDIVX
VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FDIVX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWPX и FDIVX
Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FDIVX в 9.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 9.57% | 10.69% | 3.93% | 4.29% | 1.34% | 10.59% | 0.97% | 1.32% | 7.32% | 4.22% | 1.36% | 0.46% |
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 2.59% | 3.10% | 3.26% | 3.33% | 3.12% | 3.08% | 2.01% | 3.12% | 3.30% | 2.70% | 3.00% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VFWPX and FDIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDIVX has higher volatility (6.08%) compared to VFWPX (4.89%). In terms of maximum drawdown, VFWPX dropped -34.85% vs FDIVX's -60.61%.
VFWPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFWPX и FDIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор