PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFWPX с ACWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и ACWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.62%
-0.73%
VFWPX
ACWX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFWPX показывает доходность 7.06%, а ACWX немного ниже – 6.81%. За последние 10 лет акции VFWPX превзошли акции ACWX по среднегодовой доходности: 4.90% против 4.39% соответственно.


VFWPX

С начала года

7.06%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-0.62%

1 год

12.73%

5 лет (среднегодовая)

5.69%

10 лет (среднегодовая)

4.90%

ACWX

С начала года

6.81%

1 месяц

-4.73%

6 месяцев

-0.73%

1 год

12.22%

5 лет (среднегодовая)

5.16%

10 лет (среднегодовая)

4.39%

Основные характеристики


VFWPXACWX
Коэф-т Шарпа1.111.01
Коэф-т Сортино1.581.47
Коэф-т Омега1.191.18
Коэф-т Кальмара1.261.13
Коэф-т Мартина5.555.09
Индекс Язвы2.42%2.54%
Дневная вол-ть12.13%12.75%
Макс. просадка-34.85%-60.39%
Текущая просадка-6.91%-7.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWPX и ACWX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ACWX в 0.32%.


ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
График комиссии ACWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VFWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VFWPX и ACWX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFWPX c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFWPX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.111.01
Коэффициент Сортино VFWPX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.581.47
Коэффициент Омега VFWPX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.18
Коэффициент Кальмара VFWPX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.261.13
Коэффициент Мартина VFWPX, с текущим значением в 5.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.555.09
VFWPX
ACWX

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.11
1.01
VFWPX
ACWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и ACWX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности ACWX в 2.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares
2.99%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%3.57%2.72%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.79%2.96%2.68%2.73%1.88%3.22%2.65%2.40%2.77%2.51%3.18%2.69%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и ACWX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и ACWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.91%
-7.06%
VFWPX
ACWX

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и ACWX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) составляет 3.62%, в то время как у iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.62%
3.85%
VFWPX
ACWX