PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFWPX с ACWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFWPXACWX
Дох-ть с нач. г.10.87%8.90%
Дох-ть за 1 год21.88%19.84%
Дох-ть за 3 года2.01%1.13%
Дох-ть за 5 лет6.23%5.33%
Дох-ть за 10 лет5.40%4.69%
Коэф-т Шарпа1.771.51
Коэф-т Сортино2.502.14
Коэф-т Омега1.311.27
Коэф-т Кальмара1.521.29
Коэф-т Мартина10.228.64
Индекс Язвы2.11%2.25%
Дневная вол-ть12.15%12.89%
Макс. просадка-34.85%-60.39%
Текущая просадка-3.59%-5.24%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VFWPX и ACWX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и ACWX

С начала года, VFWPX показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у ACWX с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции VFWPX превзошли акции ACWX по среднегодовой доходности: 5.40% против 4.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.48%
2.87%
VFWPX
ACWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWPX и ACWX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ACWX в 0.32%.


ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
График комиссии ACWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VFWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFWPX c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFWPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFWPX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFWPX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFWPX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFWPX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFWPX, с текущим значением в 10.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.32
ACWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACWX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACWX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACWX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACWX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACWX, с текущим значением в 8.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.64

Сравнение коэффициента Шарпа VFWPX и ACWX

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
1.51
VFWPX
ACWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и ACWX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности ACWX в 2.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares
2.89%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%3.57%2.72%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.73%2.96%2.68%2.73%1.88%3.22%2.65%2.40%2.77%2.51%3.18%2.69%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и ACWX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и ACWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.59%
-5.24%
VFWPX
ACWX

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и ACWX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) составляет 3.60%, в то время как у iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60%
4.08%
VFWPX
ACWX