PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDIVX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIVX с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDIVX (Fidelity Diversified International Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - FDIVX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. FDIVX is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 10 years, FDIVX returned 9.70%/yr vs 12.39%/yr for VT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDIVX charges 0.66%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIVX показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции FDIVX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.70% против 12.39% соответственно.

FDIVX

1 день
0.62%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
8.27%
С начала года
12.75%
1 год
22.93%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.76%
10 лет*
9.70%

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIVX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		12.75%27.75%6.54%17.74%-23.86%12.79%18.91%29.72%-15.31%25.31%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between FDIVX and VT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.90

The correlation between FDIVX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с FDIVX:
FDIVX с VYMIFDIVX с FSPSXFDIVX с VXUSFDIVX с FIGRXFDIVX с FEMKXFDIVX с FISMXFDIVX с SPYG
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

FDIVX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIVX
Ранг доходности на риск FDIVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIVX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDIVXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.68

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.34

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.37

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

10.09

-2.84

FDIVX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и VT

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIVXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-50.27%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-9.67%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-16.51%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-26.38%

-9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-34.24%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.67%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-6.98%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.27%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и VT

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIVXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

3.93%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

11.49%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

13.67%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

16.20%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

17.16%

-0.34%

Сравнение комиссий FDIVX и VT

FDIVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и VT

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		9.48%10.69%3.93%4.29%1.34%10.59%0.97%1.32%7.32%4.22%1.36%0.46%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FDIVX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDIVX has higher volatility (5.84%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, FDIVX dropped -60.61% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIVX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор