PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDIVX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.73%
8.61%
FDIVX
VT

Доходность по периодам

С начала года, FDIVX показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции FDIVX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 6.03% против 9.29% соответственно.


FDIVX

С начала года

8.79%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

-0.73%

1 год

14.62%

5 лет (среднегодовая)

6.59%

10 лет (среднегодовая)

6.03%

VT

С начала года

18.69%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

8.61%

1 год

25.50%

5 лет (среднегодовая)

11.28%

10 лет (среднегодовая)

9.29%

Основные характеристики


FDIVXVT
Коэф-т Шарпа1.012.19
Коэф-т Сортино1.482.99
Коэф-т Омега1.191.39
Коэф-т Кальмара0.883.14
Коэф-т Мартина5.2414.01
Индекс Язвы2.79%1.82%
Дневная вол-ть14.48%11.63%
Макс. просадка-59.98%-50.27%
Текущая просадка-6.59%-0.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDIVX и VT

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
График комиссии FDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDIVX и VT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDIVX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDIVX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.012.19
Коэффициент Сортино FDIVX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.482.99
Коэффициент Омега FDIVX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.39
Коэффициент Кальмара FDIVX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.883.14
Коэффициент Мартина FDIVX, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.2414.01
FDIVX
VT

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01
2.19
FDIVX
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и VT

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VT в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
1.57%1.71%0.38%1.17%0.04%1.32%1.35%1.08%1.15%2.23%4.97%2.36%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.84%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и VT

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.59%
-0.95%
FDIVX
VT

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и VT

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.46%
3.20%
FDIVX
VT