Сравнение FDIVX с VT
FDIVX (Fidelity Diversified International Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - FDIVX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. FDIVX is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 10 years, FDIVX returned 9.69%/yr vs 12.56%/yr for VT. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. FDIVX charges 0.66%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности FDIVX и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDIVX показывает доходность 14.97%, а VT немного ниже – 14.23%. За последние 10 лет акции FDIVX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.69% против 12.56% соответственно.
FDIVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 8.94%
- С начала года
- 14.97%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 9.69%
- Всё время*
- 8.42%
VT
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 12.56%
- Всё время*
- 8.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $470.51M | $374.42M | $484.76M |
Сравнение доходности по годам FDIVX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 14.97% | 27.75% | 6.54% | 17.74% | -23.86% | 12.79% | 18.91% | 29.72% | -15.31% | 25.31% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 14.23% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between FDIVX and VT is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г. | 0.90 |
The correlation between FDIVX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIVX vs. VT — Ранг доходности на риск
FDIVX
VT
Сравнение FDIVX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIVX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.64 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 10.98 | -3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIVX и VT
Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIVX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -50.27% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -9.67% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -16.51% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.60% | -26.38% | -9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -34.24% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.17% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -6.97% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.32% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIVX и VT
Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIVX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 4.27% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 11.81% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 13.97% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.24% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.19% | -0.30% |
Сравнение комиссий FDIVX и VT
FDIVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIVX и VT
Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности VT в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 9.30% | 10.69% | 3.93% | 4.29% | 1.34% | 10.59% | 0.97% | 1.32% | 7.32% | 4.22% | 1.36% | 0.46% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.55% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FDIVX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDIVX has higher volatility (5.95%) compared to VT (4.27%). In terms of maximum drawdown, FDIVX dropped -60.61% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIVX и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор