PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIVX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIVX с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIVX (Fidelity Diversified International Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - FDIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, FDIVX returned 9.29%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDIVX charges 1.01%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDIVX показывает доходность 11.72%, а VT немного выше – 12.24%. За последние 10 лет акции FDIVX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.29% против 12.74% соответственно.

FDIVX

1 день
0.72%
1 месяц
5.52%
С начала года
11.72%
6 месяцев
14.47%
1 год
23.08%
3 года*
16.97%
5 лет*
7.70%
10 лет*
9.29%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIVX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		11.72%27.75%6.54%17.74%-23.86%12.79%18.91%29.72%-15.31%25.31%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between FDIVX and VT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.90

The correlation between FDIVX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с FDIVX:
FDIVX с VYMIFDIVX с FSPSXFDIVX с VXUSFDIVX с FIGRXFDIVX с FEMKXFDIVX с FISMXFDIVX с SPYG
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

FDIVX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIVX
Ранг доходности на риск FDIVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIVX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.31

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.20

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.04

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

13.53

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIVX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.31

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и VT

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIVXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-50.27%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-9.67%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-16.51%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-26.38%

-9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-34.24%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-7.02%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.17%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и VT

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIVXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

3.83%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

10.17%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

12.70%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

16.05%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.23%

-0.25%

Сравнение комиссий FDIVX и VT

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и VT

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		9.57%10.69%3.93%4.29%1.34%10.59%0.97%1.32%7.32%4.22%1.36%0.46%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FDIVX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDIVX has higher volatility (6.08%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, FDIVX dropped -60.61% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIVX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор