PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDIVX с VYMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDIVXVYMI
Дох-ть с нач. г.11.13%10.23%
Дох-ть за 1 год22.56%21.37%
Дох-ть за 3 года-0.74%6.15%
Дох-ть за 5 лет7.14%7.04%
Коэф-т Шарпа1.561.74
Коэф-т Сортино2.212.38
Коэф-т Омега1.281.30
Коэф-т Кальмара1.113.12
Коэф-т Мартина9.1910.81
Индекс Язвы2.46%1.97%
Дневная вол-ть14.51%12.23%
Макс. просадка-59.98%-40.00%
Текущая просадка-4.58%-4.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDIVX и VYMI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и VYMI

С начала года, FDIVX показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 10.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03%
3.02%
FDIVX
VYMI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDIVX и VYMI

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.22%.


FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
График комиссии FDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDIVX c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDIVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDIVX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDIVX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDIVX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDIVX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDIVX, с текущим значением в 9.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.19
VYMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VYMI, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VYMI, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VYMI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VYMI, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VYMI, с текущим значением в 10.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.81

Сравнение коэффициента Шарпа FDIVX и VYMI

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
1.74
FDIVX
VYMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и VYMI

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VYMI в 4.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
1.54%1.71%0.38%1.17%0.04%1.32%1.35%1.08%1.15%2.23%4.97%2.36%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.49%4.58%4.71%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и VYMI

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и VYMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.58%
-4.29%
FDIVX
VYMI

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и VYMI

Текущая волатильность для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
4.00%
FDIVX
VYMI