PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDIVX с FEMKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIVX с FEMKX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX).

FDIVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1991 г.. FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDIVX или FEMKX.

Корреляция

Корреляция между FDIVX и FEMKX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDIVX:

0.51

FEMKX:

0.37

Коэф-т Сортино

FDIVX:

0.83

FEMKX:

0.71

Коэф-т Омега

FDIVX:

1.11

FEMKX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FDIVX:

0.40

FEMKX:

0.25

Коэф-т Мартина

FDIVX:

1.94

FEMKX:

1.24

Индекс Язвы

FDIVX:

4.89%

FEMKX:

6.43%

Дневная вол-ть

FDIVX:

18.67%

FEMKX:

19.68%

Макс. просадка

FDIVX:

-59.98%

FEMKX:

-71.06%

Текущая просадка

FDIVX:

-9.03%

FEMKX:

-18.01%

Доходность по периодам

С начала года, FDIVX показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у FEMKX с доходностью 6.88%. За последние 10 лет акции FDIVX уступали акциям FEMKX по среднегодовой доходности: 3.32% против 5.65% соответственно.

FDIVX

С начала года

12.59%

1 месяц

9.94%

6 месяцев

7.56%

1 год

9.51%

5 лет

7.32%

10 лет

3.32%

FEMKX

С начала года

6.88%

1 месяц

13.02%

6 месяцев

2.87%

1 год

7.24%

5 лет

6.44%

10 лет

5.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDIVX и FEMKX

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FEMKX в 0.88%.

FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
FEMKX
Fidelity Emerging Markets

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDIVX и FEMKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности FDIVX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг риск-скорректированной доходности FEMKX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDIVX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа FEMKX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и FEMKX

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности FEMKX в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		1.82%2.05%1.71%0.38%1.17%0.04%1.32%1.35%1.08%1.15%2.23%4.97%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.61%0.65%1.11%0.77%1.06%0.20%1.71%0.81%0.49%0.67%0.51%1.24%

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и FEMKX

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и FEMKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и FEMKX

Текущая волатильность для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) составляет 3.05%, в то время как у Fidelity Emerging Markets (FEMKX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...