PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDIVX с FEMKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDIVXFEMKX
Дох-ть с нач. г.9.54%11.29%
Дох-ть за 1 год20.08%19.11%
Дох-ть за 3 года-1.30%-4.24%
Дох-ть за 5 лет6.80%6.04%
Дох-ть за 10 лет6.23%6.25%
Коэф-т Шарпа1.371.23
Коэф-т Сортино1.971.82
Коэф-т Омега1.251.22
Коэф-т Кальмара1.010.64
Коэф-т Мартина8.016.08
Индекс Язвы2.50%3.13%
Дневная вол-ть14.60%15.52%
Макс. просадка-59.98%-71.06%
Текущая просадка-5.94%-16.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FDIVX и FEMKX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и FEMKX

С начала года, FDIVX показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у FEMKX с доходностью 11.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDIVX имеют среднегодовую доходность 6.23%, а акции FEMKX немного впереди с 6.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33%
3.46%
FDIVX
FEMKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDIVX и FEMKX

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FEMKX в 0.88%.


FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
График комиссии FDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FEMKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDIVX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDIVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDIVX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDIVX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDIVX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDIVX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDIVX, с текущим значением в 8.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.01
FEMKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEMKX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEMKX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEMKX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEMKX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEMKX, с текущим значением в 6.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.08

Сравнение коэффициента Шарпа FDIVX и FEMKX

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMKX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
1.23
FDIVX
FEMKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и FEMKX

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности FEMKX в 0.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
1.56%1.71%0.38%1.17%0.04%1.32%1.35%1.08%1.15%2.23%4.97%2.36%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
0.99%1.11%0.77%1.06%0.20%1.71%0.81%0.49%0.67%0.51%1.24%0.08%

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и FEMKX

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и FEMKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.94%
-16.38%
FDIVX
FEMKX

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и FEMKX

Текущая волатильность для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) составляет 3.79%, в то время как у Fidelity Emerging Markets (FEMKX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79%
5.00%
FDIVX
FEMKX