PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFWPX с DODFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.06%
-0.46%
VFWPX
DODFX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFWPX показывает доходность 7.06%, а DODFX немного выше – 7.10%. За последние 10 лет акции VFWPX превзошли акции DODFX по среднегодовой доходности: 4.90% против 4.54% соответственно.


VFWPX

С начала года

7.06%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-0.62%

1 год

12.73%

5 лет (среднегодовая)

5.69%

10 лет (среднегодовая)

4.90%

DODFX

С начала года

7.10%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

-1.39%

1 год

12.72%

5 лет (среднегодовая)

7.47%

10 лет (среднегодовая)

4.54%

Основные характеристики


VFWPXDODFX
Коэф-т Шарпа1.111.03
Коэф-т Сортино1.581.50
Коэф-т Омега1.191.18
Коэф-т Кальмара1.261.69
Коэф-т Мартина5.554.36
Индекс Язвы2.42%3.01%
Дневная вол-ть12.13%12.72%
Макс. просадка-34.85%-63.23%
Текущая просадка-6.91%-7.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWPX и DODFX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DODFX в 0.62%.


DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
График комиссии DODFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии VFWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VFWPX и DODFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFWPX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFWPX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.111.03
Коэффициент Сортино VFWPX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.581.50
Коэффициент Омега VFWPX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.18
Коэффициент Кальмара VFWPX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.261.69
Коэффициент Мартина VFWPX, с текущим значением в 5.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.554.36
VFWPX
DODFX

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODFX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.11
1.03
VFWPX
DODFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и DODFX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности DODFX в 2.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares
2.99%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%3.57%2.72%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
2.14%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%2.23%2.30%2.37%1.61%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и DODFX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и DODFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.91%
-7.09%
VFWPX
DODFX

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и DODFX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) имеют волатильность 3.62% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.62%
3.51%
VFWPX
DODFX