PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFWPX с DODFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFWPX с DODFX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

VFWPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 дек. 2010 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFWPX или DODFX.

Корреляция

Корреляция между VFWPX и DODFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFWPX:

0.68

DODFX:

0.72

Коэф-т Сортино

VFWPX:

1.11

DODFX:

1.17

Коэф-т Омега

VFWPX:

1.15

DODFX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VFWPX:

0.87

DODFX:

0.89

Коэф-т Мартина

VFWPX:

2.70

DODFX:

2.57

Индекс Язвы

VFWPX:

4.27%

DODFX:

4.99%

Дневная вол-ть

VFWPX:

15.80%

DODFX:

15.81%

Макс. просадка

VFWPX:

-34.85%

DODFX:

-66.85%

Текущая просадка

VFWPX:

0.00%

DODFX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VFWPX показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 16.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFWPX имеют среднегодовую доходность 5.39%, а акции DODFX немного отстают с 5.24%.

VFWPX

С начала года

13.03%

1 месяц

9.39%

6 месяцев

12.36%

1 год

10.75%

5 лет

11.90%

10 лет

5.39%

DODFX

С начала года

16.65%

1 месяц

10.52%

6 месяцев

13.38%

1 год

11.41%

5 лет

16.65%

10 лет

5.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFWPX и DODFX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DODFX в 0.62%.

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFWPX и DODFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWPX
Ранг риск-скорректированной доходности VFWPX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWPX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг риск-скорректированной доходности DODFX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFWPX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODFX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и DODFX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности DODFX в 1.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares		2.85%3.26%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%3.57%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		1.93%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%2.37%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и DODFX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки DODFX в -66.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и DODFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и DODFX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) составляет 2.86%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...