Сравнение VFWPX с DODFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).
VFWPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 дек. 2010 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFWPX или DODFX.
Основные характеристики
| VFWPX | DODFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.29% | 9.91% |
| Дох-ть за 1 год | 19.82% | 20.12% |
| Дох-ть за 3 года | 1.66% | 5.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.92% | 7.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.31% | 5.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 2.31 |
| Коэф-т Мартина | 9.12 | 7.04 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 2.75% |
| Дневная вол-ть | 12.09% | 12.73% |
| Макс. просадка | -34.85% | -63.23% |
| Текущая просадка | -4.97% | -4.66% |
Корреляция
Корреляция между VFWPX и DODFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFWPX и DODFX
С начала года, VFWPX показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 9.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFWPX имеют среднегодовую доходность 5.31%, а акции DODFX немного отстают с 5.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWPX и DODFX
VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DODFX в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFWPX c DODFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWPX и DODFX
Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности DODFX в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 2.93% | 3.33% | 3.12% | 3.08% | 2.01% | 3.12% | 3.30% | 2.70% | 3.00% | 2.99% | 3.57% | 2.72% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 2.08% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 2.23% | 2.30% | 2.37% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок VFWPX и DODFX
Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и DODFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFWPX и DODFX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.