PortfoliosLab logo
Сравнение VFWPX с DODFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFWPX и DODFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.15%
124.00%
VFWPX
DODFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFWPX:

0.70

DODFX:

0.82

Коэф-т Сортино

VFWPX:

1.06

DODFX:

1.18

Коэф-т Омега

VFWPX:

1.14

DODFX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VFWPX:

0.83

DODFX:

0.90

Коэф-т Мартина

VFWPX:

2.59

DODFX:

2.61

Индекс Язвы

VFWPX:

4.27%

DODFX:

4.98%

Дневная вол-ть

VFWPX:

15.84%

DODFX:

15.84%

Макс. просадка

VFWPX:

-34.85%

DODFX:

-66.85%

Текущая просадка

VFWPX:

-1.52%

DODFX:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, VFWPX показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 10.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFWPX имеют среднегодовую доходность 4.94%, а акции DODFX немного отстают с 4.75%.


VFWPX

С начала года

7.98%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

3.77%

1 год

10.60%

5 лет

10.73%

10 лет

4.94%

DODFX

С начала года

10.90%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

4.26%

1 год

12.09%

5 лет

15.18%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWPX и DODFX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DODFX в 0.62%.


График комиссии DODFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODFX: 0.62%
График комиссии VFWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFWPX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFWPX и DODFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFWPX
Ранг риск-скорректированной доходности VFWPX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

DODFX
Ранг риск-скорректированной доходности DODFX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFWPX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFWPX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFWPX: 0.70
DODFX: 0.82
Коэффициент Сортино VFWPX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFWPX: 1.06
DODFX: 1.18
Коэффициент Омега VFWPX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFWPX: 1.14
DODFX: 1.16
Коэффициент Кальмара VFWPX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFWPX: 0.83
DODFX: 0.90
Коэффициент Мартина VFWPX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFWPX: 2.59
DODFX: 2.61

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODFX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.82
VFWPX
DODFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и DODFX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности DODFX в 2.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares
2.99%3.26%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%3.57%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
2.03%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%2.23%2.30%2.37%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и DODFX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки DODFX в -66.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и DODFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.52%
-2.76%
VFWPX
DODFX

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и DODFX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) имеют волатильность 10.03% и 9.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.03%
9.85%
VFWPX
DODFX