PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFWPX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.62%
11.84%
VFWPX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, VFWPX показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции VFWPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.90% против 13.15% соответственно.


VFWPX

С начала года

7.06%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-0.62%

1 год

12.73%

5 лет (среднегодовая)

5.69%

10 лет (среднегодовая)

4.90%

VOO

С начала года

25.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


VFWPXVOO
Коэф-т Шарпа1.112.69
Коэф-т Сортино1.583.59
Коэф-т Омега1.191.50
Коэф-т Кальмара1.263.89
Коэф-т Мартина5.5517.64
Индекс Язвы2.42%1.86%
Дневная вол-ть12.13%12.20%
Макс. просадка-34.85%-33.99%
Текущая просадка-6.91%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWPX и VOO

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares
График комиссии VFWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VFWPX и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFWPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFWPX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.112.69
Коэффициент Сортино VFWPX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.583.59
Коэффициент Омега VFWPX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.50
Коэффициент Кальмара VFWPX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.263.89
Коэффициент Мартина VFWPX, с текущим значением в 5.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.5517.64
VFWPX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.11
2.69
VFWPX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и VOO

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares
2.99%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%3.57%2.72%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и VOO

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.91%
-1.40%
VFWPX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) составляет 3.62%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.62%
4.10%
VFWPX
VOO