PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFWPX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFWPXVOO
Дох-ть с нач. г.9.36%27.15%
Дох-ть за 1 год20.48%39.90%
Дох-ть за 3 года1.62%10.28%
Дох-ть за 5 лет5.93%16.00%
Дох-ть за 10 лет5.21%13.43%
Коэф-т Шарпа1.653.15
Коэф-т Сортино2.334.19
Коэф-т Омега1.291.59
Коэф-т Кальмара1.424.60
Коэф-т Мартина9.4821.00
Индекс Язвы2.13%1.85%
Дневная вол-ть12.23%12.34%
Макс. просадка-34.85%-33.99%
Текущая просадка-4.91%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VFWPX и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и VOO

С начала года, VFWPX показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции VFWPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.21% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
95.05%
527.74%
VFWPX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWPX и VOO

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares
График комиссии VFWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFWPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFWPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFWPX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFWPX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFWPX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFWPX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFWPX, с текущим значением в 9.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.48
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.00

Сравнение коэффициента Шарпа VFWPX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
3.15
VFWPX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и VOO

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares
2.93%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%3.57%2.72%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и VOO

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.91%
0
VFWPX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и VOO

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.83% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
3.95%
VFWPX
VOO