PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIVX с FISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIVX с FISMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIVX (Fidelity Diversified International Fund) and FISMX (Fidelity International Small Cap Fund) are both mutual funds - FDIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FISMX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDIVX returned 9.29%/yr vs 8.90%/yr for FISMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.01% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и FISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIVX показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у FISMX с доходностью 10.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDIVX имеют среднегодовую доходность 9.29%, а акции FISMX немного отстают с 8.90%.

FDIVX

1 день
0.72%
1 месяц
5.52%
С начала года
11.72%
6 месяцев
14.47%
1 год
23.08%
3 года*
16.97%
5 лет*
7.70%
10 лет*
9.29%

FISMX

1 день
-0.37%
1 месяц
3.42%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.14%
1 год
18.96%
3 года*
14.44%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIVX и FISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		11.72%27.75%6.54%17.74%-23.86%12.79%18.91%29.72%-15.31%25.31%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		10.18%24.73%0.05%19.62%-16.66%13.44%9.98%21.45%-16.08%31.58%

Correlation

The correlation between FDIVX and FISMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2002 г.

0.87

The correlation between FDIVX and FISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund

Fidelity International Small Cap Fund

Часто сравнивают с FDIVX:
FDIVX с VYMIFDIVX с FSPSXFDIVX с VXUSFDIVX с FIGRXFDIVX с VTFDIVX с FEMKXFDIVX с SPYG
Часто сравнивают с FISMX:
FISMX с FSPSXFISMX с FISVXFISMX с FSSNXFISMX с VSSFISMX с FOSFXFISMX с FDLSXFISMX с FJACX

Доходность на риск

FDIVX vs. FISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIVX
Ранг доходности на риск FDIVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FISMX
Ранг доходности на риск FISMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISMX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIVX c FISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVXFISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.52

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.21

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.74

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

6.22

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIVX vs. FISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISMX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и FISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVXFISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.73

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и FISMX

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, примерно равная максимальной просадке FISMX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и FISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIVXFISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-60.94%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-10.71%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-12.70%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-31.07%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-38.80%

+3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.07%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-10.65%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.98%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и FISMX

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIVXFISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

3.80%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

10.15%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

12.24%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

13.57%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

14.05%

+2.93%

Сравнение комиссий FDIVX и FISMX

И FDIVX, и FISMX имеют комиссию равную 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и FISMX

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности FISMX в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		9.57%10.69%3.93%4.29%1.34%10.59%0.97%1.32%7.32%4.22%1.36%0.46%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		3.25%3.58%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%2.46%2.70%2.80%

Часто задаваемые вопросы

FDIVX and FISMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIVX has higher volatility (6.08%) compared to FISMX (3.80%). In terms of maximum drawdown, FDIVX dropped -60.61% vs FISMX's -60.94%.

FISMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIVX и FISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор