Сравнение FDIVX с FISMX
FDIVX (Fidelity Diversified International Fund) and FISMX (Fidelity International Small Cap Fund) are both mutual funds - FDIVX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity, while FISMX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FDIVX returned 9.69%/yr vs 8.63%/yr for FISMX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. FDIVX charges 0.66%/yr vs 0.90%/yr for FISMX.
Доходность
Сравнение доходности FDIVX и FISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIVX показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у FISMX с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции FDIVX превзошли акции FISMX по среднегодовой доходности: 9.69% против 8.63% соответственно.
FDIVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 8.94%
- С начала года
- 14.97%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 9.69%
- Всё время*
- 8.42%
FISMX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 9.15%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 11.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FDIVX и FISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 14.97% | 27.75% | 6.54% | 17.74% | -23.86% | 12.79% | 18.91% | 29.72% | -15.31% | 25.31% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 9.15% | 24.73% | 0.05% | 19.62% | -16.66% | 13.44% | 9.98% | 21.45% | -16.08% | 31.58% |
Correlation
The correlation between FDIVX and FISMX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2002 г. | 0.87 |
The correlation between FDIVX and FISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIVX vs. FISMX — Ранг доходности на риск
FDIVX
FISMX
Сравнение FDIVX c FISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIVX | FISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.37 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 4.42 | +3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIVX и FISMX
Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, примерно равная максимальной просадке FISMX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и FISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIVX | FISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -60.94% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -10.71% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -12.70% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.60% | -31.07% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -38.80% | +3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.05% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -10.59% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.32% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIVX и FISMX
Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIVX | FISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.07% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 12.17% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 13.88% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 13.84% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 13.97% | +2.92% |
Сравнение комиссий FDIVX и FISMX
FDIVX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FISMX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIVX и FISMX
Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности FISMX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 9.30% | 10.69% | 3.93% | 4.29% | 1.34% | 10.59% | 0.97% | 1.32% | 7.32% | 4.22% | 1.36% | 0.46% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 3.28% | 3.58% | 2.64% | 1.87% | 0.70% | 7.28% | 0.83% | 2.32% | 6.14% | 2.46% | 2.70% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
FDIVX and FISMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIVX has higher volatility (5.95%) compared to FISMX (5.07%). In terms of maximum drawdown, FDIVX dropped -60.61% vs FISMX's -60.94%.
FDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIVX и FISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор