PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDIVX с FISMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и FISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.16%
-3.87%
FDIVX
FISMX

Доходность по периодам

С начала года, FDIVX показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у FISMX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции FDIVX уступали акциям FISMX по среднегодовой доходности: 6.04% против 7.54% соответственно.


FDIVX

С начала года

8.21%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

-1.16%

1 год

14.01%

5 лет (среднегодовая)

6.49%

10 лет (среднегодовая)

6.04%

FISMX

С начала года

0.48%

1 месяц

-5.15%

6 месяцев

-3.87%

1 год

8.58%

5 лет (среднегодовая)

5.76%

10 лет (среднегодовая)

7.54%

Основные характеристики


FDIVXFISMX
Коэф-т Шарпа1.000.83
Коэф-т Сортино1.471.21
Коэф-т Омега1.181.15
Коэф-т Кальмара0.860.84
Коэф-т Мартина5.393.40
Индекс Язвы2.69%2.66%
Дневная вол-ть14.48%10.95%
Макс. просадка-59.98%-58.76%
Текущая просадка-7.09%-8.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDIVX и FISMX

И FDIVX, и FISMX имеют комиссию равную 1.01%.


FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
График комиссии FDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDIVX и FISMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDIVX c FISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDIVX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.000.83
Коэффициент Сортино FDIVX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.471.21
Коэффициент Омега FDIVX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.15
Коэффициент Кальмара FDIVX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.860.84
Коэффициент Мартина FDIVX, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.393.40
FDIVX
FISMX

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISMX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и FISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
0.83
FDIVX
FISMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и FISMX

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FISMX в 1.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
1.58%1.71%0.38%1.17%0.04%1.32%1.35%1.08%1.15%2.23%4.97%2.36%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
1.86%1.87%0.70%2.57%0.83%1.83%1.91%0.98%1.46%5.45%18.12%2.92%

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и FISMX

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -59.98%, примерно равная максимальной просадке FISMX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и FISMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.09%
-8.43%
FDIVX
FISMX

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и FISMX

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.54%
2.85%
FDIVX
FISMX