PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDIVX с FISMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDIVXFISMX
Дох-ть с нач. г.11.08%3.09%
Дох-ть за 1 год22.54%16.11%
Дох-ть за 3 года-0.64%0.10%
Дох-ть за 5 лет7.15%6.15%
Дох-ть за 10 лет6.50%7.84%
Коэф-т Шарпа1.501.33
Коэф-т Сортино2.141.94
Коэф-т Омега1.281.24
Коэф-т Кальмара1.061.04
Коэф-т Мартина8.996.71
Индекс Язвы2.41%2.23%
Дневная вол-ть14.45%11.23%
Макс. просадка-59.98%-58.76%
Текущая просадка-4.62%-6.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDIVX и FISMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и FISMX

С начала года, FDIVX показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у FISMX с доходностью 3.09%. За последние 10 лет акции FDIVX уступали акциям FISMX по среднегодовой доходности: 6.50% против 7.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
-0.46%
FDIVX
FISMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDIVX и FISMX

И FDIVX, и FISMX имеют комиссию равную 1.01%.


FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
График комиссии FDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDIVX c FISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDIVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDIVX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDIVX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDIVX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDIVX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDIVX, с текущим значением в 8.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.99
FISMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FISMX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FISMX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FISMX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FISMX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FISMX, с текущим значением в 6.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.71

Сравнение коэффициента Шарпа FDIVX и FISMX

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISMX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и FISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50
1.33
FDIVX
FISMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и FISMX

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности FISMX в 1.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
1.54%1.71%0.38%1.17%0.04%1.32%1.35%1.08%1.15%2.23%4.97%2.36%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
1.81%1.87%0.70%2.57%0.83%1.83%1.91%0.98%1.46%5.45%18.12%2.92%

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и FISMX

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -59.98%, примерно равная максимальной просадке FISMX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и FISMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.62%
-6.04%
FDIVX
FISMX

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и FISMX

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.31%
2.24%
FDIVX
FISMX