PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIVX с FISMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIVX с FISMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX).

FDIVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1991 г.. FISMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и FISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIVX и FISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		-0.53%27.75%6.54%17.74%-23.86%12.79%18.91%29.72%-15.31%25.31%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		-0.22%24.73%0.05%19.62%-16.66%13.44%9.98%21.45%-16.08%31.58%

Доходность по периодам

С начала года, FDIVX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у FISMX с доходностью -0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDIVX имеют среднегодовую доходность 8.37%, а акции FISMX немного отстают с 8.27%.

FDIVX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
3.48%
1 год
20.34%
3 года*
13.52%
5 лет*
6.18%
10 лет*
8.37%

FISMX

1 день
2.37%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.66%
1 год
18.09%
3 года*
11.14%
5 лет*
5.35%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund

Fidelity International Small Cap Fund

Часто сравнивают с FDIVX:
FDIVX с VYMIFDIVX с FSPSXFDIVX с VXUSFDIVX с FIGRXFDIVX с VTFDIVX с SPYGFDIVX с FEMKX
Часто сравнивают с FISMX:
FISMX с FSPSXFISMX с FISVXFISMX с FSSNXFISMX с VSSFISMX с FDLSXFISMX с FOSFXFISMX с FJACX

Сравнение комиссий FDIVX и FISMX

И FDIVX, и FISMX имеют комиссию равную 1.01%.

FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund

Доходность на риск

FDIVX vs. FISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIVX
Ранг доходности на риск FDIVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FISMX
Ранг доходности на риск FISMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIVX c FISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVXFISMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.39

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.83

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.61

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

5.85

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIVX vs. FISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISMX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и FISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVXFISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.39

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.71

-0.23

Корреляция

Корреляция между FDIVX и FISMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и FISMX

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности FISMX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		10.75%10.69%3.93%4.29%1.34%10.59%0.97%1.32%7.32%4.22%1.36%0.46%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		3.59%3.58%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%2.46%2.70%2.80%

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и FISMX

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, примерно равная максимальной просадке FISMX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и FISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIVXFISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-60.94%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-10.71%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-31.07%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-38.80%

+3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-8.29%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-10.71%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.95%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и FISMX

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIVXFISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

6.19%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

9.00%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

13.48%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

13.40%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

13.95%

+2.86%