PortfoliosLab logo
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Instituti...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9220426350

CUSIP

922042635

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

16 дек. 2010 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$100,000,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия VFWPX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VFWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFWPX: 0.06%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.15%
345.42%
VFWPX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares показал доход в 7.98% с начала года и 11.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares составила 4.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


VFWPX

С начала года

7.98%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

3.77%

1 год

11.36%

5 лет

11.06%

10 лет

4.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VFWPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.61%2.00%0.25%1.92%7.98%
2024-1.65%3.28%3.09%-2.31%3.99%-0.80%2.75%2.55%2.52%-4.79%-0.28%-2.55%5.48%
20238.46%-4.27%2.82%1.79%-3.37%4.43%3.77%-4.49%-3.22%-3.37%8.39%4.98%15.63%
2022-2.51%-3.16%-0.44%-6.20%1.53%-8.11%3.48%-4.08%-9.86%3.39%13.64%-2.23%-15.47%
20210.01%2.21%1.61%2.59%3.25%-0.55%-1.51%1.71%-3.38%2.60%-4.36%4.05%8.13%
2020-3.27%-6.57%-15.55%7.54%4.69%4.36%3.97%4.28%-1.95%-2.19%13.03%5.70%11.40%
20197.58%1.66%0.78%2.82%-5.51%5.89%-1.92%-2.26%2.76%3.41%1.05%4.18%21.59%
20185.69%-5.20%-0.68%0.83%-2.10%-2.02%2.77%-2.28%0.50%-8.14%1.29%-4.79%-13.95%
20173.94%1.39%2.91%2.16%3.10%0.45%3.42%0.63%1.80%1.97%0.75%1.96%27.31%
2016-5.56%-2.45%8.24%2.18%-1.03%-0.80%4.34%0.82%1.35%-1.62%-2.16%2.08%4.77%
20150.25%5.48%-1.53%5.01%-1.06%-2.74%-0.56%-7.46%-4.02%6.44%-1.41%-2.20%-4.64%
2014-5.05%5.29%0.44%1.45%1.96%1.67%-1.45%1.04%-4.86%-0.10%-0.14%-3.82%-4.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VFWPX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VFWPX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа VFWPX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFWPX: 0.70
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино VFWPX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFWPX: 1.06
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега VFWPX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFWPX: 1.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара VFWPX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFWPX: 0.83
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина VFWPX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFWPX: 2.59
^GSPC: 1.94

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.46
VFWPX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.85 на акцию.


2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.85$3.90$3.90$3.27$3.95$2.45$3.50$3.14$3.08$2.77$2.71$3.49

Дивидендный доход

2.99%3.26%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%3.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40
2024$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$1.97$3.90
2023$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$1.76$3.90
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$1.29$3.27
2021$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$1.76$3.95
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.95$2.45
2019$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$1.22$3.50
2018$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.29$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.93$3.14
2017$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.98$3.08
2016$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.79$2.77
2015$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.70$2.71
2014$0.83$0.00$0.00$1.29$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.80$3.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.52%
-10.07%
VFWPX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares показал максимальную просадку в 34.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares составляет 1.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.85%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.704
-29.35%15 июн. 2021 г.33814 окт. 2022 г.3939 мая 2024 г.731
-26.74%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3963 мая 2013 г.504
-24.74%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.3072 мая 2017 г.712
-13.27%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares составляет 10.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.03%
14.23%
VFWPX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares)
Benchmark (^GSPC)