PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFWPX с VWILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.62%
1.46%
VFWPX
VWILX

Доходность по периодам

С начала года, VFWPX показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у VWILX с доходностью 11.28%. За последние 10 лет акции VFWPX уступали акциям VWILX по среднегодовой доходности: 4.90% против 8.44% соответственно.


VFWPX

С начала года

7.06%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-0.62%

1 год

12.73%

5 лет (среднегодовая)

5.69%

10 лет (среднегодовая)

4.90%

VWILX

С начала года

11.28%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

1.46%

1 год

16.65%

5 лет (среднегодовая)

8.58%

10 лет (среднегодовая)

8.44%

Основные характеристики


VFWPXVWILX
Коэф-т Шарпа1.111.09
Коэф-т Сортино1.581.60
Коэф-т Омега1.191.20
Коэф-т Кальмара1.260.54
Коэф-т Мартина5.556.30
Индекс Язвы2.42%2.88%
Дневная вол-ть12.13%16.57%
Макс. просадка-34.85%-59.49%
Текущая просадка-6.91%-22.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWPX и VWILX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VWILX в 0.32%.


VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VFWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VFWPX и VWILX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFWPX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFWPX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.111.09
Коэффициент Сортино VFWPX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.581.60
Коэффициент Омега VFWPX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.20
Коэффициент Кальмара VFWPX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.260.54
Коэффициент Мартина VFWPX, с текущим значением в 5.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.556.30
VFWPX
VWILX

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWILX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.11
1.09
VFWPX
VWILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и VWILX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VWILX в 0.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares
2.99%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%3.57%2.72%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
0.99%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и VWILX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и VWILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.91%
-22.27%
VFWPX
VWILX

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и VWILX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) имеют волатильность 3.62% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.62%
3.62%
VFWPX
VWILX