PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFWPX с VWILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFWPXVWILX
Дох-ть с нач. г.9.29%13.20%
Дох-ть за 1 год19.82%26.28%
Дох-ть за 3 года1.66%-5.64%
Дох-ть за 5 лет5.92%8.91%
Дох-ть за 10 лет5.31%8.89%
Коэф-т Шарпа1.581.57
Коэф-т Сортино2.242.23
Коэф-т Омега1.281.28
Коэф-т Кальмара1.350.70
Коэф-т Мартина9.129.46
Индекс Язвы2.10%2.77%
Дневная вол-ть12.09%16.70%
Макс. просадка-34.85%-59.49%
Текущая просадка-4.97%-20.92%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VFWPX и VWILX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и VWILX

С начала года, VFWPX показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у VWILX с доходностью 13.20%. За последние 10 лет акции VFWPX уступали акциям VWILX по среднегодовой доходности: 5.31% против 8.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
6.49%
VFWPX
VWILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWPX и VWILX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VWILX в 0.32%.


VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VFWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFWPX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFWPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFWPX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFWPX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFWPX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFWPX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFWPX, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.12
VWILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWILX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWILX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWILX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWILX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWILX, с текущим значением в 9.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.46

Сравнение коэффициента Шарпа VFWPX и VWILX

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWILX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
1.57
VFWPX
VWILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и VWILX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VWILX в 0.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares
2.93%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%3.57%2.72%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
0.98%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и VWILX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и VWILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.97%
-20.92%
VFWPX
VWILX

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и VWILX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
4.19%
VFWPX
VWILX