PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFWPX с VWILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFWPX и VWILX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.75%
-7.41%
VFWPX
VWILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFWPX:

0.47

VWILX:

0.12

Коэф-т Сортино

VFWPX:

0.72

VWILX:

0.27

Коэф-т Омега

VFWPX:

1.09

VWILX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VFWPX:

0.57

VWILX:

0.07

Коэф-т Мартина

VFWPX:

1.83

VWILX:

0.70

Индекс Язвы

VFWPX:

3.12%

VWILX:

3.33%

Дневная вол-ть

VFWPX:

12.27%

VWILX:

19.61%

Макс. просадка

VFWPX:

-34.85%

VWILX:

-59.49%

Текущая просадка

VFWPX:

-9.36%

VWILX:

-29.23%

Доходность по периодам

С начала года, VFWPX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у VWILX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции VFWPX уступали акциям VWILX по среднегодовой доходности: 4.91% против 7.70% соответственно.


VFWPX

С начала года

4.24%

1 месяц

-2.61%

6 месяцев

-1.47%

1 год

5.77%

5 лет

4.27%

10 лет

4.91%

VWILX

С начала года

1.31%

1 месяц

-9.65%

6 месяцев

-6.67%

1 год

2.73%

5 лет

5.10%

10 лет

7.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWPX и VWILX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VWILX в 0.32%.


VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VFWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFWPX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFWPX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.470.12
Коэффициент Сортино VFWPX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.720.27
Коэффициент Омега VFWPX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.091.04
Коэффициент Кальмара VFWPX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.570.07
Коэффициент Мартина VFWPX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.830.70
VFWPX
VWILX

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа VWILX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.47
0.12
VFWPX
VWILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и VWILX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как VWILX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares
1.61%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%3.57%2.72%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
0.00%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и VWILX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и VWILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.36%
-29.23%
VFWPX
VWILX

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и VWILX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.49%
12.57%
VFWPX
VWILX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab