PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFWPX с VWILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFWPX с VWILX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFWPX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares) and VWILX (Vanguard International Growth Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFWPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VWILX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFWPX returned 10.00%/yr vs 9.79%/yr for VWILX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VFWPX charges 0.06%/yr vs 0.32%/yr for VWILX.

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFWPX показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у VWILX с доходностью 4.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFWPX имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции VWILX немного отстают с 9.79%.

VFWPX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.91%
С начала года
14.87%
6 месяцев
17.36%
1 год
31.99%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.00%

VWILX

1 день
-1.34%
1 месяц
1.96%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.18%
1 год
11.24%
3 года*
12.01%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFWPX и VWILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares		14.87%32.40%5.48%15.63%-15.47%8.13%11.40%21.59%-13.95%27.28%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		4.82%20.08%9.18%14.80%-30.80%-12.81%59.77%31.50%-12.58%43.17%

Correlation

The correlation between VFWPX and VWILX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.92

The correlation between VFWPX and VWILX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFWPX:
VFWPX с VAIGXVFWPX с RERGXVFWPX с VEMPXVFWPX с DODFXVFWPX с VOOVFWPX с ACWXVFWPX с FDIVX
Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с VTPSXVWILX с FIGFXVWILX с VZICX

Доходность на риск

VFWPX vs. VWILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWPX
Ранг доходности на риск VFWPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWPX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWPX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWPX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFWPXVWILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.69

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.07

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.13

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

0.88

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

2.83

+8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFWPX vs. VWILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа VWILX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFWPXVWILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.69

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.07

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.45

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.34

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и VWILX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и VWILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFWPXVWILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.85%

-59.49%

+24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-14.06%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-20.02%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.35%

-53.56%

+24.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-54.08%

+19.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-15.80%

+15.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-15.09%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.36%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и VWILX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) имеют волатильность 4.96% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFWPXVWILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.92%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

14.50%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

18.00%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

23.43%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

21.70%

-5.62%

Сравнение комиссий VFWPX и VWILX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VWILX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и VWILX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности VWILX в 6.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares		2.61%3.10%3.26%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.58%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VFWPX and VWILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFWPX has higher volatility (4.96%) compared to VWILX (4.92%). In terms of maximum drawdown, VFWPX dropped -34.85% vs VWILX's -59.49%.

VFWPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFWPX и VWILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор