PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFWPX с VWILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFWPX с VWILX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX).

VFWPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 дек. 2010 г.. VWILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFWPX или VWILX.

Корреляция

Корреляция между VFWPX и VWILX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFWPX:

0.72

VWILX:

0.16

Коэф-т Сортино

VFWPX:

1.16

VWILX:

0.39

Коэф-т Омега

VFWPX:

1.16

VWILX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VFWPX:

0.92

VWILX:

0.09

Коэф-т Мартина

VFWPX:

2.86

VWILX:

0.58

Индекс Язвы

VFWPX:

4.27%

VWILX:

7.37%

Дневная вол-ть

VFWPX:

15.89%

VWILX:

23.81%

Макс. просадка

VFWPX:

-34.85%

VWILX:

-65.55%

Текущая просадка

VFWPX:

0.00%

VWILX:

-35.58%

Доходность по периодам

С начала года, VFWPX показывает доходность 11.96%, что значительно выше, чем у VWILX с доходностью 10.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFWPX имеют среднегодовую доходность 5.23%, а акции VWILX немного отстают с 5.03%.

VFWPX

С начала года

11.96%

1 месяц

9.70%

6 месяцев

8.18%

1 год

11.28%

5 лет

11.57%

10 лет

5.23%

VWILX

С начала года

10.16%

1 месяц

13.09%

6 месяцев

-2.29%

1 год

3.69%

5 лет

3.69%

10 лет

5.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFWPX и VWILX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VWILX в 0.32%.

VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFWPX и VWILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWPX
Ранг риск-скорректированной доходности VFWPX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWPX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWPX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
VWILX
Ранг риск-скорректированной доходности VWILX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWILX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFWPX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа VWILX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и VWILX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VWILX в 0.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares		2.88%3.26%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%3.57%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		0.87%0.95%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и VWILX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки VWILX в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и VWILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и VWILX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) составляет 3.82%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...