PortfoliosLab logo
Сравнение VFWPX с VWILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFWPX и VWILX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.15%
127.79%
VFWPX
VWILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFWPX:

0.70

VWILX:

0.46

Коэф-т Сортино

VFWPX:

1.06

VWILX:

0.79

Коэф-т Омега

VFWPX:

1.14

VWILX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VFWPX:

0.83

VWILX:

0.23

Коэф-т Мартина

VFWPX:

2.59

VWILX:

1.97

Индекс Язвы

VFWPX:

4.27%

VWILX:

5.01%

Дневная вол-ть

VFWPX:

15.84%

VWILX:

21.37%

Макс. просадка

VFWPX:

-34.85%

VWILX:

-65.55%

Текущая просадка

VFWPX:

-1.52%

VWILX:

-34.23%

Доходность по периодам

С начала года, VFWPX показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у VWILX с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции VFWPX уступали акциям VWILX по среднегодовой доходности: 4.94% против 5.36% соответственно.


VFWPX

С начала года

7.98%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

3.77%

1 год

10.60%

5 лет

10.73%

10 лет

4.94%

VWILX

С начала года

3.64%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

-0.69%

1 год

9.47%

5 лет

4.62%

10 лет

5.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWPX и VWILX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VWILX в 0.32%.


График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWILX: 0.32%
График комиссии VFWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFWPX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFWPX и VWILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFWPX
Ранг риск-скорректированной доходности VFWPX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VWILX
Ранг риск-скорректированной доходности VWILX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWILX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFWPX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFWPX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFWPX: 0.70
VWILX: 0.46
Коэффициент Сортино VFWPX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFWPX: 1.06
VWILX: 0.79
Коэффициент Омега VFWPX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFWPX: 1.14
VWILX: 1.10
Коэффициент Кальмара VFWPX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFWPX: 0.83
VWILX: 0.23
Коэффициент Мартина VFWPX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFWPX: 2.59
VWILX: 1.97

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа VWILX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.46
VFWPX
VWILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и VWILX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VWILX в 0.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares
2.99%3.26%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%3.57%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
0.92%0.95%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и VWILX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки VWILX в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и VWILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.52%
-34.23%
VFWPX
VWILX

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и VWILX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) составляет 10.03%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.03%
13.28%
VFWPX
VWILX