PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDIVX с FIGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDIVXFIGRX
Дох-ть с нач. г.11.13%14.78%
Дох-ть за 1 год22.56%26.98%
Дох-ть за 3 года-0.74%-1.65%
Дох-ть за 5 лет7.14%7.00%
Дох-ть за 10 лет6.40%6.01%
Коэф-т Шарпа1.562.01
Коэф-т Сортино2.212.76
Коэф-т Омега1.281.35
Коэф-т Кальмара1.111.06
Коэф-т Мартина9.1910.83
Индекс Язвы2.46%2.48%
Дневная вол-ть14.51%13.41%
Макс. просадка-59.98%-60.02%
Текущая просадка-4.58%-5.14%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FDIVX и FIGRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и FIGRX

С начала года, FDIVX показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у FIGRX с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции FDIVX превзошли акции FIGRX по среднегодовой доходности: 6.40% против 6.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%1,700.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,599.43%
1,090.13%
FDIVX
FIGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDIVX и FIGRX

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FIGRX в 0.99%.


FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
График комиссии FDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDIVX c FIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity International Discovery Fund (FIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDIVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDIVX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDIVX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDIVX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDIVX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDIVX, с текущим значением в 9.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.19
FIGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIGRX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIGRX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIGRX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIGRX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIGRX, с текущим значением в 10.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.83

Сравнение коэффициента Шарпа FDIVX и FIGRX

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIGRX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и FIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
2.01
FDIVX
FIGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и FIGRX

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности FIGRX в 1.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
1.54%1.71%0.38%1.17%0.04%1.32%1.35%1.08%1.15%2.23%4.97%2.36%
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
1.66%1.91%0.35%2.90%0.47%1.72%1.35%1.10%1.68%1.05%0.68%3.10%

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и FIGRX

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -59.98%, примерно равная максимальной просадке FIGRX в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и FIGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.58%
-5.14%
FDIVX
FIGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и FIGRX

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) имеют волатильность 3.59% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
3.61%
FDIVX
FIGRX