PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDIVX с FIGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIVX с FIGRX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity International Discovery Fund (FIGRX).

FDIVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1991 г.. FIGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDIVX или FIGRX.

Корреляция

Корреляция между FDIVX и FIGRX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и FIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity International Discovery Fund (FIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDIVX:

0.54

FIGRX:

0.73

Коэф-т Сортино

FDIVX:

0.80

FIGRX:

1.05

Коэф-т Омега

FDIVX:

1.11

FIGRX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FDIVX:

0.38

FIGRX:

0.60

Коэф-т Мартина

FDIVX:

1.85

FIGRX:

2.95

Индекс Язвы

FDIVX:

4.89%

FIGRX:

4.29%

Дневная вол-ть

FDIVX:

18.69%

FIGRX:

18.63%

Макс. просадка

FDIVX:

-59.98%

FIGRX:

-60.02%

Текущая просадка

FDIVX:

-7.67%

FIGRX:

-3.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDIVX показывает доходность 14.28%, а FIGRX немного ниже – 14.01%. За последние 10 лет акции FDIVX уступали акциям FIGRX по среднегодовой доходности: 3.46% против 4.07% соответственно.

FDIVX

С начала года

14.28%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

10.42%

1 год

9.93%

3 года

9.32%

5 лет

6.98%

10 лет

3.46%

FIGRX

С начала года

14.01%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

13.02%

1 год

13.41%

3 года

10.65%

5 лет

7.95%

10 лет

4.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund

Fidelity International Discovery Fund

Сравнение комиссий FDIVX и FIGRX

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FIGRX в 0.99%.

FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDIVX и FIGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности FDIVX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
FIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FIGRX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDIVX c FIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity International Discovery Fund (FIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIGRX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и FIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и FIGRX

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FIGRX в 2.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		1.80%2.05%1.71%0.38%1.17%0.04%1.32%1.35%1.08%1.15%2.23%4.97%
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		2.52%2.88%1.91%0.35%2.90%0.47%1.72%1.35%1.10%1.68%1.05%0.68%

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и FIGRX

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -59.98%, примерно равная максимальной просадке FIGRX в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и FIGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и FIGRX

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) имеют волатильность 2.89% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...