PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDIVX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDIVXFSPSX
Дох-ть с нач. г.11.08%8.46%
Дох-ть за 1 год22.54%20.21%
Дох-ть за 3 года-0.64%2.73%
Дох-ть за 5 лет7.15%6.47%
Дох-ть за 10 лет6.50%5.67%
Коэф-т Шарпа1.501.54
Коэф-т Сортино2.142.21
Коэф-т Омега1.281.27
Коэф-т Кальмара1.061.82
Коэф-т Мартина8.998.26
Индекс Язвы2.41%2.32%
Дневная вол-ть14.45%12.43%
Макс. просадка-59.98%-33.69%
Текущая просадка-4.62%-5.12%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FDIVX и FSPSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и FSPSX

С начала года, FDIVX показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции FDIVX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 6.50% против 5.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
2.83%
FDIVX
FSPSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDIVX и FSPSX

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.


FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
График комиссии FDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDIVX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDIVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDIVX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDIVX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDIVX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDIVX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDIVX, с текущим значением в 8.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.99
FSPSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPSX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSPSX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSPSX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSPSX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSPSX, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.26

Сравнение коэффициента Шарпа FDIVX и FSPSX

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50
1.54
FDIVX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и FSPSX

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности FSPSX в 2.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
1.54%1.71%0.38%1.17%0.04%1.32%1.35%1.08%1.15%2.23%4.97%2.36%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.93%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и FSPSX

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.62%
-5.12%
FDIVX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и FSPSX

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.31%
3.06%
FDIVX
FSPSX