PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFWPX с VEMPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и VEMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.02%
19.52%
VFWPX
VEMPX

Доходность по периодам

С начала года, VFWPX показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у VEMPX с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции VFWPX уступали акциям VEMPX по среднегодовой доходности: 4.85% против 10.25% соответственно.


VFWPX

С начала года

7.04%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

0.01%

1 год

13.12%

5 лет (среднегодовая)

5.64%

10 лет (среднегодовая)

4.85%

VEMPX

С начала года

24.85%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

19.52%

1 год

40.43%

5 лет (среднегодовая)

12.26%

10 лет (среднегодовая)

10.25%

Основные характеристики


VFWPXVEMPX
Коэф-т Шарпа1.082.25
Коэф-т Сортино1.553.06
Коэф-т Омега1.191.38
Коэф-т Кальмара1.271.66
Коэф-т Мартина5.1712.67
Индекс Язвы2.54%3.19%
Дневная вол-ть12.12%18.01%
Макс. просадка-34.85%-41.62%
Текущая просадка-6.92%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWPX и VEMPX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares
График комиссии VFWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VFWPX и VEMPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFWPX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFWPX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.082.25
Коэффициент Сортино VFWPX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.553.06
Коэффициент Омега VFWPX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.38
Коэффициент Кальмара VFWPX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.271.66
Коэффициент Мартина VFWPX, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.1712.67
VFWPX
VEMPX

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VEMPX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и VEMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
2.25
VFWPX
VEMPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и VEMPX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VEMPX в 1.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares
2.99%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%3.57%2.72%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.09%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%1.17%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и VEMPX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и VEMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.92%
0
VFWPX
VEMPX

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и VEMPX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
6.34%
VFWPX
VEMPX