PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFWPX с VEMPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFWPXVEMPX
Дох-ть с нач. г.9.29%20.34%
Дох-ть за 1 год19.82%41.06%
Дох-ть за 3 года1.66%0.84%
Дох-ть за 5 лет5.92%11.61%
Дох-ть за 10 лет5.31%10.03%
Коэф-т Шарпа1.582.27
Коэф-т Сортино2.243.14
Коэф-т Омега1.281.39
Коэф-т Кальмара1.351.43
Коэф-т Мартина9.1213.18
Индекс Язвы2.10%3.16%
Дневная вол-ть12.09%18.33%
Макс. просадка-34.85%-41.62%
Текущая просадка-4.97%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VFWPX и VEMPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и VEMPX

С начала года, VFWPX показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у VEMPX с доходностью 20.34%. За последние 10 лет акции VFWPX уступали акциям VEMPX по среднегодовой доходности: 5.31% против 10.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
16.16%
VFWPX
VEMPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWPX и VEMPX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares
График комиссии VFWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFWPX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFWPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFWPX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFWPX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFWPX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFWPX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFWPX, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.12
VEMPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEMPX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEMPX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEMPX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEMPX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEMPX, с текущим значением в 13.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.18

Сравнение коэффициента Шарпа VFWPX и VEMPX

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа VEMPX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и VEMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
2.27
VFWPX
VEMPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и VEMPX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VEMPX в 1.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares
2.93%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%3.57%2.72%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.13%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%1.17%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и VEMPX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и VEMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.97%
0
VFWPX
VEMPX

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и VEMPX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
5.84%
VFWPX
VEMPX