PortfoliosLab logo
Сравнение VFWPX с VEMPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFWPX и VEMPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и VEMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.15%
285.48%
VFWPX
VEMPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFWPX:

0.70

VEMPX:

0.14

Коэф-т Сортино

VFWPX:

1.06

VEMPX:

0.37

Коэф-т Омега

VFWPX:

1.14

VEMPX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VFWPX:

0.83

VEMPX:

0.13

Коэф-т Мартина

VFWPX:

2.59

VEMPX:

0.45

Индекс Язвы

VFWPX:

4.27%

VEMPX:

7.82%

Дневная вол-ть

VFWPX:

15.84%

VEMPX:

24.26%

Макс. просадка

VFWPX:

-34.85%

VEMPX:

-41.62%

Текущая просадка

VFWPX:

-1.52%

VEMPX:

-17.34%

Доходность по периодам

С начала года, VFWPX показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью -10.17%. За последние 10 лет акции VFWPX уступали акциям VEMPX по среднегодовой доходности: 4.94% против 7.78% соответственно.


VFWPX

С начала года

7.98%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

3.77%

1 год

10.60%

5 лет

10.73%

10 лет

4.94%

VEMPX

С начала года

-10.17%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

-6.64%

1 год

3.41%

5 лет

12.03%

10 лет

7.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWPX и VEMPX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFWPX: 0.06%
График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMPX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFWPX и VEMPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFWPX
Ранг риск-скорректированной доходности VFWPX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VEMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMPX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFWPX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFWPX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFWPX: 0.70
VEMPX: 0.14
Коэффициент Сортино VFWPX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFWPX: 1.06
VEMPX: 0.37
Коэффициент Омега VFWPX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFWPX: 1.14
VEMPX: 1.05
Коэффициент Кальмара VFWPX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFWPX: 0.83
VEMPX: 0.13
Коэффициент Мартина VFWPX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFWPX: 2.59
VEMPX: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа VEMPX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и VEMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.14
VFWPX
VEMPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и VEMPX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VEMPX в 1.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares
2.99%3.26%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%3.57%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.33%1.11%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и VEMPX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и VEMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.52%
-17.34%
VFWPX
VEMPX

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и VEMPX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) составляет 10.03%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.03%
15.80%
VFWPX
VEMPX