PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDIVX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.18%
-0.31%
FDIVX
VXUS

Доходность по периодам

С начала года, FDIVX показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции FDIVX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 6.01% против 4.77% соответственно.


FDIVX

С начала года

8.30%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-0.27%

1 год

14.11%

5 лет (среднегодовая)

6.50%

10 лет (среднегодовая)

6.01%

VXUS

С начала года

6.42%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

0.49%

1 год

12.52%

5 лет (среднегодовая)

5.46%

10 лет (среднегодовая)

4.77%

Основные характеристики


FDIVXVXUS
Коэф-т Шарпа1.001.00
Коэф-т Сортино1.461.44
Коэф-т Омега1.181.18
Коэф-т Кальмара0.861.16
Коэф-т Мартина5.224.97
Индекс Язвы2.76%2.54%
Дневная вол-ть14.48%12.67%
Макс. просадка-59.98%-35.97%
Текущая просадка-7.00%-7.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDIVX и VXUS

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
График комиссии FDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDIVX и VXUS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDIVX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDIVX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.001.00
Коэффициент Сортино FDIVX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.461.44
Коэффициент Омега FDIVX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.18
Коэффициент Кальмара FDIVX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.861.16
Коэффициент Мартина FDIVX, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.224.97
FDIVX
VXUS

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
1.00
FDIVX
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и VXUS

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VXUS в 3.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
1.58%1.71%0.38%1.17%0.04%1.32%1.35%1.08%1.15%2.23%4.97%2.36%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.01%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и VXUS

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.00%
-7.14%
FDIVX
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и VXUS

Текущая волатильность для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45%
3.71%
FDIVX
VXUS