PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFWPX с VAIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFWPXVAIGX
Дох-ть с нач. г.9.29%23.34%
Дох-ть за 1 год19.82%39.43%
Коэф-т Шарпа1.581.93
Коэф-т Сортино2.242.68
Коэф-т Омега1.281.34
Коэф-т Кальмара1.350.95
Коэф-т Мартина9.1212.60
Индекс Язвы2.10%3.18%
Дневная вол-ть12.09%20.71%
Макс. просадка-34.85%-53.24%
Текущая просадка-4.97%-19.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VFWPX и VAIGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и VAIGX

С начала года, VFWPX показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у VAIGX с доходностью 23.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
11.14%
VFWPX
VAIGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWPX и VAIGX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VAIGX в 0.42%.


VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund
График комиссии VAIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии VFWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFWPX c VAIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFWPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFWPX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFWPX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFWPX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFWPX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFWPX, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.12
VAIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VAIGX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VAIGX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VAIGX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VAIGX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VAIGX, с текущим значением в 12.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.60

Сравнение коэффициента Шарпа VFWPX и VAIGX

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAIGX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и VAIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
1.93
VFWPX
VAIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и VAIGX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VAIGX в 0.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares
2.93%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%3.57%2.72%
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund
0.10%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и VAIGX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки VAIGX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и VAIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.97%
-19.57%
VFWPX
VAIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и VAIGX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
5.35%
VFWPX
VAIGX