Сравнение VFWPX с VAIGX
VFWPX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares) and VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. Over the past 3 years, VFWPX returned 19.78%/yr vs 10.87%/yr for VAIGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VFWPX charges 0.06%/yr vs 0.42%/yr for VAIGX.
Доходность
Сравнение доходности VFWPX и VAIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFWPX показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у VAIGX с доходностью -2.83%.
VFWPX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 17.36%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 10.00%
VAIGX
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFWPX и VAIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 14.87% | 32.40% | 5.48% | 15.63% | -13.30% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -2.83% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
Correlation
The correlation between VFWPX and VAIGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between VFWPX and VAIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFWPX vs. VAIGX — Ранг доходности на риск
VFWPX
VAIGX
Сравнение VFWPX c VAIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFWPX | VAIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.99 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.17 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | -0.41 | +11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFWPX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | -0.19 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.09 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок VFWPX и VAIGX
Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки VAIGX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и VAIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFWPX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.85% | -41.46% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -21.75% | +10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -25.25% | +11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -11.37% | +10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -14.33% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 9.23% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWPX и VAIGX
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) составляет 4.96%, в то время как у Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFWPX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.65% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 16.19% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 20.37% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 28.92% | -13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 28.92% | -12.84% |
Сравнение комиссий VFWPX и VAIGX
VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VAIGX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWPX и VAIGX
Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности VAIGX в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.65% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 2.61% | 3.10% | 3.26% | 3.33% | 3.12% | 3.08% | 2.01% | 3.12% | 3.30% | 2.70% | 3.00% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
VFWPX and VAIGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (5.65%) compared to VFWPX (4.96%). In terms of maximum drawdown, VFWPX dropped -34.85% vs VAIGX's -41.46%.
VFWPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFWPX и VAIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор