Сравнение VFWPX с VAIGX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFWPX показывает доходность 7.98%, а VAIGX немного ниже – 7.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VAIGX в 0.42%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAIGX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и VAIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VAIGX в 0.29%

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки VAIGX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и VAIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) составляет 10.03%, в то время как у Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.