PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFWPX с RERGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.02%
-4.02%
VFWPX
RERGX

Доходность по периодам

С начала года, VFWPX показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции VFWPX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 4.85% против 3.06% соответственно.


VFWPX

С начала года

7.04%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

0.01%

1 год

13.12%

5 лет (среднегодовая)

5.64%

10 лет (среднегодовая)

4.85%

RERGX

С начала года

5.17%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

-4.02%

1 год

8.58%

5 лет (среднегодовая)

2.47%

10 лет (среднегодовая)

3.06%

Основные характеристики


VFWPXRERGX
Коэф-т Шарпа1.080.68
Коэф-т Сортино1.551.02
Коэф-т Омега1.191.13
Коэф-т Кальмара1.270.33
Коэф-т Мартина5.172.87
Индекс Язвы2.54%2.99%
Дневная вол-ть12.12%12.65%
Макс. просадка-34.85%-40.72%
Текущая просадка-6.92%-19.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWPX и RERGX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RERGX в 0.46%.


RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
График комиссии RERGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии VFWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VFWPX и RERGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFWPX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFWPX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.080.68
Коэффициент Сортино VFWPX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.551.02
Коэффициент Омега VFWPX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.13
Коэффициент Кальмара VFWPX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.270.33
Коэффициент Мартина VFWPX, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.172.87
VFWPX
RERGX

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа RERGX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
0.68
VFWPX
RERGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и RERGX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности RERGX в 2.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares
2.99%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%3.57%2.72%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
2.01%2.01%1.47%1.83%0.41%1.39%1.78%1.19%1.64%2.13%1.74%1.25%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и RERGX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки RERGX в -40.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и RERGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.92%
-19.01%
VFWPX
RERGX

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и RERGX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
3.18%
VFWPX
RERGX