PortfoliosLab logo
Сравнение VFWPX с RERGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFWPX и RERGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.15%
70.79%
VFWPX
RERGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFWPX:

0.70

RERGX:

-0.05

Коэф-т Сортино

VFWPX:

1.06

RERGX:

0.05

Коэф-т Омега

VFWPX:

1.14

RERGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

VFWPX:

0.83

RERGX:

-0.03

Коэф-т Мартина

VFWPX:

2.59

RERGX:

-0.14

Индекс Язвы

VFWPX:

4.27%

RERGX:

5.88%

Дневная вол-ть

VFWPX:

15.84%

RERGX:

17.13%

Макс. просадка

VFWPX:

-34.85%

RERGX:

-40.72%

Текущая просадка

VFWPX:

-1.52%

RERGX:

-19.81%

Доходность по периодам

С начала года, VFWPX показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции VFWPX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 4.94% против 2.37% соответственно.


VFWPX

С начала года

7.98%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

3.77%

1 год

10.60%

5 лет

10.73%

10 лет

4.94%

RERGX

С начала года

4.45%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

-3.33%

1 год

-1.42%

5 лет

5.47%

10 лет

2.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWPX и RERGX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RERGX в 0.46%.


График комиссии RERGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RERGX: 0.46%
График комиссии VFWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFWPX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFWPX и RERGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFWPX
Ранг риск-скорректированной доходности VFWPX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

RERGX
Ранг риск-скорректированной доходности RERGX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RERGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFWPX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFWPX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFWPX: 0.70
RERGX: -0.05
Коэффициент Сортино VFWPX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFWPX: 1.06
RERGX: 0.05
Коэффициент Омега VFWPX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFWPX: 1.14
RERGX: 1.01
Коэффициент Кальмара VFWPX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFWPX: 0.83
RERGX: -0.03
Коэффициент Мартина VFWPX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFWPX: 2.59
RERGX: -0.14

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа RERGX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
-0.05
VFWPX
RERGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и RERGX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности RERGX в 1.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares
2.99%3.26%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%3.57%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
1.54%1.61%2.01%1.47%1.83%0.41%1.39%1.78%1.19%1.64%2.13%1.75%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и RERGX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки RERGX в -40.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и RERGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.52%
-19.81%
VFWPX
RERGX

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и RERGX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) имеют волатильность 10.03% и 10.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.03%
10.11%
VFWPX
RERGX