PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFWPX с RERGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFWPXRERGX
Дох-ть с нач. г.9.36%7.43%
Дох-ть за 1 год20.48%16.01%
Дох-ть за 3 года1.62%-4.70%
Дох-ть за 5 лет5.93%2.89%
Дох-ть за 10 лет5.21%3.44%
Коэф-т Шарпа1.651.21
Коэф-т Сортино2.331.75
Коэф-т Омега1.291.22
Коэф-т Кальмара1.420.54
Коэф-т Мартина9.485.67
Индекс Язвы2.13%2.73%
Дневная вол-ть12.23%12.79%
Макс. просадка-34.85%-40.72%
Текущая просадка-4.91%-17.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VFWPX и RERGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и RERGX

С начала года, VFWPX показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции VFWPX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 5.21% против 3.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
-0.48%
VFWPX
RERGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWPX и RERGX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RERGX в 0.46%.


RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
График комиссии RERGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии VFWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFWPX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFWPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFWPX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFWPX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFWPX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFWPX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFWPX, с текущим значением в 9.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.48
RERGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RERGX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RERGX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RERGX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RERGX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RERGX, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.67

Сравнение коэффициента Шарпа VFWPX и RERGX

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа RERGX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
1.21
VFWPX
RERGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и RERGX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности RERGX в 1.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares
2.93%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%3.57%2.72%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
1.97%2.01%1.47%1.83%0.41%1.39%1.78%1.19%1.64%2.13%1.74%1.25%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и RERGX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки RERGX в -40.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и RERGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.91%
-17.27%
VFWPX
RERGX

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и RERGX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
3.49%
VFWPX
RERGX