Сравнение VFTNX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VFTNX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFTNX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | -7.51% | 17.32% | 26.01% | 31.77% | -24.20% | 27.76% | 22.62% | 33.96% | -3.41% | 24.19% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VFTNX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VFTNX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 14.26% против 9.32% соответственно.
VFTNX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -7.51%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 14.26%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFTNX и VWELX
VFTNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFTNX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VFTNX
VWELX
Сравнение VFTNX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFTNX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.23 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.81 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.88 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 8.47 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFTNX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.23 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.69 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.81 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.82 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между VFTNX и VWELX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFTNX и VWELX
Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 1.02% | 0.90% | 1.01% | 1.12% | 1.37% | 0.95% | 1.23% | 1.46% | 1.81% | 1.49% | 1.82% | 1.60% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VFTNX и VWELX
Максимальная просадка VFTNX за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFTNX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -36.12% | -27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -8.03% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -20.88% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | -25.33% | -8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -4.90% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -3.93% | -11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 1.78% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFTNX и VWELX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFTNX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 4.07% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 6.66% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 11.88% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 11.12% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 11.50% | +7.53% |