Сравнение VFTNX с VWELX
VFTNX (Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both mutual funds - VFTNX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US Choice Index, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. VFTNX is passively managed, while VWELX is actively managed. Over the past 10 years, VFTNX returned 15.83%/yr vs 9.94%/yr for VWELX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. VFTNX charges 0.03%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.
Доходность
Сравнение доходности VFTNX и VWELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFTNX показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции VFTNX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 15.83% против 9.94% соответственно.
VFTNX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.83%
- Всё время*
- 7.96%
VWELX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 9.94%
- Всё время*
- 9.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VFTNX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 13.15% | 17.32% | 26.01% | 31.77% | -24.20% | 27.76% | 22.62% | 33.96% | -3.41% | 24.19% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 7.63% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Correlation
The correlation between VFTNX and VWELX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2000 г. | 0.89 |
The correlation between VFTNX and VWELX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFTNX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VFTNX
VWELX
Сравнение VFTNX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFTNX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.29 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 9.67 | -1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFTNX и VWELX
Максимальная просадка VFTNX за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и VWELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFTNX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -36.12% | -27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -6.78% | -5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.18% | -11.98% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -20.88% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | -25.33% | -8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -3.91% | -11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.60% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFTNX и VWELX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFTNX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.16% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 7.74% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 9.39% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 11.28% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 11.56% | +7.54% |
Сравнение комиссий VFTNX и VWELX
VFTNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFTNX и VWELX
Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VWELX в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 0.86% | 0.90% | 1.01% | 1.12% | 1.37% | 0.95% | 1.23% | 1.46% | 1.81% | 1.49% | 1.82% | 1.60% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 10.75% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VFTNX and VWELX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VFTNX has higher volatility (4.73%) compared to VWELX (3.16%). In terms of maximum drawdown, VFTNX dropped -64.04% vs VWELX's -36.12%.
VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFTNX и VWELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор