PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFTNX с VWUAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFTNX и VWUAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.40%
10.35%
VFTNX
VWUAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFTNX:

2.08

VWUAX:

1.45

Коэф-т Сортино

VFTNX:

2.76

VWUAX:

1.86

Коэф-т Омега

VFTNX:

1.38

VWUAX:

1.28

Коэф-т Кальмара

VFTNX:

3.06

VWUAX:

0.96

Коэф-т Мартина

VFTNX:

13.03

VWUAX:

8.86

Индекс Язвы

VFTNX:

2.19%

VWUAX:

3.33%

Дневная вол-ть

VFTNX:

13.75%

VWUAX:

20.43%

Макс. просадка

VFTNX:

-61.92%

VWUAX:

-51.75%

Текущая просадка

VFTNX:

-1.99%

VWUAX:

-6.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFTNX показывает доходность 28.00%, а VWUAX немного выше – 29.36%. За последние 10 лет акции VFTNX превзошли акции VWUAX по среднегодовой доходности: 13.53% против 9.66% соответственно.


VFTNX

С начала года

28.00%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

11.40%

1 год

28.43%

5 лет

14.98%

10 лет

13.53%

VWUAX

С начала года

29.36%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

10.35%

1 год

29.51%

5 лет

11.50%

10 лет

9.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFTNX и VWUAX

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWUAX в 0.28%.


VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWUAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFTNX c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFTNX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.081.45
Коэффициент Сортино VFTNX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.761.86
Коэффициент Омега VFTNX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.381.28
Коэффициент Кальмара VFTNX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.060.96
Коэффициент Мартина VFTNX, с текущим значением в 13.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0013.038.86
VFTNX
VWUAX

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа VWUAX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.08
1.45
VFTNX
VWUAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и VWUAX

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как VWUAX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
0.74%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%1.38%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
0.00%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и VWUAX

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки VWUAX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и VWUAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.99%
-6.95%
VFTNX
VWUAX

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и VWUAX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.14%
9.61%
VFTNX
VWUAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab