PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFTNX с VWUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFTNX с VWUAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFTNX (Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares) and VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VFTNX returned 16.12%/yr vs 16.02%/yr for VWUAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VFTNX charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for VWUAX.

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFTNX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью 3.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFTNX имеют среднегодовую доходность 16.12%, а акции VWUAX немного отстают с 16.02%.

VFTNX

1 день
-0.88%
1 месяц
5.38%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.57%
1 год
27.99%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.43%
10 лет*
16.12%

VWUAX

1 день
-1.47%
1 месяц
4.41%
С начала года
3.27%
6 месяцев
1.73%
1 год
15.41%
3 года*
21.80%
5 лет*
6.60%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFTNX и VWUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		10.71%17.32%26.01%31.77%-24.20%27.76%22.62%33.96%-3.41%24.19%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		3.27%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%

Correlation

The correlation between VFTNX and VWUAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г.

0.91

The correlation between VFTNX and VWUAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFTNX и VWUAX

Секторы
VFTNX
VWUAX

Технологии

41.6%
45.1%

Коммуникационные услуги

14.1%
16.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.4%

Финансовые услуги

11.5%
5.5%

Здравоохранение

9.5%
10.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
1.2%

Промышленность

3.3%
5.6%

Недвижимость

2.2%
1.3%

Сырьевые материалы

1.6%
0.4%

Коммунальные услуги

0.1%
0.5%

Энергетика

0.0%

-

Технологии

VFTNX
41.6%
VWUAX
45.1%

Коммуникационные услуги

VFTNX
14.1%
VWUAX
16.2%

Потребительский циклический сектор

VFTNX
12.2%
VWUAX
12.4%

Финансовые услуги

VFTNX
11.5%
VWUAX
5.5%

Здравоохранение

VFTNX
9.5%
VWUAX
10.3%

Потребительский защитный сектор

VFTNX
3.9%
VWUAX
1.2%

Промышленность

VFTNX
3.3%
VWUAX
5.6%

Недвижимость

VFTNX
2.2%
VWUAX
1.3%

Сырьевые материалы

VFTNX
1.6%
VWUAX
0.4%

Коммунальные услуги

VFTNX
0.1%
VWUAX
0.5%

Энергетика

VFTNX
0.0%
VWUAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFTNX:
VFTNX с VIIIXVFTNX с VFTAXVFTNX с VOOGVFTNX с VTIVFTNX с VFIAXVFTNX с VIVIXVFTNX с AMIGX
Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VUGVWUAX с VINIXVWUAX с VWILXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGTVWUAX с VSCIX

Доходность на риск

VFTNX vs. VWUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFTNX
Ранг доходности на риск VFTNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFTNX c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFTNXVWUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.97

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.39

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

0.85

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

2.51

+7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFTNX vs. VWUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа VWUAX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFTNXVWUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.97

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.27

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.68

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и VWUAX

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и VWUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFTNXVWUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-50.37%

-13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-19.12%

+7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-25.01%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-50.17%

+21.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-50.17%

+15.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.22%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.70%

-12.82%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

6.42%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и VWUAX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) составляет 3.41%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFTNXVWUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

4.05%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

12.57%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

16.66%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

24.93%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

23.71%

-4.64%

Сравнение комиссий VFTNX и VWUAX

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWUAX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и VWUAX

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VWUAX в 9.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		0.85%0.90%1.01%1.12%1.37%0.95%1.23%1.46%1.81%1.49%1.82%1.60%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		9.20%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VFTNX and VWUAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWUAX has higher volatility (4.05%) compared to VFTNX (3.41%). In terms of maximum drawdown, VFTNX dropped -64.04% vs VWUAX's -50.37%.

VFTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFTNX и VWUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор