PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFTNX с VWUAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFTNXVWUAX
Дох-ть с нач. г.27.25%31.24%
Дох-ть за 1 год40.97%46.91%
Дох-ть за 3 года8.85%2.84%
Дох-ть за 5 лет16.03%17.12%
Дох-ть за 10 лет13.89%14.90%
Коэф-т Шарпа2.932.45
Коэф-т Сортино3.863.16
Коэф-т Омега1.541.44
Коэф-т Кальмара3.781.69
Коэф-т Мартина18.5014.41
Индекс Язвы2.15%3.16%
Дневная вол-ть13.57%18.62%
Макс. просадка-61.92%-50.37%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VFTNX и VWUAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и VWUAX

С начала года, VFTNX показывает доходность 27.25%, что значительно ниже, чем у VWUAX с доходностью 31.24%. За последние 10 лет акции VFTNX уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 13.89% против 14.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.52%
18.63%
VFTNX
VWUAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFTNX и VWUAX

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWUAX в 0.28%.


VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWUAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFTNX c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFTNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFTNX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFTNX, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFTNX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFTNX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFTNX, с текущим значением в 18.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.50
VWUAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWUAX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWUAX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWUAX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWUAX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWUAX, с текущим значением в 14.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.41

Сравнение коэффициента Шарпа VFTNX и VWUAX

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWUAX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93
2.45
VFTNX
VWUAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и VWUAX

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности VWUAX в 0.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.03%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%1.38%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
0.28%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и VWUAX

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и VWUAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VFTNX
VWUAX

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и VWUAX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) составляет 4.27%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.27%
5.26%
VFTNX
VWUAX