PortfoliosLab logo
Сравнение VFTNX с VIVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFTNX и VIVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
731.49%
657.21%
VFTNX
VIVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFTNX:

0.52

VIVIX:

0.43

Коэф-т Сортино

VFTNX:

0.86

VIVIX:

0.70

Коэф-т Омега

VFTNX:

1.12

VIVIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VFTNX:

0.53

VIVIX:

0.46

Коэф-т Мартина

VFTNX:

2.10

VIVIX:

1.79

Индекс Язвы

VFTNX:

5.10%

VIVIX:

3.67%

Дневная вол-ть

VFTNX:

20.78%

VIVIX:

15.42%

Макс. просадка

VFTNX:

-61.92%

VIVIX:

-59.30%

Текущая просадка

VFTNX:

-11.01%

VIVIX:

-8.27%

Доходность по периодам

С начала года, VFTNX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции VFTNX превзошли акции VIVIX по среднегодовой доходности: 12.47% против 9.69% соответственно.


VFTNX

С начала года

-7.02%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

-4.62%

1 год

9.88%

5 лет

15.63%

10 лет

12.47%

VIVIX

С начала года

-2.08%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

-3.99%

1 год

6.82%

5 лет

13.65%

10 лет

9.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFTNX и VIVIX

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFTNX: 0.12%
График комиссии VIVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIVIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFTNX и VIVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFTNX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTNX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VIVIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVIX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFTNX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFTNX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFTNX: 0.52
VIVIX: 0.43
Коэффициент Сортино VFTNX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFTNX: 0.86
VIVIX: 0.70
Коэффициент Омега VFTNX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFTNX: 1.12
VIVIX: 1.10
Коэффициент Кальмара VFTNX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFTNX: 0.53
VIVIX: 0.46
Коэффициент Мартина VFTNX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFTNX: 2.10
VIVIX: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.43
VFTNX
VIVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и VIVIX

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VIVIX в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.13%1.01%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares
2.38%2.31%2.46%2.52%2.14%2.56%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%2.23%

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и VIVIX

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -61.92%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и VIVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.01%
-8.27%
VFTNX
VIVIX

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и VIVIX

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.80%
11.17%
VFTNX
VIVIX