PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFTNX с VIVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.66%
13.28%
VFTNX
VIVIX

Доходность по периодам

С начала года, VFTNX показывает доходность 26.57%, что значительно выше, чем у VIVIX с доходностью 22.71%. За последние 10 лет акции VFTNX превзошли акции VIVIX по среднегодовой доходности: 13.67% против 10.67% соответственно.


VFTNX

С начала года

26.57%

1 месяц

3.52%

6 месяцев

13.66%

1 год

33.22%

5 лет (среднегодовая)

15.70%

10 лет (среднегодовая)

13.67%

VIVIX

С начала года

22.71%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

13.28%

1 год

30.17%

5 лет (среднегодовая)

11.92%

10 лет (среднегодовая)

10.67%

Основные характеристики


VFTNXVIVIX
Коэф-т Шарпа2.482.94
Коэф-т Сортино3.284.12
Коэф-т Омега1.451.53
Коэф-т Кальмара3.565.87
Коэф-т Мартина15.3618.76
Индекс Язвы2.16%1.61%
Дневная вол-ть13.42%10.28%
Макс. просадка-61.92%-59.30%
Текущая просадка-0.66%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFTNX и VIVIX

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VIVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VFTNX и VIVIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFTNX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFTNX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.482.94
Коэффициент Сортино VFTNX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.284.12
Коэффициент Омега VFTNX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.53
Коэффициент Кальмара VFTNX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.565.87
Коэффициент Мартина VFTNX, с текущим значением в 15.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.3618.76
VFTNX
VIVIX

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
2.94
VFTNX
VIVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и VIVIX

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VIVIX в 2.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.04%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%1.38%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares
2.20%2.46%2.52%2.14%2.56%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%2.23%2.22%

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и VIVIX

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -61.92%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и VIVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66%
0
VFTNX
VIVIX

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и VIVIX

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
3.74%
VFTNX
VIVIX