PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFTNX с VIVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFTNXVIVIX
Дох-ть с нач. г.27.16%21.24%
Дох-ть за 1 год35.93%30.26%
Дох-ть за 3 года8.81%9.76%
Дох-ть за 5 лет15.78%11.66%
Дох-ть за 10 лет13.91%10.66%
Коэф-т Шарпа2.883.17
Коэф-т Сортино3.794.44
Коэф-т Омега1.531.58
Коэф-т Кальмара4.156.34
Коэф-т Мартина18.0220.45
Индекс Язвы2.15%1.59%
Дневная вол-ть13.44%10.30%
Макс. просадка-61.92%-59.30%
Текущая просадка-0.19%-0.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VFTNX и VIVIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и VIVIX

С начала года, VFTNX показывает доходность 27.16%, что значительно выше, чем у VIVIX с доходностью 21.24%. За последние 10 лет акции VFTNX превзошли акции VIVIX по среднегодовой доходности: 13.91% против 10.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.28%
10.23%
VFTNX
VIVIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFTNX и VIVIX

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VIVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFTNX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFTNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFTNX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFTNX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFTNX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFTNX, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFTNX, с текущим значением в 18.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.02
VIVIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIVIX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIVIX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIVIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIVIX, с текущим значением в 6.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIVIX, с текущим значением в 20.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.45

Сравнение коэффициента Шарпа VFTNX и VIVIX

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.88
3.17
VFTNX
VIVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и VIVIX

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VIVIX в 2.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.03%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%1.38%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares
2.23%2.46%2.52%2.14%2.56%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%2.23%2.22%

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и VIVIX

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -61.92%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и VIVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.19%
-0.64%
VFTNX
VIVIX

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и VIVIX

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
3.61%
VFTNX
VIVIX