Сравнение VFTNX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFTNX или VFIAX.
Основные характеристики
| VFTNX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.25% | 27.12% |
| Дох-ть за 1 год | 40.97% | 39.85% |
| Дох-ть за 3 года | 8.85% | 10.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.03% | 15.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.89% | 13.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.93 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.86 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.78 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 18.50 | 20.76 |
| Индекс Язвы | 2.15% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.57% | 12.39% |
| Макс. просадка | -61.92% | -55.20% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VFTNX и VFIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFTNX и VFIAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFTNX показывает доходность 27.25%, а VFIAX немного ниже – 27.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFTNX имеют среднегодовую доходность 13.89%, а акции VFIAX немного отстают с 13.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFTNX и VFIAX
VFTNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFTNX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFTNX и VFIAX
Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VFIAX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 1.03% | 1.12% | 1.37% | 0.95% | 1.22% | 1.46% | 1.82% | 1.49% | 1.82% | 1.60% | 1.33% | 1.38% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.22% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VFTNX и VFIAX
Максимальная просадка VFTNX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFTNX и VFIAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.