PortfoliosLab logo
Сравнение VFTNX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFTNX и VFIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
731.49%
812.02%
VFTNX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFTNX:

0.52

VFIAX:

0.54

Коэф-т Сортино

VFTNX:

0.86

VFIAX:

0.87

Коэф-т Омега

VFTNX:

1.12

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VFTNX:

0.53

VFIAX:

0.56

Коэф-т Мартина

VFTNX:

2.10

VFIAX:

2.29

Индекс Язвы

VFTNX:

5.10%

VFIAX:

4.55%

Дневная вол-ть

VFTNX:

20.78%

VFIAX:

19.44%

Макс. просадка

VFTNX:

-61.92%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

VFTNX:

-11.01%

VFIAX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, VFTNX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -5.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFTNX имеют среднегодовую доходность 12.34%, а акции VFIAX немного отстают с 12.10%.


VFTNX

С начала года

-7.02%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

-4.62%

1 год

9.88%

5 лет

15.41%

10 лет

12.34%

VFIAX

С начала года

-5.69%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-4.25%

1 год

9.77%

5 лет

15.70%

10 лет

12.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFTNX и VFIAX

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFTNX: 0.12%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFTNX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFTNX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTNX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFTNX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFTNX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFTNX: 0.52
VFIAX: 0.54
Коэффициент Сортино VFTNX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFTNX: 0.86
VFIAX: 0.87
Коэффициент Омега VFTNX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFTNX: 1.12
VFIAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VFTNX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFTNX: 0.53
VFIAX: 0.56
Коэффициент Мартина VFTNX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFTNX: 2.10
VFIAX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.54
VFTNX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и VFIAX

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VFIAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.13%1.01%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.37%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и VFIAX

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.01%
-9.86%
VFTNX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и VFIAX

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 14.80% и 14.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.80%
14.22%
VFTNX
VFIAX