PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFTNX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.24%
12.86%
VFTNX
VFIAX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFTNX показывает доходность 26.11%, а VFIAX немного выше – 26.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFTNX имеют среднегодовую доходность 13.62%, а акции VFIAX немного отстают с 13.16%.


VFTNX

С начала года

26.11%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

14.06%

1 год

32.73%

5 лет (среднегодовая)

15.63%

10 лет (среднегодовая)

13.62%

VFIAX

С начала года

26.21%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

13.65%

1 год

32.34%

5 лет (среднегодовая)

15.66%

10 лет (среднегодовая)

13.16%

Основные характеристики


VFTNXVFIAX
Коэф-т Шарпа2.492.69
Коэф-т Сортино3.293.58
Коэф-т Омега1.461.50
Коэф-т Кальмара3.583.89
Коэф-т Мартина15.4317.49
Индекс Язвы2.16%1.88%
Дневная вол-ть13.42%12.24%
Макс. просадка-61.92%-55.20%
Текущая просадка-1.02%-0.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFTNX и VFIAX

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VFTNX и VFIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFTNX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFTNX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.492.69
Коэффициент Сортино VFTNX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.293.58
Коэффициент Омега VFTNX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.50
Коэффициент Кальмара VFTNX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.583.89
Коэффициент Мартина VFTNX, с текущим значением в 15.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.4317.49
VFTNX
VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
2.69
VFTNX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и VFIAX

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VFIAX в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.04%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%1.38%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.23%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и VFIAX

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.02%
-0.81%
VFTNX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и VFIAX

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
3.95%
VFTNX
VFIAX