Сравнение VFTNX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFTNX или VTI.
Основные характеристики
| VFTNX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.19% | 26.21% |
| Дох-ть за 1 год | 38.74% | 38.35% |
| Дох-ть за 3 года | 8.84% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.99% | 15.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.92% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.13 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 17.95 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 2.15% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 13.44% | 12.58% |
| Макс. просадка | -61.92% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.17% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между VFTNX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFTNX и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFTNX показывает доходность 27.19%, а VTI немного ниже – 26.21%. За последние 10 лет акции VFTNX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 13.92% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFTNX и VTI
VFTNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFTNX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFTNX и VTI
Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 1.03% | 1.12% | 1.37% | 0.95% | 1.22% | 1.46% | 1.82% | 1.49% | 1.82% | 1.60% | 1.33% | 1.38% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VFTNX и VTI
Максимальная просадка VFTNX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFTNX и VTI
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.22% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.