PortfoliosLab logo
Сравнение VFTNX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFTNX и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
723.76%
818.22%
VFTNX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFTNX:

0.54

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

VFTNX:

0.89

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

VFTNX:

1.13

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

VFTNX:

0.55

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

VFTNX:

2.21

VTI:

2.14

Индекс Язвы

VFTNX:

5.05%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

VFTNX:

20.76%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

VFTNX:

-61.92%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VFTNX:

-11.84%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, VFTNX показывает доходность -7.89%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции VFTNX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 12.20% против 11.34% соответственно.


VFTNX

С начала года

-7.89%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

-5.43%

1 год

9.65%

5 лет

15.54%

10 лет

12.20%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFTNX и VTI

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFTNX: 0.12%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFTNX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFTNX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTNX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFTNX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFTNX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFTNX: 0.54
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино VFTNX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFTNX: 0.89
VTI: 0.84
Коэффициент Омега VFTNX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFTNX: 1.13
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара VFTNX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFTNX: 0.55
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина VFTNX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VFTNX: 2.21
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.50
VFTNX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и VTI

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.14%1.01%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и VTI

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.84%
-10.95%
VFTNX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и VTI

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.81% и 14.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
14.84%
VFTNX
VTI