PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFTNX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.24%
14.04%
VFTNX
VOOG

Доходность по периодам

С начала года, VFTNX показывает доходность 26.11%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 33.18%. За последние 10 лет акции VFTNX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 13.62% против 14.88% соответственно.


VFTNX

С начала года

26.11%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

14.06%

1 год

32.73%

5 лет (среднегодовая)

15.63%

10 лет (среднегодовая)

13.62%

VOOG

С начала года

33.18%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

14.97%

1 год

37.87%

5 лет (среднегодовая)

17.54%

10 лет (среднегодовая)

14.88%

Основные характеристики


VFTNXVOOG
Коэф-т Шарпа2.492.24
Коэф-т Сортино3.292.91
Коэф-т Омега1.461.41
Коэф-т Кальмара3.582.86
Коэф-т Мартина15.4311.87
Индекс Язвы2.16%3.22%
Дневная вол-ть13.42%17.05%
Макс. просадка-61.92%-32.73%
Текущая просадка-1.02%-1.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFTNX и VOOG

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VFTNX и VOOG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFTNX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFTNX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.492.24
Коэффициент Сортино VFTNX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.292.91
Коэффициент Омега VFTNX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.41
Коэффициент Кальмара VFTNX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.582.86
Коэффициент Мартина VFTNX, с текущим значением в 15.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.4311.87
VFTNX
VOOG

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
2.24
VFTNX
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и VOOG

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности VOOG в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.04%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%1.38%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и VOOG

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.02%
-1.55%
VFTNX
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и VOOG

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) составляет 4.36%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
5.41%
VFTNX
VOOG