PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFTNX с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFTNX с VOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFTNX и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		-7.51%17.32%26.01%31.77%-24.20%27.76%22.62%33.96%-3.41%24.19%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		-6.97%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Доходность по периодам

С начала года, VFTNX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции VFTNX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 14.26% против 15.86% соответственно.

VFTNX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-5.69%
1 год
15.11%
3 года*
17.94%
5 лет*
10.46%
10 лет*
14.26%

VOOG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
-5.29%
1 год
23.21%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.46%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с VFTNX:
VFTNX с VIIIXVFTNX с VFTAXVFTNX с VTIVFTNX с VFIAXVFTNX с VWUAXVFTNX с VIVIXVFTNX с AMIGX
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VGTVOOG с VONG

Сравнение комиссий VFTNX и VOOG

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

VFTNX vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFTNX
Ранг доходности на риск VFTNX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFTNX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFTNXVOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.05

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.62

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.76

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

6.81

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFTNX vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFTNXVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.05

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.84

-0.49

Корреляция

Корреляция между VFTNX и VOOG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и VOOG

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности VOOG в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		1.02%0.90%1.01%1.12%1.37%0.95%1.23%1.46%1.81%1.49%1.82%1.60%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.53%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и VOOG

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и VOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

VFTNXVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-32.73%

-31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-13.71%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-32.73%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-32.73%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-9.07%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.80%

-5.01%

-10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.54%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и VOOG

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) составляет 5.93%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFTNXVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

7.28%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

12.68%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

22.28%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

21.16%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

20.65%

-1.62%