PortfoliosLab logo
Сравнение VFTNX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFTNX и VOOG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
604.77%
701.35%
VFTNX
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFTNX:

0.52

VOOG:

0.65

Коэф-т Сортино

VFTNX:

0.86

VOOG:

1.05

Коэф-т Омега

VFTNX:

1.12

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

VFTNX:

0.53

VOOG:

0.73

Коэф-т Мартина

VFTNX:

2.10

VOOG:

2.58

Индекс Язвы

VFTNX:

5.10%

VOOG:

6.30%

Дневная вол-ть

VFTNX:

20.78%

VOOG:

24.91%

Макс. просадка

VFTNX:

-61.92%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

VFTNX:

-11.01%

VOOG:

-11.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFTNX показывает доходность -7.02%, а VOOG немного ниже – -7.16%. За последние 10 лет акции VFTNX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 12.29% против 13.81% соответственно.


VFTNX

С начала года

-7.02%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-4.62%

1 год

11.30%

5 лет

15.74%

10 лет

12.29%

VOOG

С начала года

-7.16%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-3.25%

1 год

16.68%

5 лет

16.45%

10 лет

13.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFTNX и VOOG

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFTNX: 0.12%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFTNX и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFTNX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTNX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFTNX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFTNX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFTNX: 0.52
VOOG: 0.65
Коэффициент Сортино VFTNX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFTNX: 0.86
VOOG: 1.05
Коэффициент Омега VFTNX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFTNX: 1.12
VOOG: 1.15
Коэффициент Кальмара VFTNX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFTNX: 0.53
VOOG: 0.73
Коэффициент Мартина VFTNX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFTNX: 2.10
VOOG: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.65
VFTNX
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и VOOG

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности VOOG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.13%1.01%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и VOOG

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.01%
-11.72%
VFTNX
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и VOOG

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) составляет 14.80%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.80%
16.37%
VFTNX
VOOG