PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFTNX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFTNXVOOG
Дох-ть с нач. г.27.19%35.14%
Дох-ть за 1 год38.74%43.93%
Дох-ть за 3 года8.84%8.10%
Дох-ть за 5 лет15.99%18.04%
Дох-ть за 10 лет13.92%15.23%
Коэф-т Шарпа2.872.60
Коэф-т Сортино3.783.32
Коэф-т Омега1.531.48
Коэф-т Кальмара4.132.91
Коэф-т Мартина17.9513.72
Индекс Язвы2.15%3.21%
Дневная вол-ть13.44%16.95%
Макс. просадка-61.92%-32.73%
Текущая просадка-0.17%-0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VFTNX и VOOG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и VOOG

С начала года, VFTNX показывает доходность 27.19%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 35.14%. За последние 10 лет акции VFTNX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 13.92% против 15.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.31%
16.88%
VFTNX
VOOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFTNX и VOOG

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFTNX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFTNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFTNX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFTNX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFTNX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFTNX, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFTNX, с текущим значением в 17.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.95
VOOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOOG, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOOG, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOOG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOOG, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOOG, с текущим значением в 13.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.72

Сравнение коэффициента Шарпа VFTNX и VOOG

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
2.60
VFTNX
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и VOOG

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности VOOG в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.03%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%1.38%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.59%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и VOOG

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.17%
-0.09%
VFTNX
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и VOOG

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) составляет 4.22%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
5.22%
VFTNX
VOOG