PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFTNX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.78%
12.22%
VFTNX
VIIIX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFTNX показывает доходность 25.52%, а VIIIX немного ниже – 25.20%. За последние 10 лет акции VFTNX превзошли акции VIIIX по среднегодовой доходности: 13.62% против 12.01% соответственно.


VFTNX

С начала года

25.52%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

12.78%

1 год

32.75%

5 лет (среднегодовая)

15.53%

10 лет (среднегодовая)

13.62%

VIIIX

С начала года

25.20%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.22%

1 год

30.29%

5 лет (среднегодовая)

13.44%

10 лет (среднегодовая)

12.01%

Основные характеристики


VFTNXVIIIX
Коэф-т Шарпа2.412.44
Коэф-т Сортино3.213.28
Коэф-т Омега1.441.45
Коэф-т Кальмара3.473.55
Коэф-т Мартина14.9915.70
Индекс Язвы2.16%1.91%
Дневная вол-ть13.42%12.30%
Макс. просадка-61.92%-55.18%
Текущая просадка-1.48%-1.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFTNX и VIIIX

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VFTNX и VIIIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFTNX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFTNX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.412.44
Коэффициент Сортино VFTNX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.213.28
Коэффициент Омега VFTNX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.45
Коэффициент Кальмара VFTNX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.473.55
Коэффициент Мартина VFTNX, с текущим значением в 14.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.9915.70
VFTNX
VIIIX

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
2.44
VFTNX
VIIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и VIIIX

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VIIIX в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.05%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%1.38%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
1.27%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и VIIIX

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.48%
-1.35%
VFTNX
VIIIX

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и VIIIX

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.53%
4.06%
VFTNX
VIIIX