PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFTNX с VFTAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFTNXVFTAX
Дох-ть с нач. г.27.25%27.20%
Дох-ть за 1 год40.97%40.93%
Дох-ть за 3 года8.85%8.83%
Дох-ть за 5 лет16.03%16.01%
Коэф-т Шарпа2.932.93
Коэф-т Сортино3.863.86
Коэф-т Омега1.541.54
Коэф-т Кальмара3.783.76
Коэф-т Мартина18.5018.48
Индекс Язвы2.15%2.15%
Дневная вол-ть13.57%13.56%
Макс. просадка-61.92%-34.20%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VFTNX и VFTAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и VFTAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFTNX показывает доходность 27.25%, а VFTAX немного ниже – 27.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.53%
16.49%
VFTNX
VFTAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFTNX и VFTAX

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VFTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFTNX c VFTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFTNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFTNX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFTNX, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFTNX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFTNX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFTNX, с текущим значением в 18.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.50
VFTAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFTAX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFTAX, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFTAX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFTAX, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFTAX, с текущим значением в 18.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.48

Сравнение коэффициента Шарпа VFTNX и VFTAX

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFTAX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и VFTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93
2.93
VFTNX
VFTAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и VFTAX

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности VFTAX в 1.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.03%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%1.38%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
1.01%1.10%1.34%0.94%1.21%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и VFTAX

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и VFTAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VFTNX
VFTAX

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и VFTAX

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) имеют волатильность 4.27% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.27%
4.26%
VFTNX
VFTAX