PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFTNX с VFTAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и VFTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
140.65%
140.40%
VFTNX
VFTAX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFTNX показывает доходность 24.40%, а VFTAX немного ниже – 24.37%.


VFTNX

С начала года

24.40%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

11.99%

1 год

32.43%

5 лет (среднегодовая)

15.24%

10 лет (среднегодовая)

13.58%

VFTAX

С начала года

24.37%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.97%

1 год

32.37%

5 лет (среднегодовая)

15.23%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VFTNXVFTAX
Коэф-т Шарпа2.442.44
Коэф-т Сортино3.243.24
Коэф-т Омега1.451.45
Коэф-т Кальмара3.513.50
Коэф-т Мартина15.2215.20
Индекс Язвы2.15%2.15%
Дневная вол-ть13.43%13.43%
Макс. просадка-61.92%-34.20%
Текущая просадка-2.36%-2.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFTNX и VFTAX

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VFTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VFTNX и VFTAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFTNX c VFTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFTNX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.442.44
Коэффициент Сортино VFTNX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.243.24
Коэффициент Омега VFTNX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.45
Коэффициент Кальмара VFTNX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.513.50
Коэффициент Мартина VFTNX, с текущим значением в 15.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.2215.20
VFTNX
VFTAX

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFTAX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и VFTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44
2.44
VFTNX
VFTAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и VFTAX

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности VFTAX в 1.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.05%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%1.38%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
1.03%1.10%1.34%0.94%1.21%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и VFTAX

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и VFTAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.36%
-2.38%
VFTNX
VFTAX

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и VFTAX

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) имеют волатильность 4.51% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
4.50%
VFTNX
VFTAX