PortfoliosLab logo
Сравнение VFTNX с VFTAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFTNX и VFTAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и VFTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
126.64%
126.36%
VFTNX
VFTAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFTNX:

0.52

VFTAX:

0.52

Коэф-т Сортино

VFTNX:

0.86

VFTAX:

0.86

Коэф-т Омега

VFTNX:

1.12

VFTAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VFTNX:

0.53

VFTAX:

0.53

Коэф-т Мартина

VFTNX:

2.10

VFTAX:

2.09

Индекс Язвы

VFTNX:

5.10%

VFTAX:

5.10%

Дневная вол-ть

VFTNX:

20.78%

VFTAX:

20.78%

Макс. просадка

VFTNX:

-61.92%

VFTAX:

-34.20%

Текущая просадка

VFTNX:

-11.01%

VFTAX:

-11.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFTNX показывает доходность -7.02%, а VFTAX немного ниже – -7.04%.


VFTNX

С начала года

-7.02%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

-4.62%

1 год

9.88%

5 лет

15.63%

10 лет

12.47%

VFTAX

С начала года

-7.04%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

-4.63%

1 год

9.85%

5 лет

15.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFTNX и VFTAX

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VFTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFTAX: 0.14%
График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFTNX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFTNX и VFTAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFTNX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTNX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VFTAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFTNX c VFTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFTNX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFTNX: 0.52
VFTAX: 0.52
Коэффициент Сортино VFTNX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFTNX: 0.86
VFTAX: 0.86
Коэффициент Омега VFTNX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFTNX: 1.12
VFTAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VFTNX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFTNX: 0.53
VFTAX: 0.53
Коэффициент Мартина VFTNX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFTNX: 2.10
VFTAX: 2.09

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFTAX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и VFTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.52
VFTNX
VFTAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и VFTAX

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности VFTAX в 1.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.13%1.01%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
1.10%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и VFTAX

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и VFTAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.01%
-11.03%
VFTNX
VFTAX

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и VFTAX

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) имеют волатильность 14.80% и 14.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.80%
14.79%
VFTNX
VFTAX