PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSTX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSTX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSTX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-0.21%6.75%4.98%6.06%-5.84%-0.70%5.16%5.75%0.87%2.02%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VFSTX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VFSTX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.51% против 9.32% соответственно.

VFSTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.46%
3 года*
5.21%
5 лет*
2.23%
10 лет*
2.51%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFSTX:
VFSTX с VCSHVFSTX с VFICXVFSTX с VFIIXVFSTX с OSTIXVFSTX с BSVVFSTX с BNDVFSTX с VCIT
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VFSTX и VWELX

VFSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Доходность на риск

VFSTX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSTX
Ранг доходности на риск VFSTX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSTX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSTXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.23

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.81

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

1.88

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.58

8.47

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSTX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSTXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.23

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.81

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.82

+0.68

Корреляция

Корреляция между VFSTX и VWELX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и VWELX

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.19%4.48%4.06%3.05%1.93%1.70%2.24%2.83%2.68%2.00%2.04%1.99%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и VWELX

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSTXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.35%

-36.12%

+26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-8.03%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.35%

-20.88%

+11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-25.33%

+15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-4.90%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-3.93%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.78%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSTXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

4.07%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

6.66%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

11.88%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

11.12%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

11.50%

-9.04%